Presenté mi queja formal ante Binance sobre $AKE .
Adjunté pruebas de manipulación y fraude por parte del equipo de $AKE .
Los datos públicamente observables muestran patrones consistentes con una captación de liquidaciones impulsada por ingeniería:
1. El precio subió ~170% (0.0012 → 0.0033) mientras que el interés abierto cayó ~68% (≈45B → ≈13.5B de monedas). Toda la subida ocurrió en un libro en contracción, impulsada principalmente por liquidaciones forzadas de cortos más que por compras orgánicas.
2. Razón extrema entre volumen de futuros y de contado — repetidamente 50–60:1 (p. ej., $407M en futuros vs $7M en spot el 22 de julio). El descubrimiento de precios ocurrió en derivados contra un índice spot extremadamente delgado, lo que es muy susceptible a la manipulación del índice con bajo costo.
3. Desajustes repetidos entre marca e índice — el 24 de julio, el perp se negoció ~2.7% por debajo del índice durante horas, con financiación pronosticada que alcanzó aproximadamente −1% por intervalo, seguida de una reversión coordinada a nuevos máximos.
4. Oleadas asimétricas de liquidaciones — por ejemplo, $2.89M de posiciones cortas liquidadas en 24h (24 de julio) frente a liquidaciones mínimas de largos, recurrentes en cada ruptura; al menos cuatro de estos ciclos en ocho días.
5. Régimen de financiación anómala persistente — la financiación se mantuvo fijada en el suelo o profundamente negativa durante un movimiento de +170%, lo cual es incompatible con una demanda orgánica impulsada por largos.
Adjunté pruebas de manipulación y fraude por parte del equipo de $AKE .
Los datos públicamente observables muestran patrones consistentes con una captación de liquidaciones impulsada por ingeniería:
1. El precio subió ~170% (0.0012 → 0.0033) mientras que el interés abierto cayó ~68% (≈45B → ≈13.5B de monedas). Toda la subida ocurrió en un libro en contracción, impulsada principalmente por liquidaciones forzadas de cortos más que por compras orgánicas.
2. Razón extrema entre volumen de futuros y de contado — repetidamente 50–60:1 (p. ej., $407M en futuros vs $7M en spot el 22 de julio). El descubrimiento de precios ocurrió en derivados contra un índice spot extremadamente delgado, lo que es muy susceptible a la manipulación del índice con bajo costo.
3. Desajustes repetidos entre marca e índice — el 24 de julio, el perp se negoció ~2.7% por debajo del índice durante horas, con financiación pronosticada que alcanzó aproximadamente −1% por intervalo, seguida de una reversión coordinada a nuevos máximos.
4. Oleadas asimétricas de liquidaciones — por ejemplo, $2.89M de posiciones cortas liquidadas en 24h (24 de julio) frente a liquidaciones mínimas de largos, recurrentes en cada ruptura; al menos cuatro de estos ciclos en ocho días.
5. Régimen de financiación anómala persistente — la financiación se mantuvo fijada en el suelo o profundamente negativa durante un movimiento de +170%, lo cual es incompatible con una demanda orgánica impulsada por largos.