(Los amigos que estén interesados en el "Sistema de comercio de tendencias probabilísticas" pueden contactarme en Weibo y compartir con ustedes un mapa mental completo del marco teórico del sistema de comercio).
Los cuatro artículos anteriores sobre cómo construir un sistema comercial respectivamente explicaron
1. Marco del sistema de comercio
2. Tres puntos clave en la formulación del sistema y la comprensión de la tecnología.
3. Utilice una estrategia a corto plazo para observar el establecimiento de la lógica de las ganancias y la dirección del pensamiento sobre cuestiones posteriores.
4. Cómo realizar backtesting
Este artículo todavía utiliza una estrategia comercial a corto plazo para explicar específicamente cómo realizar pruebas retrospectivas y optimizar el sistema comercial.
La Figura 1 muestra los datos de prueba retrospectiva de este sistema comercial durante un mes desde el 15 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023. Según las características del sistema comercial, el contenido del backtest incluye: tiempo de aparición de la señal, tiempo de entrada, dirección comercial, pérdidas y ganancias, monto de riesgo único, relación de pérdidas y ganancias y monto total. Y dibuja la curva de capital.
En un mes aparecieron un total de 34 señales comerciales, de las cuales 18 fueron elegidas para intervenir en función de condiciones de juicio. Al final, hubo 14 órdenes de limitación de ganancias y 4 órdenes de limitación de pérdidas, con una tasa de retorno del 115%. Equivale a duplicarse en un mes. La curva de capital se muestra en la Figura 2.
Por supuesto, estos son datos de backtest. Como se mencionó en el artículo anterior, el rendimiento del backtest del sistema es su límite superior, es decir, el resultado no tiene en cuenta factores como la mentalidad, el entorno, la capacidad de ejecución, etc. Y los datos de backtest deberían abarcar preferiblemente dos rondas de mercados alcistas y bajistas y cubrir la mayor parte del mercado, para ilustrar su adaptabilidad y viabilidad. Sólo entonces podremos tener suficiente soporte de datos para la optimización del sistema.
A continuación, el sistema debe optimizarse en función de los datos de la prueba retrospectiva. Hay muchas direcciones de optimización, como:
1. Lógica de entrada
2. Lógica de salida
3. Monto del límite de pérdidas
4. Frecuencia de transacciones
etc.
Cada vez que se propone un plan de optimización, se deben volver a probar las condiciones históricas del mercado y comparar el rendimiento de la prueba con el anterior a la optimización para llegar a una conclusión sobre si se debe modificar. Este es un proceso largo que requiere tiempo y esfuerzo.
Tomando el stop loss optimizado como ejemplo, se puede observar en los datos de backtest de la Figura 2 que entre las 14 transacciones rentables, 10 tenían una relación ganancias-pérdidas de no más de 1. Por lo tanto, si desea mejorar la relación pérdidas-beneficios, una forma es reducir el espacio de stop loss. Luego, puede intentar ajustar la lógica de stop loss anterior, como reducirla de 2ATR a 1.5ATR. Luego realice estadísticas retrospectivas sobre las mismas condiciones del mercado. Es muy probable que la tasa de ganancias haya disminuido, pero la relación promedio entre ganancias y pérdidas haya aumentado. Que las ganancias puedan crecer a largo plazo depende de los resultados reales de las pruebas retrospectivas.
Continuaremos mostrando casos de optimización de este sistema comercial a corto plazo en el futuro.
