AKE hoy se disparó un 47% de forma brutal; el precio se mantiene pegado al máximo de 24 horas. El OI de los contratos saltó un 65% en un solo día, y lo etiquetaron como «toro fuerte»—pero todo este impulso está prestado por el apalancamiento.
En el contado, las grandes órdenes no entraron ni una sola, ni por cinco velas netas. La relación entre posturas activas (compradores vs. vendedores) está clavada en 1.00; se dio un empate total entre ofertas y demandas. Dinero real, en realidad, no llegó al mercado.
Lo que más delata la maniobra es el corte de 7 horas: la cantidad de posiciones solo se movió -0.03%, mientras que el valor de las posiciones subió +19.31%. Eso equivale a que el último tirón fue pura ganancia flotante sobre inventario, sin nuevo “comprador” apalancado.
La tasa de 0.0338% ya alcanzó 3.2 veces el promedio del octavo periodo; lleva ocho velas consecutivas en positivo. Quienes persiguen posiciones largas están pagando un costo cada vez más caro. Además, la proporción de largos en las cuentas tipo “ballena” es 35.5%, en lugar de estar por encima del 39.7% de todo el mercado; y en las últimas siete horas, la proporción de largos cayó 2.12%—en el pico, los grandes estaban reduciendo largos.
Conclusión: hacer corto. El contado no acompaña, las posiciones no crecen y las tasas se exprimen hasta reventar. El 65% del OI deja de ser gasolina y se convierte en dinamita. Stop loss por encima de 0.0116; solo si las grandes órdenes del contado vuelven a ponerse en positivo, el precio se mantiene firme sobre 0.0116 y el OI vuelve a subir, entonces indicaría un squeeze hacia el ATH 0.0154. Ese sería el momento en que me toca admitir que estaba equivocado. #akedo $AKE
En el contado, las grandes órdenes no entraron ni una sola, ni por cinco velas netas. La relación entre posturas activas (compradores vs. vendedores) está clavada en 1.00; se dio un empate total entre ofertas y demandas. Dinero real, en realidad, no llegó al mercado.
Lo que más delata la maniobra es el corte de 7 horas: la cantidad de posiciones solo se movió -0.03%, mientras que el valor de las posiciones subió +19.31%. Eso equivale a que el último tirón fue pura ganancia flotante sobre inventario, sin nuevo “comprador” apalancado.
La tasa de 0.0338% ya alcanzó 3.2 veces el promedio del octavo periodo; lleva ocho velas consecutivas en positivo. Quienes persiguen posiciones largas están pagando un costo cada vez más caro. Además, la proporción de largos en las cuentas tipo “ballena” es 35.5%, en lugar de estar por encima del 39.7% de todo el mercado; y en las últimas siete horas, la proporción de largos cayó 2.12%—en el pico, los grandes estaban reduciendo largos.
Conclusión: hacer corto. El contado no acompaña, las posiciones no crecen y las tasas se exprimen hasta reventar. El 65% del OI deja de ser gasolina y se convierte en dinamita. Stop loss por encima de 0.0116; solo si las grandes órdenes del contado vuelven a ponerse en positivo, el precio se mantiene firme sobre 0.0116 y el OI vuelve a subir, entonces indicaría un squeeze hacia el ATH 0.0154. Ese sería el momento en que me toca admitir que estaba equivocado. #akedo $AKE
