Aviso de riesgo: lo siguiente es solo para divulgación de principios de la estrategia y no constituye asesoramiento de inversión. Los rendimientos de backtesting histórico no representan el desempeño futuro del mercado.

1. Sistema de trading de Turtle (Turtle Trading)

Núcleo de la estrategia: seguimiento de tendencias a mediano y largo plazo, apertura de posiciones por ruptura

Entrada: compra cuando el precio supera el máximo de los últimos 20 días; vende en corto cuando el precio cae por debajo del mínimo de los últimos 20 días.

Salida: cuando el precio retrocede y rompe el máximo de los últimos 10 días, se cierra la posición larga; cuando el precio se recupera y supera el mínimo de los últimos 10 días, se cierra la posición corta en la que se estaba en corto.

Fórmula de la posición: Unit=\frac{1\% \times Capital}{N \times PointValue}

N‑ATR20, controla el riesgo de una sola operación con el rango de variación real promedio de 20 días. Turtle es el pionero del trading moderno de tendencias y es adecuado para activos de clase futuros.

2、Sistema de trading de gaps (Gap Trading)

Núcleo: trading por regreso del gap de salto de la noche (overnight)

Entrada long: apertura con salto hacia abajo (gap) Low < Low_{prev} − k×ATR

Salida: cubrir el gap (Price ≥ High_{prev}); stop loss: múltiplo de ATR por debajo del gap.

Entrada short: apertura con salto hacia arriba (gap) High > High_{prev} + k × ATR

Salida: cubrir el gap (Price ≤ Low_{prev}); se usa principalmente para arbitraje de gaps intradía en acciones de EE. UU. e índices futuros.

3、Sistema de trading de delfines (Dolphin Trading)

Núcleo: momentum a corto plazo + stop loss dinámico con ATR; tendencia de corto plazo en 5‑30 minutos

Entrada long: EMA5 > EMA20 y el precio de cierre supera hacia arriba los máximos de las 2 velas anteriores

Salida: stop loss para long = EntryPrice − 2×ATR(14); toma de ganancias/beneficio-pérdida ≥ 2:1

Pertenece a un sistema de tendencia de corto plazo ligeramente sensible; en mercados de rango, la oscilación suele generar muchas señales falsas frecuentes.

4、Sistema de Martingale (Martingale Strategy)

Núcleo: después de una pérdida, duplicar e incrementar la posición; apostar a que el mercado finalmente volverá.

Fórmula para incrementar posición: Position_{n}=2×Position_{n‑1}

Salida: después de obtener una ganancia, cerrar todo de una sola vez

Estrategia de alto riesgo: en un mercado con tendencia unidireccional aparecen quiebras catastróficas por explosión de posiciones; en la práctica no se recomienda usar Martingale “desnudo” (sin cobertura/condiciones).

5、Sistema de ruptura R‑Breaker (R突破)

Sistema clásico de reversión intradía y doble modo de ruptura

Entrada long por ruptura: Price ≥ Pivot + 0.35 × (High‑Low)

Entrada long por reversión: después de tocar S2, rebota y entra;

Salida: cerrar al cierre del mercado o al tocar el nivel de resistencia en sentido contrario;

Es un sistema global de referencia para intradía de alta frecuencia en futuros; combina rupturas de tendencia y reversión.

6、Sistema de doble empuje (Dual Thrust)

Referencia de tendencia intradía; en el ámbito nacional de CTA su popularidad es extremadamente alta

Range = Max(High[1]‑Low[1], High[2]‑Low[2])

Entrada long: Open + 0.5×Range

Entrada short: Open − 0.5×Range

Salida: cerrar todas las posiciones al cierre del día; intradía puro sin dejar posiciones para la noche; parámetros simples y fáciles de backtest.

7、Sistema intradía de cuatro precios Fairy (Fairy Four Price)

Cuatro precios: máximo de ayer, mínimo de ayer, cierre de ayer y apertura de hoy

Entrada long: precio actual > el máximo de ayer; entrada short: precio actual < el mínimo de ayer

Salida: Stop loss: precio de apertura − ATR; cierre forzado; tendencia 100% intradía, reglas extremadamente simples.

8、Sistema de momentum de tendencia con EMA Oliver‑Kell

Seguimiento de tendencia con doble media

Entrada long: EMA(5) > EMA(20) y en el período anterior, la EMA5 está por debajo de la EMA20 (cruce dorado)

Entrada short: EMA(5) < EMA(20) (cruce de muerte)

Salida: cerrar al cruzarse al revés las medias (cross inverso); se apoya en el filtrado de oscilación por medias para capturar movimientos de rango medio a largo plazo.

9、Sistema automático Escalator (Escalator Trading)

Seguimiento de toma de ganancias con stop dinámico de tipo tendencia, elevación escalonada del stop loss

Entrada long: ruptura del máximo de los últimos N días;

Línea dinámica de stop loss de salida = HighestHigh(n) − Multiplier × ATR;

El precio marca máximos continuamente, el stop loss se eleva continuamente, se aseguran las ganancias flotantes para que el beneficio “corra”; estrategia típica de incrementar en tendencia para mantener posiciones a largo plazo.

10、Checkmate es un sistema de seguimiento de la tendencia al “fin” (trailing del muerto)

En este video se explica la(s) materia(s) prima(s) principal(es); pertenece al seguimiento avanzado de tendencias de gran ciclo.

Núcleo: filtro con ATR del gran ciclo; evita la oscilación y solo captura grandes movimientos

Entrada long: Close > Highest(High,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Entrada short: Close < Lowest(Low,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Salida con stop loss: StopLoss = EntryPrice − 2.5*ATR(20);

Cerrar posiciones por señales de reversión en el final de la tendencia.

El sistema 将死 usa un umbral de volatilidad para filtrar primero el mercado en rango; solo entra cuando la volatilidad del mercado aumenta y se activa la tendencia. Esto reduce mucho las falsas rupturas: a cambio sacrifica una parte de las oportunidades de entrada temprana para obtener una tasa de acierto más alta.

Resumen

Al observar diez sistemas clásicos, se pueden dividir en dos grandes escuelas. Una, representada por el sistema Tortuga, Escalator y el sistema 将死, es la escuela de seguimiento de tendencia de largo ciclo: la lógica central es recortar pérdidas y dejar correr las ganancias; se apoya en que pocas ocasiones de gran tendencia compensen múltiples pérdidas pequeñas con stops frecuentes. La otra, representada por los sistemas de doble empuje, Fairy Four Price y R‑Breaker, son sistemas intradía de corto plazo: no dejan riesgo durante la noche y acumulan rendimientos apoyándose en alta frecuencia y alta tasa de acierto. El Martingale es la única estrategia de incremento contra la tendencia; su perfil de riesgo es totalmente opuesto al de los otros 9 sistemas de tendencia. Los traders pueden elegir sistemas para backtest que se adapten a su temperamento según el tamaño de su capital y el horizonte de mantenimiento de posiciones.