Cuando se utiliza correctamente, el volumen puede ser uno de los mejores indicadores a utilizar.
En comparación con otros indicadores comerciales que se basan principalmente en datos retrasados, el volumen nos muestra en tiempo real lo que están haciendo otros participantes del mercado, las áreas en las que están interesados y en las que no, y mucho más.
Debido a esto, el volumen se puede utilizar para trazar sus niveles en un gráfico y como una gran confluencia durante la ejecución.
En este artículo, cubriré todo lo que necesita saber sobre el uso del volumen en el comercio.
Tabla de contenido
¿Cuál es el volumen en el comercio?
Volumen y delta
Volumen relativo
Estructura de volumen compuesta
Nodo de alto volumen (HVN)
Punto de control (POC)
Nodo de bajo volumen (LVN)
Indicadores ponderados por volumen
Conclusión
¿Cuál es el volumen en el comercio?
Un volumen es el número total de contratos negociados durante un período determinado.
El gráfico anterior muestra velas de 5 minutos en los futuros del E-mini S&P500.
En la tabla inferior podemos ver el volumen de cada barra.
Si echamos un vistazo a la última barra a la derecha, podemos ver que se negociaron 3700 volúmenes. El volumen no nos dice qué lado fue más agresivo. Muestra la cantidad de contratos que cambiaron de manos en los últimos 5 minutos.
Cuando se trata de negociar contratos de futuros lineales en criptomonedas, el volumen a menudo se muestra como el valor en dólares en lugar de la cantidad de monedas negociadas.
Es posible que esté familiarizado con el volumen en su forma más simple, como el indicador que se muestra arriba.
Para un análisis más avanzado, el volumen se puede utilizar para calcular diferentes indicadores y también trazarlo en el eje y en lugar del eje x.
Cubriremos todo esto más adelante.
Volumen y delta
A menudo escuchará los términos Volumen y Delta juntos. Es importante entender la diferencia entre ellos.
Acabamos de cubrir qué es el volumen.
El volumen es la suma de todos los contratos negociados durante un período determinado.
Una de las pequeñas desventajas en lo que respecta al volumen es que no se puede saber qué lado de los participantes del mercado fue más agresivo.
Como sabrá, hay dos formas de ejecutar la operación; puede utilizar un límite o una orden de mercado.
Para ver las órdenes de mercado ejecutadas, podemos usar Delta, que es la diferencia entre las órdenes finalizadas en oferta y oferta.
En la imagen de arriba, puede ver en la columna inferior Delta y Volumen para cada vela.
Delta es de color azul y rojo, mientras que el volumen es gris.
También puedes ver dentro de las velas que hay deltas para cada punto de precio.
Si vamos a echar un vistazo a la primera vela que tiene un volumen de 26k y un delta de 11k.
Lo que esto nos dice es que a partir de 26k ETH negociados, los compradores del mercado fueron más agresivos y alcanzaron el límite de ofertas.
Si ponemos esto dentro del contexto, en el gráfico de precios, podemos ver que los compradores agresivos del mercado intentaban forzar una ruptura por encima de la línea de tendencia, pero se encontraron con vendedores pasivos y el mercado se vendió poco después.
Usar delta es fantástico porque puede validar las cosas con mayor detalle y podemos ver claramente si un lado es más agresivo o no.
Por otro lado, en la mayoría de los casos, especialmente cuando se opera en plazos ligeramente superiores, el volumen es más que suficiente.
Volumen relativo
Uno de los usos más importantes del volumen es que nos indica cuándo los compradores o vendedores intervienen en el mercado.
Por supuesto, de nada sirve analizar el volumen de cada barra e intentar deducir qué está pasando.
Un enfoque mucho mejor y más inteligente es observar áreas donde el volumen es relativamente alto o bajo.
De manera similar a calcular un valor razonable para perfiles de mercado y volumen, podemos aplicar el mismo método de cálculo al volumen corriente de cualquier activo para ver volúmenes que están fuera del valor razonable.
Como puede ver en el gráfico anterior, no tenemos el color de vela clásico para velas ascendentes y descendentes, sino que solo vemos barras amarillas y azules.
Las velas azules son barras de alto volumen relativo; en otras palabras, velas que están por encima de dos desviaciones estándar del valor razonable.
Las velas amarillas son barras de bajo volumen relativo, aquellas que se encuentran por debajo de dos desviaciones estándar del valor razonable.
Las velas de alto volumen relativo son las más importantes; son una indicación de rupturas o del final de los movimientos.
Como puede ver en el gráfico anterior, donde trazo de manera muy vaga los niveles de soporte y resistencia, se producen grandes volúmenes al comienzo de los nuevos movimientos, donde los grandes operadores inician las rupturas, pero también al final de los movimientos, donde la mayoría de los jugadores más pequeños intentan FOMO en continuaciones.
Las barras de bajo volumen son un poco menos importantes y generalmente ocurren cuando los mercados se desaceleran durante las sesiones nocturnas o los fines de semana.
Nos dicen que faltó participación; por lo tanto, habrá mucho interés en comerciar en las áreas donde se encuentran.
Si los ponemos en un contexto más amplio, pueden actuar como buenos objetivos para nuestras operaciones.
El volumen relativo (rVOL) se puede utilizar como un indicador de confluencia muy sólido para validar sus ideas comerciales.
Tampoco es necesario que sea extremadamente complejo. Como puede ver en el ejemplo siguiente, estos son los movimientos recientes en GMT y cómo podrían negociarse con el uso muy simple de soporte y resistencia, promedios móviles y volúmenes relativos.
Si está interesado en probar usted mismo el volumen relativo del color de las velas, hay muchos indicadores gratuitos en Tradingview.
Estructura de volumen compuesta
Un perfil de volumen compuesto es, en mi opinión, una de las mejores herramientas no sólo para encontrar niveles de soporte y resistencia, sino también para comprender el entorno del mercado.
Lo he cubierto brevemente en un artículo sobre el perfil de volumen, pero hablemos de los aspectos básicos y fundamentales de por qué funciona en primer lugar.
Imaginemos que tiene un comprador y un vendedor que ingresan al mercado de automóviles. El comprador quiere comprar un coche concreto y vender quiere venderlo.
El precio del automóvil es actualmente de $ 50 000 y se venden muchos automóviles a ese precio diariamente.
El precio del coche también fluctúa un poco casi a diario. Algunos días hay ofertas por $48 000 y otros días hay ofertas por $52 000.
Nuestros compradores y vendedores tienen tiempo, no quieren comprar un automóvil a su valor justo y prefieren esperar un poco para comprar o vender un automóvil fuera del valor justo actual.
Esto significa que si el precio del automóvil bajara a $40 000, nuestro comprador estaría más que feliz de comprarlo, y si el precio del automóvil aumentara a $60 000, nuestro vendedor estaría más que feliz de venderlo.
Básicamente, los mercados no son tan diferentes, ya que compradores y vendedores se reúnen todos los días para intercambiar su idea de valor razonable por diferentes activos.
Como puede ver arriba, tenemos un gráfico diario de ETH con el perfil de volumen compuesto que muestra todas las velas diarias visibles trazadas a la derecha.
Básicamente, puede crear un perfil de volumen compuesto para cualquier período de tiempo que desee, y puede crear perfiles diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales.
Personalmente, me gusta usar todas las barras visibles relevantes sin dividirlas en semanas o meses.
Lo único que me importa personalmente, y esto es lo más importante, es ver dónde se negoció el volumen y dónde no.
Para ello utilizamos los términos Nodos de Alto Volumen, Nodos de Bajo Volumen y Puntos de Control.
Nodo de alto volumen (HVN)
Los nodos de alto volumen son áreas con grandes volúmenes ejecutados.
En estas áreas tienes una gran participación, especialmente de grandes jugadores, ya que se les exige ejecutar en áreas con una alta concentración de volumen.
Debido a esto, los precios dentro de estos HVN tienden a ser más laterales o dentro de un rango, ya que hay mucha acción yendo y viniendo entre compradores y vendedores y lleva tiempo hasta que un lado se vuelve más agresivo e impulsa los precios hacia arriba o hacia abajo.
Volviendo al ejemplo del automóvil, este es su valor razonable de $50,000, donde puede esperar fluctuaciones de precios mucho menores.
Los nodos de gran volumen suelen ser grandes objetivos, pero ejecutar operaciones dentro de ellos puede ser complicado, ya que es más propenso a ser eliminado, especialmente cuando opera en el punto de control.
Punto de control (POC)
El punto de control es un nivel dentro del nodo de alto volumen con el mayor volumen ejecutado.
Esta es un área de “precio más justo”.
Los puntos de control son muy parecidos a los HVN; Excelente para objetivos, pero no tanto para iniciar nuevas operaciones.
La excepción a esta regla ocurre cuando los mercados se recuperan rápidamente hacia el Punto de control, especialmente aquellos que no fueron visitados durante bastante tiempo.
Combinarlos con otras cosas, como soporte y resistencia, puede brindar grandes oportunidades de desvanecimiento.
Nodo de bajo volumen (LVN)
LVN muestra un vacío en el volumen ejecutado.
Se caracteriza por cortes en el perfil donde se ejecutaron volúmenes muy reducidos.
Debido a eso, los precios se mueven rápidamente a través de los nodos de bajo volumen, lo que los convierte en excelentes áreas para tomar posiciones, ya que creo que todos podemos estar de acuerdo en que no hay nada mejor que ingresar a las operaciones que se mueven rápidamente en nuestro camino en lugar de quedarse sentados en las posiciones. y esperando lo mejor.
Puede ver esta dinámica resaltada en el gráfico de arriba como en las áreas azules de bajo volumen; los precios se movieron muy rápidamente.
Es simplemente porque no había mucha resistencia y liquidez para apostar en su contra.
En resumen, desea ingresar a mercados en los bordes de nodos de alto volumen o en POC si los precios suben muy rápidamente hacia ellos.
Para el objetivo, puede utilizar el siguiente HVN o POC en su gráfico.
Para demostrar esto, eche un vistazo al gráfico de ETH a principios de 2023.
Ahora, avanzando hasta el día actual (marzo de 2023), puede ver cómo estos niveles actuaron como soporte y resistencia durante el movimiento.
Esto es sin ningún ajuste sólo con fines de demostración, pero recuerde que a medida que los mercados se mueven, el volumen aumenta en ciertos niveles y sus niveles deben ajustarse.
Para obtener el mejor valor del perfil de volumen compuesto, utilícelo para comprender el entorno comercial y combine los niveles con áreas generales de soporte y resistencia, promedios móviles o lo que sea que use para determinar los niveles.
Indicadores ponderados por volumen
Básicamente, existen dos indicadores principales que ponderan el volumen en su cálculo y se utilizan ampliamente: el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y el promedio móvil ponderado por volumen (VWMA), siendo el primero el más popular.
En el gráfico anterior, puede ver que la línea naranja es 200 VWMA y la línea azul es un VWAP anual.
En este artículo, cubriré VWAP muy rápidamente.
VWAP suele utilizarse de forma similar a los perfiles de volumen, ya que se fija en un período de tiempo determinado.
Los comerciantes utilizan vwap anual, trimestral, mensual, semanal o diario.
Además de utilizar el vwap como nivel dinámico de soporte y resistencia, también podemos trazar una desviación estándar del vwap y tratarlo como un valor razonable para el activo, similar al área de valor en el perfil de volumen.
Cuando el precio cotiza dentro de las bandas de una desviación estándar, podemos decir que está dentro del valor razonable o en equilibrio.
Una vez que el precio cotiza fuera de las bandas, está desequilibrado o tiene tendencia.
También podemos utilizar el VWAP anterior para ver cómo se cotiza el precio en comparación con períodos anteriores.
Personalmente prefiero usar el perfil de volumen compuesto ya que el rango de bandas de desviación estándar del VWAP tiende a ser demasiado grande y no muestra el panorama completo.
Pero los vwaps en sí son un buen indicador de S/R dinámico y de una mayor confluencia para sus operaciones.
Conclusión
El volumen es algo extremadamente útil a tener en cuenta cuando se opera.
Se puede utilizar para detectar una participación grande o nula, pero también para trazar niveles y comprender mejor los entornos comerciales.
La mayoría de los traders profesionales que conozco utilizan el volumen en sus operaciones de diferentes formas.
Si es nuevo en esto, intente implementar los conceptos que cubrí en este artículo junto con su estrategia y estoy seguro de que verá excelentes resultados.
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