📈 Wall Street ya está descontando una mayor volatilidad en torno a las elecciones legislativas a mitad de mandato en EE. UU.
La curva de futuros del VIX está empezando a empinarse mientras los traders se preparan para una posible volatilidad más alta del mercado alrededor de las elecciones legislativas de noviembre en EE. UU.
Precios actuales de los futuros:
VIX de septiembre: ~17.4
VIX de octubre: ~19.0
VIX de noviembre: ~19.7
Esa curva al alza sugiere que los traders ya están pagando más por protección contra la volatilidad durante la ventana electoral.
Los datos históricos añaden otra capa:
Desde 1945, el 80% de los años de elecciones a mitad de mandato en EE. UU. han registrado una volatilidad realizada más alta que el año anterior, con un aumento promedio de alrededor de 3.5 puntos de volatilidad.
Cuando la Casa Blanca y el Congreso están controlados por el mismo partido, el aumento promedio ha sido de alrededor de 6 puntos de volatilidad.
Y con los resultados de Nvidia y el discurso de Jackson Hole de la Fed también dominando el calendario macro de esta semana, los traders tienen muchos motivos para mantener sus coberturas cerca.
El mercado no necesariamente está diciendo “crash”.
Está diciendo:
“Tal vez mantén el cinturón de seguridad puesto.” 💀📈
Theo bạn, ¿crees que la volatilidad de noviembre está infravalorada o los traders simplemente están sobrer-cubriendo el riesgo electoral? 👀
#VIX #stocks #SP500 #Macro #trading
La curva de futuros del VIX está empezando a empinarse mientras los traders se preparan para una posible volatilidad más alta del mercado alrededor de las elecciones legislativas de noviembre en EE. UU.
Precios actuales de los futuros:
VIX de septiembre: ~17.4
VIX de octubre: ~19.0
VIX de noviembre: ~19.7
Esa curva al alza sugiere que los traders ya están pagando más por protección contra la volatilidad durante la ventana electoral.
Los datos históricos añaden otra capa:
Desde 1945, el 80% de los años de elecciones a mitad de mandato en EE. UU. han registrado una volatilidad realizada más alta que el año anterior, con un aumento promedio de alrededor de 3.5 puntos de volatilidad.
Cuando la Casa Blanca y el Congreso están controlados por el mismo partido, el aumento promedio ha sido de alrededor de 6 puntos de volatilidad.
Y con los resultados de Nvidia y el discurso de Jackson Hole de la Fed también dominando el calendario macro de esta semana, los traders tienen muchos motivos para mantener sus coberturas cerca.
El mercado no necesariamente está diciendo “crash”.
Está diciendo:
“Tal vez mantén el cinturón de seguridad puesto.” 💀📈
Theo bạn, ¿crees que la volatilidad de noviembre está infravalorada o los traders simplemente están sobrer-cubriendo el riesgo electoral? 👀
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