Binance Blog publicó un nuevo artículo, revelando información sobre cómo el trading 24/7 permitió a los usuarios reaccionar a noticias relacionadas con resultados de IA fuera del horario de las bolsas de EE. UU. y cómo la formación de precios continuó mientras los mercados tradicionales de renta variable permanecían cerrados. El artículo señaló que esta semana ofreció un ejemplo claro de cómo los mercados de Binance, que funcionan todo el día, permitieron a los traders actuar de inmediato en lugar de esperar la próxima apertura del mercado de EE. UU. Indicó que las reacciones a los resultados “after-the-bell” en empresas vinculadas a la IA eran visibles en Binance, y que CSCOUSDT y COHRUSDT registraron ambos fuertes oscilaciones posteriores a los resultados durante horas en las que los mercados de renta variable de EE. UU. estaban cerrados. Los tickers de bStocks relacionados, incluidos CRWVB, SMCIB y LITEB, también se movieron después de los resultados. La pieza enfatizó que las noticias siguen llegando independientemente del horario del mercado, y que durante mucho tiempo los traders han tenido que esperar hasta la apertura del lunes para ver cómo se valoraban las novedades del fin de semana. Binance dijo que revisó datos para analizar qué ocurre cuando los traders no tienen que esperar y pueden reaccionar en cualquier momento. El artículo destacó a Cisco y Coherent como ejemplos, afirmando que ambas reportaron a las 16:05 ET del 12 de agosto, cinco minutos después del cierre del mercado. Los traders de Perp de TradFi en Binance pudieron operar durante otras cinco horas y media, tiempo en el que CSCOUSDT se movió +7.2% antes de revertirse a -12.1%, y COHRUSDT subió +4.9% antes de caer a -11.4%. Señaló que ambos quedaron liquidados justo por debajo del cierre antes de la siguiente campana de apertura, mostrando que el viaje completo de ida y vuelta ocurrió mientras las plataformas tradicionales permanecían cerradas.

El artículo también examinó la actividad de bStocks y su relación con las aperturas del lunes. Señaló que el 28 de julio, bStocks superó los 500M$ en AUM y, al momento de redactarse, era el producto de seguridad tokenizada de mayor crecimiento desde su lanzamiento en junio. Binance dijo que ahora representa aproximadamente el 27% de la capitalización bursátil de valores tokenizados. Según el artículo, la mayor parte de la negociación en bStocks ocurre cuando los mercados de EE. UU. están cerrados. En julio, el horario de mercado cerrado en EE. UU. representó el 62% del volumen de bStocks en Binance, y el 58% desde el inicio, con aproximadamente 1.5B$ en valor intercambiándose mientras el NYSE estaba cerrado. Para evaluar si los precios del fin de semana se mantenían una vez reabierto el mercado subyacente, Binance comparó las liquidaciones de bStocks de los fines de semana con los precios de apertura del lunes. En siete fines de semana entre el 12 de junio y el 27 de julio, el precio del fin de semana reflejó una mediana del 92% de la brecha del lunes, dejando una desviación residual mediana del 0.19% en la reapertura. Para movimientos mayores por encima del 3%, las 41 instancias observadas fueron correctas en términos de dirección, y el precio del fin de semana capturó una mediana del 99.6% de la brecha. El artículo añadió que la precisión mejoró a medida que aumentaba el tamaño del movimiento: subió de alrededor del 81% para movimientos inferiores al 0.5%, a cerca del 90% para movimientos de 0.5-1%, alrededor del 97% para movimientos de 1-3%, y una captura casi completa para las brechas más grandes. Binance dijo que los datos iniciales son alentadores, aunque señaló que la muestra se limita a 7 fines de semana y podría estar influida por períodos con mucha carga informativa. Concluyó que los resultados sugieren que los mercados de bStocks están contribuyendo al descubrimiento de precios mientras los centros de renta variable de EE. UU. están cerrados, y que las ganancias de IA posteriores al cierre de esta semana ofrecieron un ejemplo práctico de usuarios expresando sus opiniones en tiempo real.