#bstockscis @BinanceCIS Aquí tienes una versión reelaborada con otra estructura y redacción, pero con el mismo contenido:
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El mismo activo, la misma noche… y de repente el spread “se fue” hacia el lado contrario de lo que yo esperaba.
Decidí comprobar la tesis que más a menudo oyes sobre bStocks: la negociación 24/7. Parecía lógico: si cierra Nasdaq, no hay con qué cubrirse, y todo el riesgo se traslada al spread.
Primer medición: 19:19 hora de Kiev, Nasdaq aún en pleno funcionamiento.
$NVDAB /USDT
bid/ask: 225,71 / 225,74
spread: 0,03 USDT (0,0133%)
Segunda medición: 23:15, 15 minutos después de la llamada de cierre de la sesión principal.
bid/ask: 225,09 / 225,11
spread: 0,02 USDT (0,0089%)
La diferencia fueron exactamente esas 1,5 veces que estaba buscando. Solo que al revés: el spread no se ensanchó, sino que se hizo más estrecho.
¿Dónde estaba el error? La llamada a las 23:00 hora de Kiev significa el fin de la sesión principal, no el final de las operaciones en general. El postmarket de NVDA dura hasta las 03:00 hora de Kiev: es decir, a las 23:15 la acción base todavía seguía negociándose activamente, y el canal de cobertura permanecía abierto. El momento que yo consideraba decisivo, en realidad no cambió nada.
Durante dos semanas confundí el horario del exchange con la disponibilidad real de liquidez.
Conclusión: el límite real no es a las 23:00, sino a las 03:00. Y como hoy es viernes, la siguiente pausa no es hasta la mañana, sino hasta el lunes, a las 16:30. Son 61,5h
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El mismo activo, la misma noche… y de repente el spread “se fue” hacia el lado contrario de lo que yo esperaba.
Decidí comprobar la tesis que más a menudo oyes sobre bStocks: la negociación 24/7. Parecía lógico: si cierra Nasdaq, no hay con qué cubrirse, y todo el riesgo se traslada al spread.
Primer medición: 19:19 hora de Kiev, Nasdaq aún en pleno funcionamiento.
$NVDAB /USDT
bid/ask: 225,71 / 225,74
spread: 0,03 USDT (0,0133%)
Segunda medición: 23:15, 15 minutos después de la llamada de cierre de la sesión principal.
bid/ask: 225,09 / 225,11
spread: 0,02 USDT (0,0089%)
La diferencia fueron exactamente esas 1,5 veces que estaba buscando. Solo que al revés: el spread no se ensanchó, sino que se hizo más estrecho.
¿Dónde estaba el error? La llamada a las 23:00 hora de Kiev significa el fin de la sesión principal, no el final de las operaciones en general. El postmarket de NVDA dura hasta las 03:00 hora de Kiev: es decir, a las 23:15 la acción base todavía seguía negociándose activamente, y el canal de cobertura permanecía abierto. El momento que yo consideraba decisivo, en realidad no cambió nada.
Durante dos semanas confundí el horario del exchange con la disponibilidad real de liquidez.
Conclusión: el límite real no es a las 23:00, sino a las 03:00. Y como hoy es viernes, la siguiente pausa no es hasta la mañana, sino hasta el lunes, a las 16:30. Son 61,5h