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Conclusión: El núcleo de la rentabilidad reside en la combinación óptima de ratio de pérdidas y ganancias, tasa de ganancias y control de pérdidas. El control de pérdidas afecta el rango de fluctuación de los fondos (retroceso máximo). No hay valor absoluto, sólo coordinación relativa. La respuesta general es el crecimiento de la curva del valor neto del capital y el retroceso razonable.
En primer lugar, ¿por qué deberíamos estudiar la tasa de ganancias y la relación entre pérdidas y ganancias? Porque si no puede encontrar un modelo comercial con una tasa de ganancias y una relación de pérdidas y ganancias que sea beneficioso para usted. Pero si ingresa al mercado al azar, los resultados comerciales serán muy desfavorables para el comerciante. ¿Qué tan malo es? ¡muy atemorizante!
Hipótesis 1: Índice de pérdidas y ganancias 1, tasa de ganancias del 50%, control de pérdidas del 5%, costos de transacción no considerados, situación de capital después de 100 transacciones, las estadísticas repetidas 1000 veces son las siguientes
Supuesto 2: Índice de pérdidas y ganancias 1, tasa de ganancias del 50%, control de pérdidas del 5%, considerando el costo de transacción del 0,08%, situación de capital después de 100 transacciones, las estadísticas repetidas 1000 veces son las siguientes
Entonces, dado que la estrategia de entrada aleatoria al mercado no es factible, ¿cómo pueden los comerciantes beneficiarse del comercio? La única forma de pensarlo es cambiar la tasa de ganancias y la relación de pérdidas y ganancias para que pueda obtener una ventaja relativa en la tasa de ganancias y la relación de pérdidas y ganancias.
Hay aproximadamente tres estrategias:
1. Mejorar la tasa de victorias (encontrar métodos y técnicas);
2. Mejorar la relación ganancias-pérdidas (timing, encontrar la mejor oportunidad de entrada);
3. Mejorar la tasa de ganancias y la relación pérdidas-beneficios al mismo tiempo;
Hipótesis 3: Mejorar la tasa de ganancias (índice de pérdidas y ganancias 1, tasa de ganancias 60%, control de pérdidas 5%, considere el costo de transacción 0.08%, situación de capital después de 100 transacciones, las estadísticas repetidas 1000 veces son las siguientes)
Hipótesis 4: aumentar el índice de pérdidas y ganancias (índice de pérdidas y ganancias 1,6, tasa de ganancias del 50%, control de pérdidas del 5%, considerando el costo de transacción del 0,08%, situación de capital después de 100 transacciones, las estadísticas repetidas 1000 veces son las siguientes)
Hipótesis 5: Si aumenta la tasa de ganancias y la relación de pérdidas y ganancias al mismo tiempo, definitivamente obtendrá ganancias si continúa operando durante mucho tiempo (relación de pérdidas y ganancias 1,6, tasa de ganancias del 60%, control de pérdidas del 5%, Considere el costo de transacción 0.08%, la situación del capital después de 100 transacciones, repita las estadísticas 1000 veces. Los datos son los siguientes)
Los puntos clave anteriores se integran inicialmente en el concepto de expectativa en matemáticas, y el criterio para medir si un sistema comercial genera dinero también se basa en esto. Esta es una medida muy absoluta, es decir, si la expectativa es positiva, lo hará. definitivamente ganar dinero (comercio a largo plazo).
El valor matemático esperado S en el trading = probabilidad de ganancia (es decir, tasa de ganancia) * índice de ganancia promedio - probabilidad de pérdida (es decir, 1 - tasa de ganancia) * índice de pérdida promedio
Supongamos S de 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Hipótesis 6: Igual que la Hipótesis 5, pero la tasa de ganancia es menor, la relación ganancias-pérdidas es 1,6, la tasa de ganancia es 30%, el control de pérdidas es 5% y el costo de transacción es 0,08%.
Supongamos 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Entonces, suponiendo que el sistema 6 se utilice para operaciones a largo plazo, definitivamente perderá dinero.
Supuesto 7: Las condiciones son consistentes con el Supuesto 5, excepto que el número de transacciones se incrementa a 300 veces y las estadísticas repetidas 1000 veces son las siguientes
Este es el efecto del interés compuesto, no una sola fortuna repentina, sino el resultado de múltiples oportunidades comerciales.
Nota: El valor matemático esperado es simplemente el resultado promedio de una operación a largo plazo. Solo que cuanto más dure la transacción y más muestras se negocien, más se acercará el resultado promedio final a este resultado. En el comercio real, la distribución de las transacciones de pérdidas y ganancias es aleatoria y desigual, las ganancias y pérdidas pueden ocurrir a intervalos frecuentes, o puede haber múltiples ganancias consecutivas o múltiples pérdidas consecutivas a mitad de camino; Que un operador pueda sobrevivir a este período de pérdidas continuas y apegarse a su sistema comercial como siempre es a menudo la clave del éxito o fracaso final del operador. Y si los comerciantes saben que su sistema comercial tiene un valor esperado matemático positivo, definitivamente será rentable a largo plazo. Sin duda, aumentará su confianza y determinación para sobrevivir al período de pérdidas comerciales y lo ayudará a persistir hasta que llegue el punto de inflexión en las ganancias. Este puede ser el valor de un sistema comercial con un valor esperado matemático positivo.
Cuanto mayor sea la expectativa matemática, más confiable será el sistema comercial y mayores serán los retornos a largo plazo. El valor matemático esperado está determinado por la tasa de ganancia y la relación entre ganancias y pérdidas. Cuanto mayor sea la tasa de ganancias y mayor la relación entre ganancias y pérdidas, mayor será naturalmente el valor matemático esperado.
Incluso si ya es una tarea difícil aumentar unilateralmente la tasa de ganancias o la relación entre ganancias y pérdidas, es posible que muchas personas no puedan lograr sus objetivos a pesar de sus esfuerzos exhaustivos. La tasa de ganancias y la relación entre ganancias y pérdidas son mutuamente vinculantes, y es aún más difícil mejorarlas significativamente al mismo tiempo. Además, también está el número de oportunidades comerciales (que afecta directamente a los ingresos de las operaciones a largo plazo). Esta variable también está limitada por la tasa de ganancias y la relación entre ganancias y pérdidas.
Escribiendo aquí, vuelvo a resumir:
1. Un sistema (o estrategia) comercial exitoso no necesita perseguir deliberadamente una tasa de ganancias o una relación de pérdidas y ganancias demasiado altas. Porque aquellas estrategias que persiguen ciegamente altas tasas de ganancia o altos índices de pérdidas y ganancias reducirán significativamente la cantidad de oportunidades comerciales. A largo plazo, el número de oportunidades comerciales es el factor más crítico y central que determina el nivel final de ingresos, porque a largo plazo, nadie depende de una o varias transacciones para determinar el resultado comercial final (especialmente para los ultra-operadores). operaciones en corto, especialmente para operaciones a ultracorto plazo de esta manera).
2. El factor único de tasa de ganancias o relación de pérdidas y ganancias puede ser alto o bajo, pero cuando se combinan la tasa de ganancias y la relación de pérdidas y ganancias, debe haber una ventaja. Es decir, debe haber un valor esperado matemático positivo.
3. No es necesario que esta ventaja sea muy grande, es decir, aunque el valor esperado matemático debe ser positivo, no tiene por qué ser muy alto. Sin embargo, debe haber suficientes oportunidades comerciales para acumular continuamente esta ventaja paso a paso y finalmente obtener enormes ganancias.
4. Estas oportunidades comerciales son oportunidades comerciales calificadas según las reglas del sistema (o estrategia) comercial. En lugar de oportunidades comerciales impulsivas, desordenadas y ciegas.
De hecho, ésta es la magia del interés compuesto. Lo que pasa es que, en circunstancias normales, aunque todos los que comercian conocen la importancia del interés compuesto, siempre parece un poco abstracto.