Ayer aún se presumía una acumulación de posiciones de +10,8%; el lado largo se puso serio: en un solo día, hoy las posiciones en futuros se recortaron un 14,5% y el precio cayó en la misma dirección, -10%. Con la misma cantidad de dinero, si entras con tanta fuerza, sales igual de rápido.
SNXX es un producto con apalancamiento 2x; cuando el activo subyacente cae un poco, él va al doble. El largo apalancado no aguanta la volatilidad y solo puede cortar pérdidas: el precio cae y el OI (interés abierto) también baja. Esto es una caída por liquidaciones, no un “wash trading” (lavado).
Ahora las comisiones ya se volvieron negativas, -0,09%. Parece como si el mercado de cortos estuviera abarrotado y ya no pudiera caer más—pero las órdenes de venta activas siguen en 57,4%. La entrada neta de grandes órdenes spot es cero; la poca “gordura” de las órdenes de compra del libro de órdenes no aguanta la tendencia. Las cuentas de los “tiburones” aún suben, pero la posición de los largos todavía representa 71,7%. Esas antiguas órdenes largas que no se han cerrado del todo son el combustible para la siguiente ronda de liquidaciones.
Tanto en 4h como en el gráfico diario hay doble tendencia DOWN; el precio está por debajo de la MA20/MA50. Al rebotar hacia la zona de medias entre 12,65 y 12,74, cuelga ventas en corto allí. Si rompe 12,47, mira 12,2 y 12,0; el stop loss colócalo por encima de 13,1. Cortos, sin “recoger cuchillos”.
Solo cuando el OI vuelva a aumentar con volumen, la tasa de comisiones vuelva a positiva y el precio recupere y se mantenga por encima de 13,06, entonces se puede decir que los largos realmente regresaron. Hasta entonces, cada rebote es un precio que el corto regala.
#snxx $SNXX
SNXX es un producto con apalancamiento 2x; cuando el activo subyacente cae un poco, él va al doble. El largo apalancado no aguanta la volatilidad y solo puede cortar pérdidas: el precio cae y el OI (interés abierto) también baja. Esto es una caída por liquidaciones, no un “wash trading” (lavado).
Ahora las comisiones ya se volvieron negativas, -0,09%. Parece como si el mercado de cortos estuviera abarrotado y ya no pudiera caer más—pero las órdenes de venta activas siguen en 57,4%. La entrada neta de grandes órdenes spot es cero; la poca “gordura” de las órdenes de compra del libro de órdenes no aguanta la tendencia. Las cuentas de los “tiburones” aún suben, pero la posición de los largos todavía representa 71,7%. Esas antiguas órdenes largas que no se han cerrado del todo son el combustible para la siguiente ronda de liquidaciones.
Tanto en 4h como en el gráfico diario hay doble tendencia DOWN; el precio está por debajo de la MA20/MA50. Al rebotar hacia la zona de medias entre 12,65 y 12,74, cuelga ventas en corto allí. Si rompe 12,47, mira 12,2 y 12,0; el stop loss colócalo por encima de 13,1. Cortos, sin “recoger cuchillos”.
Solo cuando el OI vuelva a aumentar con volumen, la tasa de comisiones vuelva a positiva y el precio recupere y se mantenga por encima de 13,06, entonces se puede decir que los largos realmente regresaron. Hasta entonces, cada rebote es un precio que el corto regala.
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