Los que hacemos cuantitativo, el pozo más fácil en el que caer no es la estrategia, sino “los datos”.

Para la misma moneda, en la interfaz A obtienes el “último precio negociado”, en la B el “precio medio ponderado”, y en la C el “precio medio del libro de órdenes”.
—Los tres son correctos, pero los resultados del backtest pueden diferir muchísimo. Antes me pasó una vez: el backtest de la estrategia se veía muy bien, pero al ejecutarla en real se vino abajo.
Luego descubrí que era porque el criterio de los datos no coincidía con el de la operación real.

Así que, antes de hacer cuantitativo, primero define bien “qué precio, en qué momento y con qué formato de señal”. Si no, aunque el backtest sea muy vistoso, será solo para satisfacerse.

Ahora, para seguir el mercado, uso un conjunto de canalizaciones con una sola convención fija: ejecución automática programada, limpieza y generación de tablas, e incluso alertas.
Es para que el “pozo de los datos” no destruya la estrategia.

Amigos del cuantitativo: si ustedes también están peleándose con el “criterio de los datos”, podemos conversar. Sin costo, primero platiquemos.