Resumen
¿Crees que tienes una gran idea sobre los mercados, pero no sabes cómo ponerla en práctica sin perder dinero real? Saber cómo realizar pruebas retrospectivas de las estrategias comerciales es una habilidad esencial de un buen operador sistemático.
La premisa detrás del backtesting es que lo que funcionó en el pasado puede funcionar en el futuro. Pero, ¿cómo se realiza el backtesting y cómo se evalúan los resultados? Repasemos un sencillo proceso de backtesting.
Introducción
El backtesting es uno de los elementos clave para desarrollar sus propios gráficos y estrategias comerciales. Utiliza un sistema basado en datos históricos para reconstruir transacciones que pueden haber ocurrido en el pasado. Los resultados de un backtest le darán una idea aproximada de si una estrategia de inversión está funcionando.
¿Qué es el backtesting?
Primero, si quieres saber más sobre qué es el backtesting, puedes leer nuestro artículo ¿Qué es el Backtesting? 》
En resumen, el objetivo principal del backtesting es mostrarle si su idea comercial funciona. Puede comenzar utilizando datos de mercado anteriores para ver cómo se está desempeñando su estrategia. Si esta estrategia parece tener potencial, es probable que también funcione en un entorno comercial real.
¿Qué hacer antes del backtesting?
Antes de comenzar a realizar pruebas retrospectivas, debe determinar qué tipo de comerciante es. ¿Es usted un operador discrecional o un operador sistemático?
El comercio discrecional se basa en la toma de decisiones: los operadores utilizan su propio criterio para decidir cuándo abrir y cerrar posiciones. Esta es una estrategia relativamente flexible y abierta, y la mayoría de las decisiones dependen de la evaluación que haga el operador de la situación en cuestión. Por lo tanto, el backtesting es menos importante en el trading discrecional, ya que esta estrategia no está estrictamente definida.
Por supuesto, esto no significa que no deba utilizar pruebas retrospectivas o operaciones simuladas en absoluto si es un operador discrecional. Esto simplemente significa que los resultados de las pruebas son menos fiables que los obtenidos por los traders sistemáticos.
El comercio sistemático es más adecuado para las pruebas retrospectivas. Los operadores sistemáticos dependen de un sistema de negociación que define e informa cuándo abrir o cerrar una posición. Los traders sistemáticos controlan la mayoría de los aspectos de la estrategia, pero el momento de apertura y cierre de posiciones está totalmente determinado por la estrategia. Puede pensar en una estrategia de sistemas simple en dos pasos:
Cuando A y B ocurren simultáneamente, se ingresa una transacción.
Cuando ocurra X, salga de la transacción.
Algunos comerciantes prefieren este método. Puede eliminar la toma de decisiones emocionales en el comercio y proporcionar una garantía razonable para la rentabilidad del sistema comercial. Por supuesto, ninguna garantía es absoluta.
Por eso es importante asegurarse de tener reglas específicas en su sistema sobre cuándo abrir o cerrar una posición. Si la estrategia no está claramente definida, los resultados serán inconsistentes. Como era de esperar, este estilo de negociación es más popular entre las operaciones algorítmicas.
Si desea automatizar el proceso, puede comprar un software de backtesting: simplemente ingrese sus propios datos y el sistema realizará el backtesting por usted. Pero en este ejemplo, le presentaremos una estrategia de backtesting manual. Requiere un poco más de trabajo, pero es completamente gratis.
¿Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial?
Puede encontrar la plantilla de hoja de cálculo de Google a través de este enlace. Puede crear su propia plantilla basada en esta plantilla básica. Puede darle una idea de qué información podría contener una hoja de cálculo de backtest. Algunos comerciantes prefieren utilizar código en Excel o Python; no existen reglas estrictas al respecto. Podrás añadir los datos que necesites, así como cualquier otra información que consideres útil.
Probemos algunas estrategias comerciales simples:
Compramos un Bitcoin en el primer cierre diario después de la cruz dorada. Creemos que cuando el promedio móvil de 50 días está por encima del promedio móvil de 200 días, es una cruz dorada.
Vendemos un Bitcoin en el primer cierre diario después del cruce de la muerte. Creemos que cuando la media móvil de 200 días está por debajo de la media móvil de 50 días, se trata de un cruce de la muerte.
Como puede ver, también definimos el período de tiempo durante el cual la estrategia es válida. Es decir, si aparece una cruz dorada en un gráfico de 4 horas, no la consideraremos una señal comercial.
El período de tiempo en este ejemplo comienza a principios de 2019. Sin embargo, si desea obtener resultados más precisos y confiables, puede retroceder más en la acción histórica del precio de Bitcoin.
Ahora, echemos un vistazo a las señales comerciales que generó el sistema durante este período:
Compra @~$5,400
En venta @ ~$9,200
Comprar @ ~$9,600
En venta @ ~$6,700
Comprar @ ~$9,000
Así es como se ve nuestra señal cuando se superpone en el gráfico:
Nuestra primera operación resultará en una ganancia de aproximadamente $3800, mientras que la segunda operación resultará en una pérdida de $2900. Esto significa que nuestras pérdidas y ganancias realizadas son $900.
También estamos negociando activamente, con ganancias no realizadas de aproximadamente $9,000 a diciembre de 2020. Si hubiéramos seguido nuestra estrategia original, habríamos cerrado nuestra posición en la siguiente cruz de la muerte.
Evaluar los resultados del backtest
Entonces, ¿qué muestran estos resultados? Se supone que nuestra estrategia generará retornos razonables, pero hasta ahora no ha habido ningún desempeño estelar. Podríamos aumentar significativamente nuestras pérdidas y ganancias realizadas ejecutando operaciones abiertas actuales, pero esto anula el propósito del backtesting. Si no nos atenemos al plan, los resultados no serán fiables.
Incluso si se trata sólo de una estrategia sistémica, debería tener en cuenta el contexto específico de la época. Las operaciones no rentables de $9600 a $6700 se produjeron durante la crisis de marzo de 2020 causada por la pandemia de coronavirus. Estos cisnes negros pueden tener un enorme impacto en cualquier sistema comercial. Por esta razón, debemos mirar más atrás para comprender si esta pérdida es una anomalía o simplemente un efecto secundario de la estrategia.
Este es un ejemplo de un proceso de backtesting simple. Si volvemos atrás y lo probamos con más datos, o incorporamos otros indicadores técnicos, podría darle una señal más fuerte, haciendo que la estrategia sea más prometedora.
Pero, ¿qué más pueden decirte los resultados del backtest?
Medición de la volatilidad: sus alzas y caídas máximas.
Exposición al riesgo: la cantidad de dinero que necesita asignar de toda su cartera para ejecutar la estrategia.
Retorno anualizado: el porcentaje de retorno de esta estrategia durante un año.
Ganancias y pérdidas: cuántas operaciones en el sistema probablemente serán rentables y cuántas probablemente resulten pérdidas.
Precio promedio de transacción: el precio promedio de las posiciones de apertura y cierre que ejecutó en la estrategia.
Tenga en cuenta que los ejemplos anteriores no explican exhaustivamente el poder del backtesting. Depende completamente de usted qué métricas desea rastrear. De todos modos, cuantos más detalles registre en su diario de operaciones sobre su configuración, más oportunidades tendrá de aprender de los resultados que obtenga. Algunos traders son muy estrictos con sus backtesting y esto puede reflejarse en sus resultados.
Un último factor a considerar es la optimización. Si ha leído nuestro artículo sobre backtesting, sabrá la diferencia entre backtesting y forward testing (comercio en papel).
Conclusión
Hemos visto el proceso básico de backtesting manual de estrategias comerciales. Pero es importante recordar que el desempeño pasado no es una indicación del desempeño futuro.
Las condiciones del mercado están cambiando rápidamente y usted debe adaptarse a estos cambios si desea mejorar su estrategia comercial. También debe recordar que no se puede confiar ciegamente en los datos. El sentido común, aunque muchas veces se pasa por alto, también es una herramienta muy útil a la hora de evaluar resultados.
Otras lecturas
Una guía para principiantes sobre el swing trading de criptomonedas
¿Qué es el comercio de arbitraje?
¿Qué es un diario comercial y cómo utilizarlo?
¿Qué es el comercio de criptomonedas a corto plazo?
¿Qué es un sesgo de comportamiento? ¿Cómo evitar sesgos de comportamiento?
