Este artículo presenta el backtesting manual y no implica backtesting cuantitativo. La imagen adjunta captura el desempeño de la prueba retrospectiva de una de mis estrategias comerciales a mediano y largo plazo en los últimos tres años, solo como referencia.
1. ¿Qué es el backtesting?
Simule un conjunto completo de estrategias comerciales en un período de condiciones históricas del mercado para obtener varios parámetros y curvas de capital de la estrategia comercial durante este período. Los datos obtenidos del backtest son el límite superior del desempeño de la estrategia comercial después de excluir la influencia de la mentalidad, la capacidad de ejecución, el entorno y otros factores. Si se agregan otros factores, se reducirá el rendimiento.
También se puede entender que sólo cuando la mentalidad, la capacidad de ejecución y el entorno están bien hechos, se puede abordar el desempeño de la estrategia comercial durante el backtesting. Por lo tanto, comparar la tasa de retorno del backtest con la tasa de retorno real puede reflejar la influencia de factores como la mentalidad y la capacidad de ejecución desde el exterior.
2. ¿Por qué realizar una prueba retrospectiva?
A través del backtesting, se puede obtener el rendimiento del sistema comercial durante el último período de tiempo. Este rendimiento incluye diferentes parámetros según las características del sistema de negociación, incluidos parámetros básicos como el tiempo de negociación, la dirección de la negociación, el punto de entrada, el punto de salida, la configuración de stop loss, el riesgo único, los ingresos, la relación entre pérdidas y ganancias, las pérdidas y ganancias totales, etc. Si el registro es más detallado, también puede incluir detalles del juicio sobre las condiciones de entrada y salida, el entorno del mercado en el momento de ocurrir, etc.
A través del análisis de estos datos se pueden lograr los siguientes tres propósitos:
1. Dominar el límite superior del desempeño de la estrategia comercial en el último período de tiempo.
2. Ajustar parámetros y optimizar estrategias.
3. Genere confianza en la estrategia comercial a través de datos reales y resuelva el problema de mentalidad durante la ejecución.
3. ¿Cómo realizar una prueba retrospectiva?
El backtesting es muy sencillo, siempre que pueda encontrar datos históricos, simplemente busque las condiciones comerciales dentro del período de tiempo correspondiente de acuerdo con las condiciones especificadas en la estrategia comercial. Sin embargo, este proceso requiere mucho tiempo y energía si se realiza manualmente.
Sin embargo, cuando se diseña inicialmente la estrategia comercial, los valores iniciales se establecen en función de la experiencia o la teoría. El valor inicial debe someterse a una prueba retrospectiva durante un tiempo suficiente antes de que pueda optimizarse gradualmente.
Cada parámetro de la estrategia comercial es la cristalización de los esfuerzos de los comerciantes. Por ejemplo, ¿por qué la toma de ganancias se cambió de 3 veces ATR a 2,5 veces ATR? Puede ser que después de realizar pruebas retrospectivas de 20 años de datos comerciales, se descubrió que el rendimiento a largo plazo de este último era mucho mejor que el primero. se ajustó a 2,5 ATR. No hay forma de realizar este ajuste sin realizar una prueba retrospectiva.
Por lo tanto, el método de backtesting no es difícil: consiste en registrar, analizar y ajustar los parámetros transacción por transacción en función de las condiciones históricas del mercado. La verdadera prueba es la calidad de la persistencia de un comerciante día tras día.
4. Puntos a tener en cuenta para el backtesting
1. Después de todo, el backtesting no es una oferta real y la tendencia futura del mercado se desconoce durante la oferta real. Durante el backtesting, se determina la tendencia posterior. En este momento, es difícil pretender no conocer la tendencia posterior del mercado y juzgar si ingresar al mercado sin verse afectado. Es muy probable que busque más razones para entrar en el mercado cuando el mercado esté subiendo, y buscará más razones para no entrar en el mercado cuando el mercado no esté subiendo.
Por lo tanto, es mejor cubrir el mercado posterior durante el backtesting o utilizar la función de backtesting de la herramienta de visualización del mercado para reproducir el mercado. Intente juzgar las condiciones comerciales con la mayor precisión posible. Ésta es la clave para garantizar la objetividad de los datos del backtest.
2. El tiempo de backtesting debe ser lo suficientemente largo, al menos dos rondas de backtesting alcista y bajista, para determinar básicamente el rendimiento promedio de la estrategia. Esto también es importante. La mayoría de las estrategias comerciales solo capturan un cierto tipo de tendencia del mercado. Algunas funcionan bien en mercados de tendencia, pero tendrán límites de pérdidas continuos cuando caigan en un mercado volátil. Por el contrario, algunas estrategias son adecuadas para mercados volátiles y provocarán pérdidas en los mercados en tendencia.
Por lo tanto, para poder realizar un backtest del mercado para cubrir tantos tipos de tendencias como sea posible, es necesario extender el tiempo tanto como sea posible. Pero no se extiende indefinidamente, después de todo, el backtesting consume mucha energía. Para ilustrar el problema, basta con pasar por dos rondas de alternancia alcista y bajista.
