Hola a todos. Anoche hice short de dos activos, $TAO y $ZEC , con un apalancamiento de 20x. Tao ganó una vez, y Zec ganó dos veces.
Repasemos nuestra estrategia: la lógica de las órdenes y en qué nos salió mal.
La primera imagen es de Tao; la segunda, de Zec. Los detalles están dentro de las imágenes.
En las imágenes se señalarán algunas situaciones delicadas del mercado. Esas son cosas que vale la pena tener en cuenta.
Lo que hice mal:
El problema está en la gestión de la posición. Ya les avisé con antelación que más tarde BTC tendría una caída bastante buena, y eso haría que los activos que están por debajo de la línea de tendencia también cayeran. En otras palabras, la dirección ya estaba básicamente definida: si BTC caía, entonces estos dos activos que yo estaba observando también caerían.
Entonces, nuestras posiciones debían decidirse según el espacio de caída. Está claro que el potencial de caída de Zec es de dos a tres veces el de Tao, porque antes Zec se comportó mejor durante la subida y además lo hizo mejor sin que hubiera grandes noticias favorables.
Pero aun así, en el post que publiqué esa tarde se decía que la certeza de Tao era la más alta. Esto me llevó a asignar por defecto una posición mayor a Tao. La posición con la que entré en short en Tao fue tres veces la de Zec. Sin embargo, anoche fue una jornada de caída general, así que la certeza era más o menos similar para todos.
Eso hizo que esta mañana, aunque gané, gané mucho menos de lo que debería, y la verdad no se siente bien en el corazón.
Mi gestión de posiciones tiene problemas; seguiré optimizándola.
Repasemos nuestra estrategia: la lógica de las órdenes y en qué nos salió mal.
La primera imagen es de Tao; la segunda, de Zec. Los detalles están dentro de las imágenes.
En las imágenes se señalarán algunas situaciones delicadas del mercado. Esas son cosas que vale la pena tener en cuenta.
Lo que hice mal:
El problema está en la gestión de la posición. Ya les avisé con antelación que más tarde BTC tendría una caída bastante buena, y eso haría que los activos que están por debajo de la línea de tendencia también cayeran. En otras palabras, la dirección ya estaba básicamente definida: si BTC caía, entonces estos dos activos que yo estaba observando también caerían.
Entonces, nuestras posiciones debían decidirse según el espacio de caída. Está claro que el potencial de caída de Zec es de dos a tres veces el de Tao, porque antes Zec se comportó mejor durante la subida y además lo hizo mejor sin que hubiera grandes noticias favorables.
Pero aun así, en el post que publiqué esa tarde se decía que la certeza de Tao era la más alta. Esto me llevó a asignar por defecto una posición mayor a Tao. La posición con la que entré en short en Tao fue tres veces la de Zec. Sin embargo, anoche fue una jornada de caída general, así que la certeza era más o menos similar para todos.
Eso hizo que esta mañana, aunque gané, gané mucho menos de lo que debería, y la verdad no se siente bien en el corazón.
Mi gestión de posiciones tiene problemas; seguiré optimizándola.
