$NVDA probablemente abre plano mañana: las calls y los puts experimentan una fuerte reducción de la IV. Los market makers cobran la prima en ambos lados. Un caso clásico posterior a resultados, donde el movimiento no coincide con la volatilidad implícita descontada. Si vendiste prima antes del evento, ganas. Si compraste straddles esperando un gran movimiento, te cuesta caro. Por eso me inclino por vender una IV elevada en eventos conocidos, en lugar de apostar por la dirección. La ventaja de la casa es real.