Al construir el primer sistema de trading cuantitativo, pisé tres tropiezos.
Tropiezo 1: Sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salieron impresionantes, pero cuando lo puse en real, se vino abajo.
Motivo: Ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Tropiezo 2: Ignorar las comisiones
En backtest cada operación ganaba 50 dólares, pero en real, después de descontar comisiones, solo quedaban 15 dólares.
El rendimiento se redujo directamente en un 70%.
Tropiezo 3: No tener lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no se descontrola y se pone a hacer cualquier cosa.»
Hasta que en una ocasión el mercado hizo un movimiento y me llevó el 20%, entonces entendí que la cuantitativa también puede quebrar.
La serie SYS se construyó lentamente justo después de haber pisado estos tres tropiezos.
Sin tropiezos, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Tropiezo 1: Sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salieron impresionantes, pero cuando lo puse en real, se vino abajo.
Motivo: Ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Tropiezo 2: Ignorar las comisiones
En backtest cada operación ganaba 50 dólares, pero en real, después de descontar comisiones, solo quedaban 15 dólares.
El rendimiento se redujo directamente en un 70%.
Tropiezo 3: No tener lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no se descontrola y se pone a hacer cualquier cosa.»
Hasta que en una ocasión el mercado hizo un movimiento y me llevó el 20%, entonces entendí que la cuantitativa también puede quebrar.
La serie SYS se construyó lentamente justo después de haber pisado estos tres tropiezos.
Sin tropiezos, no hay sistema.
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