3. Estrategia de arbitraje de arbitraje sin riesgos de criptomonedas
(1) Qué ganar con el arbitraje sin riesgo
En términos generales, se trata de ganar diferencias de precios de mercado y comisiones de capital.
El arbitraje libre de riesgos de criptomonedas es rentable aprovechando las diferencias de precios y las tasas de financiación del mercado. Estas son algunas de las principales formas de lograr rentabilidad:
1. Arbitraje de futuros
El arbitraje de futuros y al contado se refiere al aprovechamiento de la diferencia de precio entre el mercado al contado y el mercado de futuros (incluidos los contratos perpetuos y los contratos de entrega) para el arbitraje. Por ejemplo, cuando los precios de los futuros son más altos que los precios al contado, los inversores pueden comprar una criptomoneda en el mercado al contado y vender la misma cantidad de contratos en el mercado de futuros. Cuando la diferencia de precios entre los dos mercados se reduce o desaparece, los inversores pueden cerrar sus posiciones y obtener beneficios.
2. Arbitraje cruzado
Esta es una estrategia de arbitraje que aprovecha las diferencias de precios entre diferentes intercambios. Cuando el precio de la misma criptomoneda difiere en diferentes bolsas, los inversores pueden comprar en la bolsa a un precio más bajo y vender en la bolsa a un precio más alto, obteniendo así ganancias sin riesgo.
3. Arbitraje entre pares comerciales
Esta estrategia explota las diferencias de precios entre diferentes pares comerciales. Por ejemplo, puede haber una diferencia de precio entre el par comercial BTC/USD y el par comercial BTC/BUSD en una bolsa. Los inversores pueden lograr arbitraje comprando y vendiendo simultáneamente el mismo activo en diferentes pares comerciales.
4. Arbitraje triangular
En esta estrategia, los inversores aprovechan las diferencias de precios entre tres pares comerciales relacionados para obtener ganancias. Por ejemplo, los inversores pueden utilizar los tres pares comerciales BTC/USD, ETH/USD y BTC/ETH para el arbitraje y comprar y vender simultáneamente estos pares comerciales para obtener ganancias.
5. Aprovecha las tasas de financiación
En el comercio de contratos perpetuos, la tasa de financiación es la tarifa utilizada para ajustar la potencia a largo y corto plazo en el mercado. Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas deben pagar las posiciones cortas; cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones cortas deben pagar las posiciones largas. Los inversores pueden obtener ganancias de arbitraje manteniendo posiciones cortas cuando la tasa de financiación es positiva y posiciones largas cuando la tasa de financiación es negativa.
6. Arbitraje de intereses
En el mercado de préstamos de criptomonedas, los inversores pueden aprovechar las diferencias en las tasas de interés entre las diferentes plataformas para el arbitraje. Por ejemplo, los inversores pueden pedir prestados fondos en una plataforma con una tasa de interés más baja y luego prestar fondos en una plataforma con una tasa de interés más alta para obtener ingresos por intereses.
Cabe señalar que, en el funcionamiento real, el arbitraje sin riesgo puede verse afectado por las tarifas de transacción, el tiempo de transferencia de fondos, las fluctuaciones del mercado y otros factores. Por lo tanto, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales al implementar estrategias de arbitraje.
(2) Ejemplos de ganancias de arbitraje de futuros
Cuando el precio al contado de una moneda y el precio del contrato perpetuo alcanzan una cierta diferencia de precio, si la diferencia de precio es un número negativo, el software abrirá una posición larga y corta (es decir, compra al contado, venta en corto del contrato); La diferencia de precio es un número positivo, el software abrirá una posición con un período corto y largo (es decir, moneda prestada apalancada para vender, contrato largo). Cuando vuelve la diferencia de precio, comienza a cerrar la posición. Cuando vuelve la diferencia de precio, obtiene ganancias. El arbitraje significa ganar la diferencia de precio + comisión de capital. Abra una posición para arbitraje con una gran diferencia de precio y la posición se liquidará automáticamente cuando vuelva la diferencia de precio.
Por ejemplo:
Si el precio al contado de una moneda es de 1000 dólares estadounidenses y el precio del contrato es de 1100 dólares estadounidenses, en el período < actual, en este momento se abrirá un período largo y uno corto (contrato largo y corto), entonces habrá tres Situaciones en las que el precio vuelve:
1. Subida unilateral: por ejemplo, el precio vuelve a 1.200 dólares,
Luego, tome una posición larga de 1000 a 1200 dólares estadounidenses al contado y obtenga una ganancia de 200 dólares estadounidenses.
Si el contrato es corto entre 1100 y 1200 dólares estadounidenses y la pérdida es de 100 dólares estadounidenses, la ganancia total será de 100 dólares estadounidenses.
2. Disminución unilateral: por ejemplo, el precio vuelve a 900 dólares estadounidenses,
Entonces, la posición al contado es larga entre 1.000 y 900 dólares estadounidenses y la pérdida es de 100 dólares estadounidenses.
El contrato es corto entre 1.100 y 900 dólares estadounidenses y la ganancia es de 200 dólares estadounidenses, por lo que la ganancia total es de 100 dólares estadounidenses.
3. Precio intermedio: Por ejemplo, el precio vuelve a ser de 1.050 dólares.
Luego, tome una posición larga de 1000 a 1050 dólares estadounidenses en el momento y obtenga una ganancia de 50 dólares estadounidenses.
El contrato es corto entre 1100 y 1050 dólares estadounidenses y la ganancia es de 50 dólares estadounidenses, luego la ganancia total es de 100 dólares estadounidenses.
Otra forma de abrir una posición es que el período corto sea largo (spot corto, contrato largo). Se aplica el mismo principio.
(3) Puntos de riesgo del arbitraje sin riesgo
Creemos que hay dos puntos de riesgo principales:
1. El intercambio se escapó;
2. El USDT explota (deja de tener valor).
Si se cumplen los dos puntos anteriores, básicamente todos los inversores no podrán seguir jugando.
(4) Tipo de arbitraje sin riesgo
1. Estrategia de futuros
El arbitraje de futuros y al contado se refiere al aprovechamiento de la diferencia de precio entre el mercado al contado y el mercado de futuros (incluidos los contratos perpetuos y los contratos de entrega) para el arbitraje.
(1) Largo en el contado y corto en el futuro (largo en el contado, corto en el contrato)
Los futuros al contado largos y los contratos cortos (contratos largos y cortos) son una estrategia de arbitraje al contado y de futuros. La idea central de esta estrategia es utilizar la diferencia de precios entre el mercado al contado y el mercado de contratos para obtener ganancias. En esta estrategia, un inversor compra una criptomoneda en el mercado al contado mientras vende en corto la misma cantidad en el mercado de contratos (como un contrato perpetuo o un contrato de entrega). De esta manera, los inversores pueden lograr rendimientos estables cubriendo riesgos en el mercado al contado y en el mercado de contratos.
(2) El período corto actual es largo (garantía/margen cruzado/aislado corto, contrato corto)
La estrategia spot-short a varios plazos es una estrategia de arbitraje spot de futuros que logra ganancias aprovechando la diferencia de precios entre el mercado spot y el mercado de contratos. En esta estrategia, los inversores venden una criptomoneda en corto en el mercado al contado mientras compran la misma cantidad de criptomoneda en el mercado de contratos (como un contrato perpetuo o un contrato de entrega). De esta manera, los inversores pueden lograr rendimientos estables cubriendo riesgos en el mercado al contado y en el mercado de contratos.
2. Estrategia de período a período
Una estrategia a plazo es una estrategia de arbitraje entre mercados de contratos que implica encontrar y explotar diferencias de precios entre diferentes tipos de contratos.
(1) Contrato perpetuo versus contrato perpetuo
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos perpetuos en dos bolsas diferentes. Los inversores pueden comprar contratos perpetuos en una bolsa y vender simultáneamente la misma cantidad de contratos perpetuos en otra bolsa, aprovechando así la diferencia de precio entre las dos bolsas para lograr ganancias libres de riesgo. La clave de esta estrategia es prestar mucha atención a la diferencia de precios entre las dos bolsas y actuar en el momento adecuado.
(2) Contrato de entrega versus contrato de entrega
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos de entrega en dos intercambios diferentes. Los inversores compran un contrato de entrega en una bolsa y venden la misma cantidad de contratos de entrega en otra bolsa para aprovechar la diferencia de precio entre las dos bolsas. Esta estrategia requiere prestar mucha atención a la fecha de vencimiento del contrato, ya que el diferencial de precio puede cambiar significativamente alrededor de la fecha de vencimiento. Los inversores deben operar en el momento adecuado para lograr beneficios libres de riesgo.
(3) Contrato perpetuo versus contrato de entrega
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos perpetuos en una bolsa y contratos de entrega en otra bolsa. Los inversores compran contratos perpetuos en una bolsa y venden la misma cantidad de contratos de entrega en otra bolsa, aprovechando así la diferencia de precios entre los dos para lograr ganancias libres de riesgo. Dado que los contratos perpetuos y los contratos de entrega tienen diferentes mecanismos de liquidación, esta estrategia requiere más atención a la tendencia del precio del contrato y a la diferencia en las tasas de financiación entre las bolsas.
3. Estrategia de efectivo
(1) Apalancamiento de posición al contado versus posición total
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado y el comercio con márgenes cruzados. Los inversores compran activos en el mercado al contado y venden en corto la misma cantidad de activos en el mercado de márgenes cruzados. De esta manera, cuando el precio al contado aumenta, las ganancias del mercado al contado pueden compensar las pérdidas de la transacción con margen cruzado; cuando el precio al contado cae, las ganancias de la transacción con margen cruzado pueden compensar las pérdidas del mercado al contado; A través de esta estrategia, los inversores pueden lograr un arbitraje sin riesgos entre diferentes mercados.
(2) Apalancamiento al contado versus margen aislado
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado y el comercio de margen aislado. Los inversores compran activos en el mercado al contado y venden en corto la misma cantidad de activos en el mercado de negociación de margen aislado. En comparación con el comercio de apalancamiento con márgenes cruzados, el comercio de margen aislado proporciona mayores capacidades de gestión de riesgos porque los inversores pueden ajustar los múltiplos de apalancamiento por separado de acuerdo con los niveles de riesgo de las diferentes posiciones. En esta estrategia, los inversores deben prestar mucha atención a los cambios de precios del mercado para poder operar en el momento adecuado.
(3) Hipoteca al contado versus apalancamiento de posición total
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado con garantía y el comercio con márgenes cruzados. Los inversores piden prestado activos en el mercado al contado de garantía y los venden a cambio de efectivo, mientras utilizan el efectivo para adquirir la misma cantidad de activos en el mercado de márgenes cruzados. A través de esta estrategia, los inversores pueden aprovechar las diferencias en las tasas de interés entre el mercado de préstamos y el comercio de márgenes cruzados para lograr un arbitraje libre de riesgos.
(4) Hipoteca al contado versus margen aislado
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado con garantía y el comercio de margen aislado. Los inversores toman prestados activos en el mercado al contado con garantía y los venden a cambio de efectivo, mientras utilizan el efectivo para adquirir la misma cantidad de activos en el mercado de negociación de margen aislado. En comparación con el comercio de margen cruzado, el comercio de margen aislado proporciona mayores capacidades de gestión de riesgos. En esta estrategia, los inversores deben prestar mucha atención a los cambios de precios del mercado para poder operar en el momento adecuado.
(5) Arbitraje libre de riesgos entre bolsas
El arbitraje entre intercambios sin riesgo de criptomonedas se refiere a la estrategia de aprovechar las diferencias de precios entre diferentes intercambios. Dado que el mercado de las criptomonedas está repartido por todo el mundo, puede haber cierto grado de variación en los precios en las diferentes bolsas. Los inversores pueden aprovechar estas diferencias comprando un activo de bajo precio en una bolsa y vendiendo el mismo activo en otra bolsa por un precio más alto, logrando así rendimientos libres de riesgo.
(6) Arbitraje libre de riesgo entre pares comerciales (monedas de diferente denominación)
El arbitraje libre de riesgo de criptomonedas entre pares comerciales (monedas de diferentes denominaciones) se refiere a la estrategia de utilizar diferencias de precios entre monedas de diferentes denominaciones para el arbitraje. En esta estrategia, los inversores buscan y explotan las diferencias de precios entre la misma criptomoneda (por ejemplo, Bitcoin) y diferentes monedas denominadas (por ejemplo, USDT y USDC) en el mismo intercambio o en diferentes intercambios para arbitraje.
(7) Arbitraje sin riesgos de monedas con alias
El arbitraje libre de riesgo de criptomonedas (monedas sinónimos) se refiere a la estrategia de aprovechar la diferencia de precio entre diferentes unidades de medida (también llamadas monedas sinónimos) de una misma moneda en el mercado de criptomonedas. En esta estrategia, los inversores buscan y explotan diferencias de precios entre diferentes unidades de medida de la misma criptomoneda en el mismo intercambio o diferentes intercambios para arbitraje, como el spot LUNC/USDT y el contrato 1000LUNC/USDT.
Continúe prestando atención a la serie de arbitraje cuantitativo de Xiaoyi:
Xiaoyi te enseña cómo hacer arbitraje paso a paso: un tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje basado en Binance (1)
Xiaoyi te enseña cómo hacer arbitraje paso a paso: un tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje basado en Binance (2)
Xiaoyi te enseña cómo hacer arbitraje paso a paso: un tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje basado en Binance (3)
Xiaoyi te enseña cómo hacer arbitraje paso a paso: un tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje basado en Binance (4)
Felicitaciones, a través del aprendizaje anterior, ha entrado oficialmente por la puerta del arbitraje sin riesgos de criptomonedas. En el futuro, ¡siga nuestro ritmo! ! !