He estado sentado con algo sobre el sistema de XP de TermMax que no termina de cuadrar. La puntuación en sí es genuinamente justa: la misma fórmula, la misma acumulación diaria, la misma instantánea para todos. No tengo quejas ahí. Pero la XP no es la recompensa real, es un sustituto. La recompensa real solo aparece cuando cierras una posición apalancada de GT, y ese paso pasa por la ejecución, algo que la instantánea nunca toca. Alguien que cierra a través de la interfaz predeterminada y alguien que cierra tocando el contrato directamente en Etherscan pueden acabar en lugares muy distintos por el deslizamiento (slippage), incluso con la misma XP idéntica en el tablero.

Esa es la parte a la que sigo volviendo, especialmente porque TermMax se apoya muchísimo en la certeza de tipo de interés fijo como parte central de su propuesta. La promesa es que conoces tu resultado con antelación. Pero si lo que realmente te llevas depende de qué interfaz usaste, entonces esa certeza nunca fue del todo estructural: era en parte un impuesto por habilidad, oculto debajo de un sistema construido específicamente para eliminar ese tipo de variabilidad.

Para que quede claro, no tengo cifras reales de slippage comparando ambos métodos, así que esto es más una sospecha a nivel de mecanismo que una afirmación medida. Aun así, me gustaría sinceramente ver que TermMax publique datos de ejecución desglosados por método. Ahí es donde realmente se resuelve esta cuestión.

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