¿Qué es el indicador parabólico?
El analista técnico J. Welles Wilder Jr. desarrolló el indicador Parabolic Stop and Reversal (SAR) a finales de los años 1970. Mencionó por primera vez los indicadores anteriores y otros indicadores populares como el índice de fuerza relativa (RSI) en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio".
De hecho, Wilder llama a este enfoque un "sistema parabólico de tiempo/precio". El concepto de SAR es el siguiente:
"SAR" significa "detener y revertir" y generalmente es el punto en el que salen los largos y entran los cortos (y viceversa).
- Wilder, J. W., Jr. (1978).《Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio》（第8页）。
Hasta el día de hoy, este sistema se conoce comúnmente como "Indicador Parabólico" y a menudo se utiliza como herramienta para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de reversión. Si bien Wilder calculó manualmente muchos de sus indicadores de análisis técnico (TA) en ese momento, ahora están integrados en muchos sistemas de comercio digital y software de gráficos. Como resultado, estas tecnologías ya no requieren cálculos manuales y son relativamente sencillas de utilizar.
¿Como funciona?
El indicador parabólico consta de una serie de puntos de datos que están por encima o por debajo del precio de mercado. La distribución de estos puntos es parabólica, pero cada punto representa un único valor de SAR.
En pocas palabras, estos puntos se distribuyen por debajo del precio en una tendencia alcista y por debajo del precio en una tendencia bajista. Durante el período de consolidación, cuando el mercado se mueve lateralmente, también aparecerán puntos. Sin embargo, en este caso, aparecen con mayor frecuencia pequeños puntos en ambos lados. En otras palabras, el indicador parabólico no tiene cabida en un mercado sin tendencia.
beneficio
El indicador parabólico puede proporcionar una referencia para la dirección y duración de una tendencia del mercado, así como posibles puntos de reversión. Por tanto, ayuda a los inversores a encontrar el momento adecuado para comprar o vender.
Algunos operadores también utilizan el indicador parabólico para determinar los precios de parada dinámicos y, por lo tanto, detener las pérdidas según las tendencias del mercado. Este tipo de técnica a menudo se denomina "parada dinámica".
Esencialmente, el indicador parabólico permite a los operadores bloquear ganancias porque se liquidarán una vez que la tendencia se revierta. En algunos casos, también puede evitar que los operadores vendan posiciones rentables o inicien operaciones prematuramente.
limitaciones
Como se mencionó anteriormente, el indicador parabólico funciona muy bien en mercados con tendencia, pero no tan bien durante períodos laterales. Cuando no hay una tendencia clara, este indicador puede fácilmente dar señales falsas, provocando grandes pérdidas.
Los mercados volátiles (que suben y bajan demasiado rápido) también pueden producir muchas señales engañosas. Por lo tanto, el indicador parabólico funciona mejor cuando el precio cambia gradualmente.
Otro punto a tener en cuenta es la sensibilidad del indicador, que se puede ajustar manualmente. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la posibilidad de señales falsas.
A veces, las señales falsas pueden hacer que los operadores obtengan ganancias prematuramente y vendan mientras todavía hay margen para obtener ganancias. Peor aún, las falsas señales alcistas pueden hacer que los inversores se vuelvan ciegamente optimistas y compren prematuramente.
Por último, pero no menos importante, el indicador Parabólico no tiene en cuenta el volumen lo suficiente como para mostrar la fuerza de la tendencia en detalle. Aunque los cambios importantes del mercado pueden aumentar la distancia entre dos puntos, esto no significa necesariamente que la tendencia sea muy fuerte.
No importa cuánta información tengan los comerciantes e inversores, siempre existen riesgos en los mercados financieros. Sin embargo, muchas personas combinan el Indicador Parabólico con otras estrategias o indicadores como una forma de minimizar riesgos y limitaciones.
Wilder recomienda combinar el indicador parabólico con el índice de tendencia promedio para estimar la fuerza de la tendencia. Además, las medias móviles o los indicadores del índice de fuerza relativa (RSI) también se pueden incluir en el análisis antes de abrir una posición.
Cálculo del indicador parabólico
Hoy en día, los programas informáticos pueden automatizar dichos cálculos. Las personas interesadas pueden leer esta sección para comprender brevemente el cálculo del indicador parabólico.
Los puntos SAR se calculan en función de los datos de mercado disponibles. Entonces usamos el SAR de ayer para calcular el valor de hoy, luego usamos el SAR de hoy para calcular el valor de mañana, y así sucesivamente.
En una tendencia alcista, el valor del SAR se calcula en función del máximo del período anterior. Una tendencia bajista utiliza el mínimo anterior. Wilder considera que los puntos más altos y más bajos de una tendencia son puntos extremos. Sin embargo, la fórmula para una tendencia alcista es diferente a la de una tendencia bajista.
Tendencia alcista:
SAR = SAR de la etapa anterior + AF x (EP de la etapa anterior – SAR de la etapa anterior)
Tendencia a la baja:
SAR = SAR de la etapa anterior + AF x (EP de la etapa anterior – SAR de la etapa anterior)
AF significa factor de aceleración. Comienza en 0,02 y aumenta en 0,02 cada vez que alcanza un nuevo máximo (tendencia alcista) o un nuevo mínimo (tendencia bajista). Sin embargo, después de alcanzar el límite de 0,20, el valor permanece sin cambios durante el período de negociación (hasta que se invierta la tendencia).
De hecho, algunos analistas de gráficos ajustarán ellos mismos el valor de AF para cambiar la sensibilidad del indicador. Los factores de aceleración superiores a 0,2 aumentan la sensibilidad (más señales invertidas). Si el factor de aceleración es inferior a 0,2, ocurre lo contrario. Sin embargo, Wilder afirmó en el artículo que incrementos de 0,02 tienen el mejor efecto.
Dado que el cálculo es relativamente simple, algunos traders preguntarán cómo calcula Wilder el primer valor de SAR, ya que esta fórmula requiere valores de la etapa anterior. Según él, el primer SAR se basa en el último valor de EP antes de la última inversión de tendencia del mercado.
Wilder aconseja a los traders volver al gráfico, buscar un punto de reversión claro y utilizar ese EP como primer valor de SAR. Los valores de SAR posteriores se pueden utilizar en los cálculos hasta que se alcance el siguiente precio de mercado.
Por ejemplo, si el mercado tiene una tendencia alcista, los operadores pueden observar la tendencia de hace días o semanas para encontrar un punto de corrección anterior. A continuación, encontrarán la parte inferior del rango de corrección (EP) como el primer valor de SAR para la siguiente tendencia alcista.
Conclusión
Aunque el indicador parabólico es un producto de la década de 1970, todavía se utiliza ampliamente en la actualidad. Los inversores pueden utilizar este método en muchos productos de inversión, incluidos los mercados de divisas, materias primas, acciones y criptomonedas.
Sin embargo, ninguna herramienta de análisis de mercado puede ser completamente precisa. Por lo tanto, antes de utilizar el indicador parabólico u otras estrategias, los inversores deben tener un conocimiento profundo de los mercados financieros y el análisis técnico. Deben participar adecuadamente en las transacciones e implementar estrategias razonables de gestión de riesgos para mitigar los riesgos inevitables.