Cuatro horas y cinco yang y un yin. Mantener el contrato: el día de incremento de posición suma 10.85%; entrar en el fuerte “quadrante de toro”. Con BTR, la lectura del gráfico muestra señales 100% de compra y largo. Pero esta parábola de 7 días, de 0.027 a 0.224, con +590%, no se apoya en absoluto en la continuación del contado.

El libro de órdenes ya delata la situación: en el nivel “comprar uno” la orden colgada es solo la mitad de la que hay en “vender uno” (0.493). Además, el contado durante 24 horas tiene una entrada neta de grandes órdenes igual a cero. Cuando el precio rebota hasta 0.193, ni siquiera alcanza el máximo anterior en 0.224. Cuanto más fuerte sea el rebote, más gruesa es la pila de órdenes de venta.

El lado de los contratos es aún más extraño. La tasa de financiación: en ocho muestreos sale todo positivo, 0.077% y además por encima del promedio; los largos están pagando peaje para aguantar. La relación compra/venta es 1.05, pero la compra no tiene ninguna ventaja real. Las cuentas de “ballenas” en siete horas recortaron las posiciones largas en 3.34%; los grandes se retiraron en silencio durante el rebote.

Mi respuesta: vender en corto. El rebote en la fase final de la parábola es el último bocado de azúcar para los largos; en este punto, hacer corto es más rentable que perseguir el largo. La primera resistencia está en el máximo anterior.

¿Cuándo cambiar a largo? Cuando el contado muestre una gran entrada neta de órdenes y el precio, con volumen, logre colocarse por encima de 0.224; entonces se verá que de verdad llegó capital incremental y la perspectiva se invierte de inmediato.

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