BlockBeats Noticias, 25 de agosto: Aunque el próximo informe de resultados de Nvidia y el discurso del presidente de la Fed, Powell, en el simposio de Jackson Hole son los principales acontecimientos en los que los inversores están centrando su atención esta semana, los operadores del mercado de derivados sobre acciones ya han comenzado a prepararse para un posible aumento de la volatilidad en torno a las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU. de noviembre. Los operadores especializados en volatilidad, que vigilan de cerca el mercado de futuros vinculado al índice de miedo VIX, han observado señales de un aumento en la demanda de cobertura de la volatilidad del S&P 500 alrededor de las elecciones. Los futuros del VIX con vencimiento en septiembre se cotizan actualmente alrededor de 17,4, pero el contrato de octubre ha subido a 19, y el contrato de noviembre ha vuelto a escalar hasta 19,7. Matthew Thompson, copresidente de cartera (Co-Portfolio Manager) en Little Harbor Advisors, afirmó: "Con la elección en EE. UU. a la vuelta de la esquina, estás entrando en una ventana de tiempo en la que la elección afectará al VIX. Ya puedes ver esta 'inflexión al alza' en la estructura temporal de los futuros del VIX". Un estudio realizado por analistas de la empresa Chicago Board Options Exchange Global Markets encontró que desde 1945, en el 80% de los años de elecciones de mitad de mandato, la volatilidad real ha sido mayor que la del año anterior, con un aumento promedio de 3,5 puntos de volatilidad. En los años en que la Casa Blanca y el Congreso están controlados por el mismo partido, la volatilidad real aumenta en promedio 6 puntos de volatilidad.$NVDAB $BTC $nvidia