📘 #币安知识词典 第17期：交易 de arbitraje

En los mercados financieros, el arbitraje suele considerarse una fuerza fundamental, porque puede evitar que en mercados distintos se produzcan grandes diferencias de precio en activos similares o idénticos. Por ello, el arbitraje depende de pequeñas variaciones de precio y, a menudo, provoca la convergencia de los precios. La rapidez de esa convergencia puede utilizarse para medir la eficiencia global del mercado. Un mercado completamente eficiente no tendría, en absoluto, oportunidades de arbitraje, porque el precio de cada activo negociado en todas las plataformas de trading sería exactamente el mismo.

Si se gestiona correctamente, el arbitraje puede verse como una forma de obtener beneficios sin riesgo aprovechando diferencias temporales de precios. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que los robots de trading operan en distintos mercados, y que muchos de ellos están diseñados específicamente para aprovechar oportunidades de arbitraje. Por tanto, según la estrategia y la ejecución, el trading de arbitraje podría conllevar algunos riesgos.

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