En una semana se hizo el 74% de las pequeñas, subió hasta 0.16 y volvió a soltar casi el 40%; ahora está en 0.0995. Ayer apenas la sacaron desde 0.0801, en 24 horas +15.85%. Que suba o no no es lo importante: lo clave es quién compra y quién vende.
En el contado, el taker del lado comprador es 2.6 veces el lado vendedor; en 3 horas el flujo neto entrante fue de 20 millones, y en las 12 velas no faltó ninguna: todas fueron positivas, parece una acumulación. Al pasar al mercado de futuros se descubre la verdad: la compra agresiva solo representa 48.2%, la proporción de operaciones largo/corto es 0.93 y las últimas 5 velas grandes en el contado han tenido salida neta de 14.7 millones. La acumulación la hacen los pequeños y medianos; la descarga la hacen el dinero grande y el mercado de contratos.
Más llamador aún es el apalancamiento en el contado: la relación largo/corto ya está en 36x, y en 12 horas subió 54%. Los alcistas se apilan sobre el apalancamiento; esto no es combustible, es la mecha. El OI en siete horas se ha reducido un 9%: mientras el precio sube, la posición se está retirando. Eso indica que no entra dinero nuevo; lo que hay es distribución.
Por eso, a este rebote lo trato como un escenario de salida de posiciones, no de entrar en largo. Rebotar a 0.100–0.103 y ahí entrar en corto: primer objetivo 0.09, segundo objetivo 0.08. Si rompe por debajo del mínimo de la línea diaria del 0.0801, el espacio se abre por completo. Coloco el stop en 0.108 (por encima). No hay manera de superar los máximos previos; los largos no tienen derecho a quedarse.
¿Cuándo me equivoco? Si en futuros la compra agresiva vuelve a estar por encima del 50%, si la salida neta de las órdenes grandes se vuelve positiva y además el volumen se come 0.108, entonces sí que hay dinero grande entrando: se retiran todos los cortos y se pasa a largos. Antes de eso, cuanto más alto sea el rebote, más “precio de entrada” regalado para abrir cortos.
#ong $ONG
En el contado, el taker del lado comprador es 2.6 veces el lado vendedor; en 3 horas el flujo neto entrante fue de 20 millones, y en las 12 velas no faltó ninguna: todas fueron positivas, parece una acumulación. Al pasar al mercado de futuros se descubre la verdad: la compra agresiva solo representa 48.2%, la proporción de operaciones largo/corto es 0.93 y las últimas 5 velas grandes en el contado han tenido salida neta de 14.7 millones. La acumulación la hacen los pequeños y medianos; la descarga la hacen el dinero grande y el mercado de contratos.
Más llamador aún es el apalancamiento en el contado: la relación largo/corto ya está en 36x, y en 12 horas subió 54%. Los alcistas se apilan sobre el apalancamiento; esto no es combustible, es la mecha. El OI en siete horas se ha reducido un 9%: mientras el precio sube, la posición se está retirando. Eso indica que no entra dinero nuevo; lo que hay es distribución.
Por eso, a este rebote lo trato como un escenario de salida de posiciones, no de entrar en largo. Rebotar a 0.100–0.103 y ahí entrar en corto: primer objetivo 0.09, segundo objetivo 0.08. Si rompe por debajo del mínimo de la línea diaria del 0.0801, el espacio se abre por completo. Coloco el stop en 0.108 (por encima). No hay manera de superar los máximos previos; los largos no tienen derecho a quedarse.
¿Cuándo me equivoco? Si en futuros la compra agresiva vuelve a estar por encima del 50%, si la salida neta de las órdenes grandes se vuelve positiva y además el volumen se come 0.108, entonces sí que hay dinero grande entrando: se retiran todos los cortos y se pasa a largos. Antes de eso, cuanto más alto sea el rebote, más “precio de entrada” regalado para abrir cortos.
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