$MET Esta caída de 15m no es tan brutal, -0.88%, pero en los contratos el movimiento es mucho mayor que el del precio. El OI en 1h cayó directamente un 4.62%; el valor nocional se redujo en más de 420k U, y en 15m también está disminuyendo, -1.68%. El precio cae + el OI baja: patrón típico de que los largos se están retirando; se trata de stop-loss o de una contracción activa de posiciones, no de que estén entrando nuevos cortos a golpear el mercado.

La tasa de financiación sigue en un percentil alto en estos días, lo cual es interesante: si la financiación está cara, los largos no aguantan mucho; con una caída relativamente pequeña se disparan con facilidad las desapalancaciones. La diferencia de ejecuciones en activo es -4%, la relación compra/venta es 0.92: el lado vendedor tiene ligera ventaja, pero no al nivel de pánico. El volumen es 0.93x, o sea, un nivel normal; el impulso de la volatilidad Z es solo 0.52.

El percentil anómalo en el pool completo está en 81.3%, ranking #20, y el cambio en el nocional es #29. No es de lo más llamativo, pero junto con la tasa de financiación en niveles altos, la saturación de largos realmente debería liberarse. En 24h el volumen en nominal es 156M; la liquidez sigue, así que no hay demasiado que preocuparse por la profundidad.

Con esta estructura, normalmente no me apresuro a entrar; esperaría a que el OI se estabilice y a que la financiación baje para reevaluar. El proceso de que los largos se desapalancan muchas veces no termina con una sola “aguja”.