TAC tres días: del 0.00113 en el suelo hasta el 0.00265. Según el contrato, el día +59.7%; el volumen de posiciones se disparó un 57.75%.—Por fuera parece el empuje alcista más fuerte de toda la plaza; pero al entrar en el flujo interno, el guion está al revés.
En las operaciones activas, las órdenes de venta representan el 54.8%; el ratio long/corto es 0.83, por debajo de 1. El diferencial (basis) se volvió negativo, con un descuento del 0.19%. Los longs que persiguen la subida ni siquiera están dispuestos a pagar un sobreprecio frente a los futuros: esta subida es un rebote forzado por el apalancamiento, no comprado desde el contado; las grandes órdenes del contado netas ni entran (net inflow es 0).
Un aumento del OI de +57.75% en un día es el combustible para un squeeze; pero el combustible se acaba: en las últimas ~7 horas, el OI dio vuelta y se contrajo un 3.28%. Las dos partes del duelo también lo dejan claro: en las cuentas de minoristas, el 53% apuesta al alza; pero los tiburones, según su posición, son 46% long y 54% short. Las cuentas con longs recortaron un 8.69% en 7 horas. En el lado que queda recibiendo el producto, no están los tiburones.
El precio está atrapado al 93% del máximo de 7 días; 0.00285 es el techo. Toda la trayectoria es, en esencia, un rebote dentro de una tendencia bajista. El combustible, el flujo de fondos y las cartas (posiciones) apuntan los tres a retirarse.
Vender corto: entrar en 0.002654, cortar pérdidas si supera 0.00285. Si las grandes órdenes del contado pasan a positivo, el basis vuelve a ponerse en sobreprecio, la posición de los tiburones regresa por encima del 50% y el OI vuelve a expandirse—cuando aparezcan estas cuatro cosas, recién se admite el error.
#tac $TAC
En las operaciones activas, las órdenes de venta representan el 54.8%; el ratio long/corto es 0.83, por debajo de 1. El diferencial (basis) se volvió negativo, con un descuento del 0.19%. Los longs que persiguen la subida ni siquiera están dispuestos a pagar un sobreprecio frente a los futuros: esta subida es un rebote forzado por el apalancamiento, no comprado desde el contado; las grandes órdenes del contado netas ni entran (net inflow es 0).
Un aumento del OI de +57.75% en un día es el combustible para un squeeze; pero el combustible se acaba: en las últimas ~7 horas, el OI dio vuelta y se contrajo un 3.28%. Las dos partes del duelo también lo dejan claro: en las cuentas de minoristas, el 53% apuesta al alza; pero los tiburones, según su posición, son 46% long y 54% short. Las cuentas con longs recortaron un 8.69% en 7 horas. En el lado que queda recibiendo el producto, no están los tiburones.
El precio está atrapado al 93% del máximo de 7 días; 0.00285 es el techo. Toda la trayectoria es, en esencia, un rebote dentro de una tendencia bajista. El combustible, el flujo de fondos y las cartas (posiciones) apuntan los tres a retirarse.
Vender corto: entrar en 0.002654, cortar pérdidas si supera 0.00285. Si las grandes órdenes del contado pasan a positivo, el basis vuelve a ponerse en sobreprecio, la posición de los tiburones regresa por encima del 50% y el OI vuelve a expandirse—cuando aparezcan estas cuatro cosas, recién se admite el error.
#tac $TAC
