Hacer arbitraje con una cuadrícula en acciones de EE. UU. (semiconductores) 2.742 veces ¿Por qué la rentabilidad sigue siendo negativa?
Con contratos U en modo cuadrícula para operar $TSM $SAMSUNG ($MU ), este tipo de activos de cómputo y almacenamiento de IA. Llevé casi 60 días y resumo estas reglas de algoritmo y lógica dura de trading en vivo:
1 La alta frecuencia no equivale a mayor rentabilidad
Observa los datos: $SAMSUNG hizo arbitraje automático de high sell/low buy en una cuadrícula 2.742 veces; el beneficio por pares se materializó en +133.31 USDT, con una rentabilidad del 49.71%. $DRAM también tuvo 1.377 veces de arbitraje por pares, pero en las últimas semanas el sector de tecnología en acciones de EE. UU. tuvo una corrección profunda; las operaciones no emparejadas quedaron en pérdidas flotantes y eso terminó llevando el rendimiento total a negativo.
2 La línea defensiva central de la cuadrícula de contratos es el precio de liquidación
Abrir una cuadrícula con un apalancamiento de 10x a 12x: el precio de liquidación define la línea de vida. Poner el precio de liquidación de $SAMSUNG en 72,5 USD; y el de $MU en 312 USD, manteniéndolo con una calificación de bajo riesgo. Así, incluso si el mercado general mete un pinchazo fuerte, el robot no será liquidado por la fuerza y expulsado.
3 Usar las ganancias del arbitraje para comerse la financiación
En una cuadrícula en long, cada día hay que pagar la tasa de financiación. Pero mientras la frecuencia del arbitraje en cuadrícula sea lo bastante alta, las ganancias emparejadas pueden cubrir totalmente la tasa de financiación. Lo que queda es esperar a que el sector deje de caer y rebote: cuando las pérdidas flotantes se conviertan en un “explosivo” al alza, ahí se ve la ganancia pura.
$MU
Con contratos U en modo cuadrícula para operar $TSM $SAMSUNG ($MU ), este tipo de activos de cómputo y almacenamiento de IA. Llevé casi 60 días y resumo estas reglas de algoritmo y lógica dura de trading en vivo:
1 La alta frecuencia no equivale a mayor rentabilidad
Observa los datos: $SAMSUNG hizo arbitraje automático de high sell/low buy en una cuadrícula 2.742 veces; el beneficio por pares se materializó en +133.31 USDT, con una rentabilidad del 49.71%. $DRAM también tuvo 1.377 veces de arbitraje por pares, pero en las últimas semanas el sector de tecnología en acciones de EE. UU. tuvo una corrección profunda; las operaciones no emparejadas quedaron en pérdidas flotantes y eso terminó llevando el rendimiento total a negativo.
2 La línea defensiva central de la cuadrícula de contratos es el precio de liquidación
Abrir una cuadrícula con un apalancamiento de 10x a 12x: el precio de liquidación define la línea de vida. Poner el precio de liquidación de $SAMSUNG en 72,5 USD; y el de $MU en 312 USD, manteniéndolo con una calificación de bajo riesgo. Así, incluso si el mercado general mete un pinchazo fuerte, el robot no será liquidado por la fuerza y expulsado.
3 Usar las ganancias del arbitraje para comerse la financiación
En una cuadrícula en long, cada día hay que pagar la tasa de financiación. Pero mientras la frecuencia del arbitraje en cuadrícula sea lo bastante alta, las ganancias emparejadas pueden cubrir totalmente la tasa de financiación. Lo que queda es esperar a que el sector deje de caer y rebote: cuando las pérdidas flotantes se conviertan en un “explosivo” al alza, ahí se ve la ganancia pura.
$MU