Al construir el primer sistema de cuantificación, pisé tres baches.
Bache uno: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas se veían increíbles, pero en la operación en vivo se vino todo abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache dos: ignorar las comisiones
En la simulación, ganaba 50 dólares por operación; pero en la operativa real, después de descontar las comisiones, solo me quedaban 15 dólares.
El rendimiento se redujo directamente un 70%.
Bache tres: no tener lógica de stop loss
«Un sistema cuantitativo no va a hacer locuras.»
Hasta que una vez una racha del mercado se llevó un 20% y recién ahí supe que la cuantificación también puede liquidarse.
La serie SYS se construyó poco a poco después de haber pisado esos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Bache uno: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas se veían increíbles, pero en la operación en vivo se vino todo abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache dos: ignorar las comisiones
En la simulación, ganaba 50 dólares por operación; pero en la operativa real, después de descontar las comisiones, solo me quedaban 15 dólares.
El rendimiento se redujo directamente un 70%.
Bache tres: no tener lógica de stop loss
«Un sistema cuantitativo no va a hacer locuras.»
Hasta que una vez una racha del mercado se llevó un 20% y recién ahí supe que la cuantificación también puede liquidarse.
La serie SYS se construyó poco a poco después de haber pisado esos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
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