03 Ley de Operativa con Tortugas｜Que la tendencia decida cuándo salir
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Idea central
Entrar por ruptura, dimensionar la posición según la volatilidad y salir según reglas. Se permite cometer errores limitados varias veces para buscar participar en una tendencia sostenida; el coste es sufrir daños repetidos durante rangos laterales y ver cómo las ganancias flotantes se revierten.
Extracto de reglas clave del Sistema II para posiciones largas
- Entrada: ruptura intradía del máximo de los 55 días de trading completos anteriores.
- Stop inicial: 2N por debajo del precio de entrada; N es la escala de volatilidad diaria definida por la metodología original.
- Salida por tendencia: ruptura intradía del mínimo de los 20 días de trading completos anteriores.
- Stop inicial y salida por tendencia: se ejecuta primero el que se active.
Los 55 días y los 20 días no incluyen el día actual. El mínimo de 20 días se actualiza continuamente con velas diarias completas. Esto es solo un extracto de las reglas clave; no se muestran reglas completas de aumento de posición, combinaciones y gestión de riesgo.
Caso supuesto: cómo aguantar y cómo finalizar
El máximo de los 55 días previos es 100, y N=2. Tras la ruptura, se asume que se ejecuta en 101 y el stop inicial es 97.
Después de entrar, se completan al menos 20 velas diarias y no se activa ninguna salida; se asume que el precio llegó a 120 y, en ese momento, el mínimo de los primeros 20 días completos de trading es 114.
Si el precio rompe 114 durante la sesión, se ejecuta la salida y ya no se espera a 97. 114 es un precio de referencia para activar la salida, no una garantía de precio de ejecución.
No vender en 120 no significa automáticamente que haya fallado la ejecución: esta forma de mantener la posición acepta de antemano cierta reversión de ganancias flotantes.
El pozo más fácil en el que caer
Solo copiar rupturas, no salidas; cambiar 55 días por 55 minutos y creer que es el mismo método; comprar varias altcoins en la misma dirección pensando en lograr diversificación; convertir mantener las reglas en un error ilimitado.
Acciones correctivas
Cuanto mayor sea la volatilidad, menor cantidad corresponde para el mismo presupuesto de riesgo; al mismo tiempo, comprobar el riesgo total de las posiciones relacionadas. Establecer de antemano condiciones de revisión por retrocesos: cuando se alcance el umbral, reducir el riesgo según el plan o pausar. Si cambian los parámetros, las comisiones y el mercado, volver a verificar.
Primero aceptar el coste de los errores y de la reversión de ganancias; entonces recién hablar de mantener la tendencia.
Fuente: Entrada pública oficial de Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) y el espejo del PDF de las reglas originales (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Los ejemplos numéricos y las restricciones de entrenamiento son un diseño didáctico; comprobar si los parámetros originales funcionan en cripto requiere validación adicional.
Cómo aprender juntos
- Miller Viñ: practicar la selección de fuerza y esperar la entrada.
- Linda: practicar falsas rupturas en rangos y salidas de corto plazo.
- Tortugas: practicar el seguimiento de tendencias y mantener con reglas.
Practicar cada uno por separado y registrar por separado. Una misma operación no debe cambiar de repente el motivo de salida solo porque haya empezado con pérdidas.
Lo siguiente es una destilación didáctica de métodos públicos. Los ejemplos numéricos, los filtros y la duración del entrenamiento son un diseño didáctico y no representan el sistema completo ni parámetros unificados del propio trader. R es el riesgo inicial planificado para esta operación; las pérdidas reales podrían ser mayores que lo planificado debido a deslizamiento y comisiones.
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Idea central
Entrar por ruptura, dimensionar la posición según la volatilidad y salir según reglas. Se permite cometer errores limitados varias veces para buscar participar en una tendencia sostenida; el coste es sufrir daños repetidos durante rangos laterales y ver cómo las ganancias flotantes se revierten.
Extracto de reglas clave del Sistema II para posiciones largas
- Entrada: ruptura intradía del máximo de los 55 días de trading completos anteriores.
- Stop inicial: 2N por debajo del precio de entrada; N es la escala de volatilidad diaria definida por la metodología original.
- Salida por tendencia: ruptura intradía del mínimo de los 20 días de trading completos anteriores.
- Stop inicial y salida por tendencia: se ejecuta primero el que se active.
Los 55 días y los 20 días no incluyen el día actual. El mínimo de 20 días se actualiza continuamente con velas diarias completas. Esto es solo un extracto de las reglas clave; no se muestran reglas completas de aumento de posición, combinaciones y gestión de riesgo.
Caso supuesto: cómo aguantar y cómo finalizar
El máximo de los 55 días previos es 100, y N=2. Tras la ruptura, se asume que se ejecuta en 101 y el stop inicial es 97.
Después de entrar, se completan al menos 20 velas diarias y no se activa ninguna salida; se asume que el precio llegó a 120 y, en ese momento, el mínimo de los primeros 20 días completos de trading es 114.
Si el precio rompe 114 durante la sesión, se ejecuta la salida y ya no se espera a 97. 114 es un precio de referencia para activar la salida, no una garantía de precio de ejecución.
No vender en 120 no significa automáticamente que haya fallado la ejecución: esta forma de mantener la posición acepta de antemano cierta reversión de ganancias flotantes.
El pozo más fácil en el que caer
Solo copiar rupturas, no salidas; cambiar 55 días por 55 minutos y creer que es el mismo método; comprar varias altcoins en la misma dirección pensando en lograr diversificación; convertir mantener las reglas en un error ilimitado.
Acciones correctivas
Cuanto mayor sea la volatilidad, menor cantidad corresponde para el mismo presupuesto de riesgo; al mismo tiempo, comprobar el riesgo total de las posiciones relacionadas. Establecer de antemano condiciones de revisión por retrocesos: cuando se alcance el umbral, reducir el riesgo según el plan o pausar. Si cambian los parámetros, las comisiones y el mercado, volver a verificar.
Primero aceptar el coste de los errores y de la reversión de ganancias; entonces recién hablar de mantener la tendencia.
Fuente: Entrada pública oficial de Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) y el espejo del PDF de las reglas originales (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Los ejemplos numéricos y las restricciones de entrenamiento son un diseño didáctico; comprobar si los parámetros originales funcionan en cripto requiere validación adicional.
Cómo aprender juntos
- Miller Viñ: practicar la selección de fuerza y esperar la entrada.
- Linda: practicar falsas rupturas en rangos y salidas de corto plazo.
- Tortugas: practicar el seguimiento de tendencias y mantener con reglas.
Practicar cada uno por separado y registrar por separado. Una misma operación no debe cambiar de repente el motivo de salida solo porque haya empezado con pérdidas.
Lo siguiente es una destilación didáctica de métodos públicos. Los ejemplos numéricos, los filtros y la duración del entrenamiento son un diseño didáctico y no representan el sistema completo ni parámetros unificados del propio trader. R es el riesgo inicial planificado para esta operación; las pérdidas reales podrían ser mayores que lo planificado debido a deslizamiento y comisiones.
