WLD Esta tabla está muy enredada: en 7 días ha subido 10,5%, el interés abierto (OI) sigue aumentando un 5,7% y cae en el cuadrante de los compradores fuertes; en el libro, todo es fortaleza. Si miras el flujo de dinero, en las últimas 3 horas el spot neto ha salido 5 millones de U, y en las 12 velas no hay ni una sola roja vuelta. El precio todavía aguanta, pero el dinero ya se fue.
La salida neta de 5 millones de U en 3 horas es clara: las órdenes de venta en contratos activas representan más de 60% y la relación long/short es solo 0,59. Pero aun así, con OI en esta ronda, no baja sino que sube: el OI sube, mientras que el precio cae 3% en 4 horas. Ese incremento de posición no es una apuesta a favor por parte de los largos, sino la entrada de vendedores en corto o largos en zona alta aguantando. El cambio de base a negativo también dice lo mismo: el spot no está dispuesto a pagar una prima sobre los contratos; la disposición a absorber se está cayendo.
Además, on-chain sigue desapalancándose: el ratio de préstamos cae 99% en 12 horas. En 1 hora, la dirección gira hacia abajo; el precio rompe las medias dobles de 15 minutos, y el MFI 72,6 se pega a la zona de sobrecompra. Desde la subida que arrancó en 0,31, el dinero más inteligente está realizando ganancias de forma escalonada.
Así que en este punto voy en corto. Arriba, 0,4183 es el máximo de esta ronda y también la “vitalidad” del corto; ahí pondré el stop. El objetivo primero es mirar 0,366 y, si rompe, la siguiente parada es 0,31. Riesgo bien explicado: el volumen del WLD es pequeño, el ATR está al máximo y la volatilidad es extrema; la posición debe ir sí o sí con tamaño reducido. ¿Cuándo admito que me equivoqué y hago reversa? Cuando el flujo de fondos del spot se vuelva positivo en 3 horas, el OI siga aumentando pero el precio recupere y vuelva por encima de 0,40, y si además se come con volumen 0,4183; ahí sí me equivoco con mi lectura y haré largo en reversa.
#wld $WLD
La salida neta de 5 millones de U en 3 horas es clara: las órdenes de venta en contratos activas representan más de 60% y la relación long/short es solo 0,59. Pero aun así, con OI en esta ronda, no baja sino que sube: el OI sube, mientras que el precio cae 3% en 4 horas. Ese incremento de posición no es una apuesta a favor por parte de los largos, sino la entrada de vendedores en corto o largos en zona alta aguantando. El cambio de base a negativo también dice lo mismo: el spot no está dispuesto a pagar una prima sobre los contratos; la disposición a absorber se está cayendo.
Además, on-chain sigue desapalancándose: el ratio de préstamos cae 99% en 12 horas. En 1 hora, la dirección gira hacia abajo; el precio rompe las medias dobles de 15 minutos, y el MFI 72,6 se pega a la zona de sobrecompra. Desde la subida que arrancó en 0,31, el dinero más inteligente está realizando ganancias de forma escalonada.
Así que en este punto voy en corto. Arriba, 0,4183 es el máximo de esta ronda y también la “vitalidad” del corto; ahí pondré el stop. El objetivo primero es mirar 0,366 y, si rompe, la siguiente parada es 0,31. Riesgo bien explicado: el volumen del WLD es pequeño, el ATR está al máximo y la volatilidad es extrema; la posición debe ir sí o sí con tamaño reducido. ¿Cuándo admito que me equivoqué y hago reversa? Cuando el flujo de fondos del spot se vuelva positivo en 3 horas, el OI siga aumentando pero el precio recupere y vuelva por encima de 0,40, y si además se come con volumen 0,4183; ahí sí me equivoco con mi lectura y haré largo en reversa.
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