No tienes ninguna oportunidad
Para 2005, el trading automatizado/algo no era nuevo, pero estaba tomando el control rápidamente. Esto era lo que sucedía ese año:
· ~30% del volumen de acciones en EE. UU. ya era algorítmico (subiendo desde ~10% en 2000). El trading de alta frecuencia (HFT) estaba en su infancia salvaje.
· Las plataformas principales ya estaban en vivo — la API de Interactive Brokers y Tradestation ya permitían que los traders minoristas ejecutaran scripts.
· El "ejército cuantitativo" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw y AQR estaban arrasando con estrategias sistemáticas, mientras que la mayoría de los traders minoristas todavía usaban gráficos de dial-up.
Pero aquí está la clave para tu gráfico:
Tu estrategia parece que estaba perdiendo manualmente entre 2005 y 2007, porque la automatización estaba cambiando el juego:
· La liquidez desapareció en los stops — los algos cazaban tus stop-loss más rápido de lo que podías hacer clic.
· Compresión del spread — los creadores de mercado fueron reemplazados por computadoras, acabando con la ventaja para los scalpers manuales.
· El trading de noticias se volvió imposible — para 2005, los algos podían analizar los titulares de Reuters en milisegundos y adelantarse a tu orden antes de que terminaras de leer el ticker.
Para 2005, el trading automatizado/algo no era nuevo, pero estaba tomando el control rápidamente. Esto era lo que sucedía ese año:
· ~30% del volumen de acciones en EE. UU. ya era algorítmico (subiendo desde ~10% en 2000). El trading de alta frecuencia (HFT) estaba en su infancia salvaje.
· Las plataformas principales ya estaban en vivo — la API de Interactive Brokers y Tradestation ya permitían que los traders minoristas ejecutaran scripts.
· El "ejército cuantitativo" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw y AQR estaban arrasando con estrategias sistemáticas, mientras que la mayoría de los traders minoristas todavía usaban gráficos de dial-up.
Pero aquí está la clave para tu gráfico:
Tu estrategia parece que estaba perdiendo manualmente entre 2005 y 2007, porque la automatización estaba cambiando el juego:
· La liquidez desapareció en los stops — los algos cazaban tus stop-loss más rápido de lo que podías hacer clic.
· Compresión del spread — los creadores de mercado fueron reemplazados por computadoras, acabando con la ventaja para los scalpers manuales.
· El trading de noticias se volvió imposible — para 2005, los algos podían analizar los titulares de Reuters en milisegundos y adelantarse a tu orden antes de que terminaras de leer el ticker.