Ejecuto la estrategia tres veces y el costo de cada una no es el mismo; de verdad no puedo calcular las ganancias.
Probé tres veces la misma estrategia en el sitio de pruebas de Newton y, en cada ocasión, el costo fue diferente. La primera vez el costo de Gas fue de 0.01 USD, la segunda de 0.03 USD y la tercera de 0.02 USD. El rango de variación llegó a ser de tres veces. Mismas operaciones, el mismo código, nada cambió; aun así, el costo cambió por un factor de tres. Esto me deja totalmente incapaz de prever cuánto costará ejecutar esta estrategia.
El equipo del proyecto dice que el costo de Gas depende de la carga de la red, pero la carga de la red cambia en tiempo real y no sigue ningún patrón. Como desarrollador de estrategias, no puedo estimar el costo con anticipación. Si mi ganancia esperada de la estrategia es 0.02 USD, pero en alguna ejecución de pronto salta a 0.03 USD, entonces esa transacción sale con pérdidas. No sé cuándo hará ese salto; solo puedo apostar a la suerte. Es imposible encontrar en el whitepaper una fórmula para calcular cuánto será la “carga de la red”, porque realmente no existe. Esto significa que cada activación es como abrir una caja sorpresa: antes de abrirla no sabes cuánto tendrás que pagar. @NewtonProtocol
Las estrategias de los desarrolladores necesitan un entorno de costos predecible. Si el rango de fluctuación del costo llega a ser de tres veces, el modelo de ganancias de la estrategia se construye sobre una base inestable. He corrido la misma estrategia en otras cadenas: la fluctuación del Gas normalmente está dentro de 20%, mientras que en Newton es de 200%. Cuando probé en la red de pruebas de Ethereum, las variaciones del Gas como máximo eran de alrededor de 20%, así que podía estimar un rango de costos. En Newton, es totalmente imposible: de 0.01 a 0.03 hay una diferencia de 0.02; para una estrategia de alta frecuencia, esos 0.02 pueden decidir directamente si hoy se gana o se pierde.
Lo que es aún más problemático es que cuanto más aleatorio sea el momento en que se activa la estrategia, mayor será el impacto de las fluctuaciones de costos en la rentabilidad. Las estrategias de alta frecuencia son sensibles a los costos: si pagas 0.01 USD extra cada vez, después de cien ejecuciones te comes un dólar de ganancias, y eso es letal para el trading de alta frecuencia. Las estrategias de baja frecuencia, aunque no son tan sensibles, igual pueden verse afectadas: la diferencia en el costo por operación influye directamente en si se activa la ejecución. Si el costo por operación representa demasiado respecto a la ganancia esperada, muchas estrategias que logran ejecutarse en el entorno de simulación, en la práctica después ni siquiera pueden correr, porque los costos devoran las ganancias y, con ello, se desordena por completo el rendimiento esperado de la estrategia.
#newt $NEWT
Probé tres veces la misma estrategia en el sitio de pruebas de Newton y, en cada ocasión, el costo fue diferente. La primera vez el costo de Gas fue de 0.01 USD, la segunda de 0.03 USD y la tercera de 0.02 USD. El rango de variación llegó a ser de tres veces. Mismas operaciones, el mismo código, nada cambió; aun así, el costo cambió por un factor de tres. Esto me deja totalmente incapaz de prever cuánto costará ejecutar esta estrategia.
El equipo del proyecto dice que el costo de Gas depende de la carga de la red, pero la carga de la red cambia en tiempo real y no sigue ningún patrón. Como desarrollador de estrategias, no puedo estimar el costo con anticipación. Si mi ganancia esperada de la estrategia es 0.02 USD, pero en alguna ejecución de pronto salta a 0.03 USD, entonces esa transacción sale con pérdidas. No sé cuándo hará ese salto; solo puedo apostar a la suerte. Es imposible encontrar en el whitepaper una fórmula para calcular cuánto será la “carga de la red”, porque realmente no existe. Esto significa que cada activación es como abrir una caja sorpresa: antes de abrirla no sabes cuánto tendrás que pagar. @NewtonProtocol
Las estrategias de los desarrolladores necesitan un entorno de costos predecible. Si el rango de fluctuación del costo llega a ser de tres veces, el modelo de ganancias de la estrategia se construye sobre una base inestable. He corrido la misma estrategia en otras cadenas: la fluctuación del Gas normalmente está dentro de 20%, mientras que en Newton es de 200%. Cuando probé en la red de pruebas de Ethereum, las variaciones del Gas como máximo eran de alrededor de 20%, así que podía estimar un rango de costos. En Newton, es totalmente imposible: de 0.01 a 0.03 hay una diferencia de 0.02; para una estrategia de alta frecuencia, esos 0.02 pueden decidir directamente si hoy se gana o se pierde.
Lo que es aún más problemático es que cuanto más aleatorio sea el momento en que se activa la estrategia, mayor será el impacto de las fluctuaciones de costos en la rentabilidad. Las estrategias de alta frecuencia son sensibles a los costos: si pagas 0.01 USD extra cada vez, después de cien ejecuciones te comes un dólar de ganancias, y eso es letal para el trading de alta frecuencia. Las estrategias de baja frecuencia, aunque no son tan sensibles, igual pueden verse afectadas: la diferencia en el costo por operación influye directamente en si se activa la ejecución. Si el costo por operación representa demasiado respecto a la ganancia esperada, muchas estrategias que logran ejecutarse en el entorno de simulación, en la práctica después ni siquiera pueden correr, porque los costos devoran las ganancias y, con ello, se desordena por completo el rendimiento esperado de la estrategia.
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