Todos comentan la estacionalidad de la “Red July” (julio rojo), pero hay un dato que los contradice: la prima del mercado spot de EE. UU. frente al mercado asiático lleva ya dos meses consecutivos en negativo. Así que, la supuesta demanda de temporada en realidad siempre ha estado débil.

El problema de la estacionalidad no es si “funciona” o no, sino que se basa en una estadística de muestra pequeña y en el recuerdo selectivo de los supervivientes: la frase “en julio, la mayoría de veces sube” no tiene condiciones de invalidación ni marco temporal. Y además es una información pública que todo el mundo conoce, ya bastante descontada por el mercado. Usar una regla de calendario como base para operar es como conducir mirando el retrovisor.

Lo que de verdad determina la cuenta nunca es que hayas acertado qué estación; lo determinante es el valor esperado: la tasa de acierto multiplicada por la relación entre ganancias y pérdidas, y los costos de fricción que pagas por cada entrada y salida. El calendario no te obedece, el precio no te obedece. Lo que sí puedes controlar es la disciplina de la posición y los costos de la operativa. Reducir poco a poco esos costos innecesarios es, a largo plazo, lo que realmente te permite sostener el interés compuesto.

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