📊 ANÁLISIS PREVIO A LA APERTURA | MARTES 08 SEP | VENCIMIENTO NIFTY | COMPRA 23700, OBJETIVO 23900 | EP120
🔔 LA APERTURA
• REGALO Nifty 23.802,00, baja 24,50, -0,10%
• Indica una apertura plana a ligeramente a la baja, cerca de 23.760 a 23.790
• Nifty cerró en 23.779,15, bajando 118,55, -0,50%
• Abrió en 23.883,15, tocó su máximo de 23.890,00 en los primeros minutos, y luego cayó durante todo el día hasta 23.737,90
• Sensex cerró en 76.132,81, también -0,50%. Su mínimo NO fue el cierre, así que esa racha terminó.
• India VIX vuelve a estar por encima de 11, sube 4,4%
🎯 LOS NIVELES
• MAX PAIN 23800, solo 21 puntos por encima del cierre
• 23800 también tuvo la MAYOR acumulación de calls de la sesión, +1.51 crore en un día
• Y aun así debajo de él todavía tiene 93.51 lakh de puts
• Así que es el imán Y el primer obstáculo en el camino hacia el objetivo
• RESISTENCIA 23800, luego 23850 (1.20 crore calls), luego 23900 (1.70 crore)
• SOPORTE 23700 (94.69 lakh puts), luego 23650, luego 23600 (1.00 crore)
• Rango entre 23,650 y 23,900
• La call más pesada del tablero todavía es 24000 con 2.11 crore
• La put más pesada es 23500 con 1.11 crore
📐 LOS CÁLCULOS DEL VENCIMIENTO
• Volatilidad implícita 11.60%, arriba desde 8.64% el viernes. Normal para la víspera de vencimiento.
• Un día, una desviación estándar: ±144
• El straddle en 23800 está en 127.70
• Eso implica un movimiento de unos 160 puntos para la sesión
• Futuros Nifty de septiembre 23,867.70, base +88.55
• ⚠️ LA BASE SE COLAPSÓ. El tramo fue 34.50, 85.85, 126.65, 150.40, y ahora 88.55.
• Un retroceso de 62 puntos en UNA sola sesión
• Y el interés abierto de los futuros AUMENTÓ 7.02 lakh al mismo tiempo, así que fue una venta nueva, no un deshacer posiciones
• Base del Bank Nifty +295.70, por debajo de 405.15
• Próximo vencimiento del Sensex JUEVES. Sensex max pain 76300, PCR 0.622.
🧮 EL TABLERO SE REVERTIÓ, COMPLETAMENTE
• El interés abierto de calls AUMENTÓ 6.59 crore. Las calls fueron ESCRITAS.
• El interés abierto en puts BAJÓ 1.89 crore. Las puts fueron CUBIERTAS.
• PCR 0.556, por debajo de 0.844
• El viernes fue exactamente lo contrario: 1.07 crore calls cubiertas, 2.90 crore puts escritas
• Una sola sesión deshizo cuatro días de escritura
• Calls AGREGADAS: 23800 +1.51 crore, 23900 +1.20 crore, 23850 +1.07 crore, 24000 +60 lakh
• Puts ELIMINADAS: 23900 -75 lakh, 23950 -41 lakh, 24000 -27 lakh
• Vendieron calls en cada strike desde 23750 hasta 24000, y recompraron cada put escrito el viernes
⚡ POSICIONAMIENTO
• ⚠️ El libro de puts desnudas del CLIENTE EXPLOTÓ a 8,89,308 desde 7,16,258
• Vendieron 1,73,050 MÁS puts en una sola sesión, DENTRO de un mercado en caída, en la víspera del vencimiento
• Ese es un NUEVO MÁXIMO de todo este tramo, y la reducción del viernes duró exactamente un día
• PRO revirtió a CORTO neto en calls del índice, -73,068 desde +73,689
• El octavo cambio en doce sesiones, y casi el espejo exacto del viernes
• ⚠️ Los futuros de FII en corto hasta 2,50,093, otro máximo del día, 14,255 más
• Ese libro ha subido en cada una de las sesiones de este tramo y nunca se ha dado la vuelta
• El CLIENTE agregó 1,41,650 calls largas
💰 LOS FLUJOS
• Efectivo FII +280.13 Cr. COMPRARON, el primer día de compra en un tiempo
• DII efectivo +566.76 Cr
• Opciones del índice FII +9,651 Cr, habiendo VENDIDO 9,903 Cr de ellas el viernes
• FII futuros del índice -2,262 Cr, futuros de acciones -1,634 Cr, opciones sobre acciones +502 Cr
• Rodando veinte sesiones: FII -9,740.22 Cr, DII +70,925.33 Cr
• Efectivo levemente alcista, futuros bajistas, opciones con coberturas. En conjunto, mixto.
💻 QUÉ SE ROMPIÓ Y ADÓNDE SE FUE
• NIFTY IT -2.28%. BSE Focused IT -2.17%.
• INFOSYS -3.76% en 839 Cr, el día después de que su ADR cayera 3.23% en Nueva York
• LTTS -2.26%, MPHASIS -2.18%, TECHM -2.06%, WIPRO -2.04%
• COFORGE -1.92%, PERSISTENT -1.83%, OFSS -1.75%, TCS -1.48%, HCLTECH -0.82%
• Diez de diez nombres de IT en rojo
• NIFTY PHARMA +0.75%, HEALTHCARE +0.68%
• ANUHPHR +12.21%, SAKAR +10.37%, STAR +10.04%, THEMISMED +10.04%
• HIKAL +9.54% en 3.1 crore de acciones, SOLARA +9.49%, IOLCP +7.72%
• 35 nombres farmacéuticos subieron más de 2%, el mayor de cualquier industria
• El dinero no se fue. Pasó de IT a pharma en una sola sesión.
• Amplitud 1,096 al alza, 1,760 a la baja. Nifty 50 por sí mismo: 13 al alza, 37 a la baja.