Los resultados rompieron mi cerebro.
No es estrategia. No es psicología. No es "el mercado está amañado."
Es un número que casi todo el mundo invierte.
Esto es lo que mostraron los datos:
Los traders perdedores tuvieron una tasa de ganancia PROMEDIO del 62%
Los traders rentables tuvieron una tasa de ganancia PROMEDIO del 47%
Lee eso de nuevo. Los perdedores ganaron MÁS a menudo. Y aún así perdieron dinero.
¿Cómo es eso posible?
Porque la tasa de ganancia es la mayor mentira en el trading.
Los traders perdedores:
- Ganaron el 62% de las operaciones
- Ganador promedio: $85
- Perdedor promedio: $147
- Expectativa neta: -$0.23 por dólar arriesgado
- Resultado: Muerte lenta durante 6-12 meses
Los traders rentables:
- Ganó el 47% de las operaciones
- Ganador promedio: $312
- Perdedor promedio: $97
- Expectativa neta: +$0.96 por dólar arriesgado
- Resultado: Crecimiento constante para siempre
Los perdedores cortan a los ganadores temprano y dejan correr a los perdedores.
Los ganadores dejan correr a los ganadores y cortan a los perdedores rápidamente.
Mismos setups. Mismos mercados. Resultados opuestos.
Por qué casi todos lo entienden al revés:
Tu cerebro está diseñado para evitar pérdidas. Cerrar una operación en -$100 duele físicamente. Así que te aguantas, esperando que vuelva.
Tu cerebro está diseñado para asegurar ganancias. Se siente increíble cerrar una operación en +$50. Así que tomas ganancias temprano, asustado de que se invierta.
Esto se llama "aversión a la pérdida" y ha sido estudiado durante 50 años. Es biológico. Tus ancestros que temían las pérdidas sobrevivieron más tiempo.
Pero en el trading, es un suicidio financiero.
La solución:
No necesitas una mejor estrategia. Necesitas invertir tu riesgo/recompensa.
Deja de tomar setups donde tu objetivo sea la misma distancia que tu stop loss. Eso es un lanzamiento de moneda menos tarifas.
Solo toma setups donde tu objetivo sea 3-4 veces tu stop loss.
A 3:1 riesgo/recompensa, puedes estar equivocado el 65% del tiempo y aún así ganar dinero.
Las matemáticas:
100 operaciones a 3:1 R:R con una tasa de ganancia del 40%:
- 40 ganadores × $300 = $12,000
- 60 perdedores × $100 = $6,000
- Ganancia neta: $6,000
100 operaciones a 1:1 R:R con una tasa de ganancia del 60%:
- 60 ganadores × $100 = $6,000
- 40 perdedores × $100 = $4,000
- Ganancia neta: $2,000 (menos tarifas = tal vez empate)
El tipo con la tasa de ganancia "peor" ganó 3 veces más dinero.
Deja de perseguir la tasa de ganancia. Persigue R:R.
El 5% que es rentable descubrió esto. El 95% todavía publica capturas de pantalla con una tasa de ganancia del 73% mientras sus cuentas se desangran.