El 6 de febrero de 2023, lanzamos "Una estrategia de precios para el libro de pedidos 1 de Maker sin comisiones, basada en la red y de frecuencia media al contado, 0,15%/0,6%/200 posiciones" https://www.binance.com/ zh-CN/feed /post/199366, a través de la estrategia de apertura y cierre de frecuencia media del 0,15%, se obtuvo un ingreso anualizado estimado del 399,8%. La prueba de simulación completa ahora se informa de la siguiente manera:
【Prueba de simulación de estrategia】
Periodo de operación: 23:00 horas del 4 de febrero de 2023 - 22:00 horas del 19 de febrero de 2023
Principal medio de la posición: 60.000-200.000 U
Ingresos acumulados: 21364U
Número de pedidos: 50564
Volumen de transacciones: 6169700U
Pérdida flotante: 4767 U
Tasa de rendimiento acumulada: 16,43% (ingresos acumulados/principal de posición promedio)
Rentabilidad anualizada: 399,8%
[Principal de posición de prueba de simulación]
5 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de las pruebas, encontramos que ante la fuerte caída del 4 al 5 de febrero, la posición actual del principal se mantiene básicamente entre 20.000 y 50.000 U, y la ocupación del principal no es particularmente alta.
6 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, encontramos que ante la continua caída del mercado del 4 al 6 de febrero, la posición actual del principal se mantiene básicamente entre 20.000 y 60.000 U, y la ocupación del principal no es particularmente alta.
7 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, encontramos que ante la continua caída del mercado del 4 al 7 de febrero, la posición actual del principal se mantiene básicamente entre 20.000 y 60.000 U, y la ocupación del principal no es particularmente alta.
8 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, descubrimos que ante la continua caída del mercado del 4 al 7 de febrero, el principal de la posición actual se mantuvo básicamente entre 20.000 y 60.000 U. Con el fuerte aumento del 8 de febrero, el principal de la posición cayó a. menos de 50.000 U.
9 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, descubrimos que frente a la continua caída del mercado del 4 al 7 de febrero, con el fuerte aumento el 8 de febrero y luego la fuerte caída el 9, el principal de la posición actual se mantiene básicamente en 80.000 U.
10 al 12 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, descubrimos que frente a la continua caída del mercado del 4 al 12 de febrero, el principal de la posición actual se mantiene básicamente en 140.000 U, y alrededor del 40% del principal está ocupado.
13 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, encontramos que ante la continua caída del mercado del 4 al 13 de febrero, el principal de la posición actual se mantiene básicamente en 200.000 U, y alrededor del 55% del principal está ocupado.
14 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, encontramos que ante la continua caída del mercado del 4 al 14 de febrero, el principal de la posición actual se mantiene básicamente en 150.000 U, y alrededor del 40% del principal está ocupado.
15 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de pruebas, descubrimos que ante la continua caída del mercado del 4 al 10 de febrero y el aumento continuo del 11 al 15 de febrero, las posiciones cambiaron constantemente. El principal de la posición actual ha caído a menos de. 90.000 U. Ocupando alrededor del 25%, la ocupación del principal no es particularmente alta.
16 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de las pruebas, descubrimos que frente a las fuertes fluctuaciones del mercado del 4 al 16 de febrero, las posiciones cambiaron constantemente. El principal de la posición actual es inferior a 140.000 U y aproximadamente el 40% del principal está ocupado. el capital no es extremadamente alto.
17-18 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de las pruebas, descubrimos que frente a las fuertes fluctuaciones del mercado del 4 al 18 de febrero, las posiciones cambiaban constantemente. La posición actual del principal es de menos de 100.000 U y la ocupación del principal es de aproximadamente el 30%. El capital no es extremadamente alto.
19 de febrero
Desde la perspectiva del diseño de la estrategia de prueba de simulación, 30 monedas, 60U de posición única, 200 posiciones, principal de posición única de 12.000 U, deberían totalizar 360.000 U de principal.
Sin embargo, a través de las pruebas, descubrimos que ante las fuertes fluctuaciones del mercado del 4 al 19 de febrero, las posiciones cambiaban constantemente. La posición actual del principal es de aproximadamente 90.000 U y la ocupación del principal es de aproximadamente el 25%. no es extremadamente alto.
[Prueba de simulación-Beneficio]
5 de febrero
A las 23:00 horas del 5 de febrero, la ganancia era de 626 U y la tasa de rendimiento acumulada: 1,79% (ingresos acumulados/principal de posición promedio), pero la ganancia actual se basa en pérdidas flotantes. Necesitamos correr por un período de. tiempo para obtener ganancias posteriores. Observe nuevamente.
6 de febrero
A las 23:00 horas del 6 de febrero, la ganancia era de 1517U, un aumento de 787U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 3,37% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en pérdidas flotantes. Para obtener ganancias posteriores, debemos ejecutarlo durante un tiempo y luego observar.
7 de febrero
A las 23:00 horas del 7 de febrero, la ganancia era de 2446U, un aumento de 749U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 5,44% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en pérdidas flotantes. Para obtener ganancias posteriores, debemos ejecutarlo durante un tiempo y luego observar.
8 de febrero
A las 23:00 horas del 8 de febrero, la ganancia era de 3763U, un aumento de 1261U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 8,36% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). En la actualidad, la pérdida flotante ha sido significativamente menor. que el beneficio, y la red ha logrado buenos rendimientos.
9 de febrero
A las 23:00 horas del 9 de febrero, la ganancia era de 5328U, un aumento de 1508U el mismo día, y la tasa de rendimiento acumulada: 8,88% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en la flotación. pérdidas Para obtener ganancias posteriores, debemos correr por un tiempo y luego observar.
12 de febrero
A las 23:00 horas del 12 de febrero, la ganancia era de 8640U, un aumento de 545U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 9,6% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en pérdidas flotantes. Para obtener ganancias posteriores, debemos ejecutarlo por un tiempo y luego observar.
13 de febrero
A las 8 en punto del 14 de febrero, la ganancia era de 13502U, un aumento de 1273U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 10,39% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en la flotación. pérdidas. Haremos un seguimiento de la situación de las ganancias. Debe funcionar durante un tiempo y luego observar.
14 de febrero
A las 8 en punto del 14 de febrero, la ganancia era de 15048U, un aumento de 1677U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 11,58% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Sin embargo, la ganancia actual se basa en la flotación. pérdidas. Haremos un seguimiento de la situación de las ganancias. Debe funcionar durante un tiempo y luego observar.
15 de febrero
A las 9 en punto del 16 de febrero, la ganancia fue de 16573U, un aumento de 947U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 12,75% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Después de 12 días de operación, experimentó una caída. fuerte aumento después de una fuerte corrección, y la pérdida flotante actual ha sido mucho menor que las ganancias.
16 de febrero
A las 9 en punto del 17 de febrero, la ganancia fue de 18305U, un aumento de 1730U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 14,08% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Después de 13 días de operación, experimentó una caída. fuerte aumento después de una fuerte corrección, y la pérdida flotante actual ha sido mucho menor que las ganancias.
17-18 de febrero
A las 23:00 horas del 18 de febrero, la ganancia fue de 20504U, un aumento de 1315U ese día, y la tasa de rendimiento acumulada: 15,77% (ingreso acumulado/principal de posición promedio). Después de 14 días de operación, experimentó una fuerte caída. Sube después de una fuerte corrección, y la pérdida flotante actual ha sido mucho menor que las ganancias.
19 de febrero
A las 22:00 horas del 19 de febrero, la ganancia era de 21364U, un aumento de 811U ese día, la tasa de rendimiento acumulada: 16,43% (ingreso acumulado/principal de posición promedio) y la tasa de rendimiento anualizada estimada es 399,8%. Después de 15 días de operación, después de una fuerte corrección ha surgido, y las pérdidas flotantes actuales son mucho menores que las ganancias.
[Prueba de simulación: pérdida flotante]
5 de febrero
Ante la situación de que el precio de las acciones cayó bruscamente el día de la prueba de simulación, esta estrategia ya ha sufrido una pérdida flotante de 1907U. Para la red, lo que estamos haciendo es una estrategia a largo plazo. para obtener ganancias, reducir el precio promedio de las posiciones y flotar las pérdidas también seguirán disminuyendo.
6 de febrero
El mercado ha seguido cayendo durante 5 días. Ante la situación de que empezó a caer en picado el día de la prueba de simulación, esta estrategia ya ha sufrido una pérdida flotante de 2317U para la red, lo que estamos haciendo es un largo plazo. estrategia a plazo, y continuamos obteniendo ganancias a través de la red, bajando el precio promedio de las posiciones, y las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
7 de febrero
El mercado ha seguido cayendo durante 5 días. Ante la situación de que empezó a caer en picado el día de la prueba de simulación, esta estrategia ya ha sufrido una pérdida flotante de 1734U para la red, lo que estamos haciendo es un largo plazo. estrategia a plazo, y continuamos obteniendo ganancias a través de la red, bajando el precio promedio de las posiciones, y las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
8 de febrero
Esta estrategia simula la situación de una fuerte caída el día de la prueba. Con el fuerte aumento del 8 de febrero, la pérdida flotante de esta estrategia ha caído a 1492U. Para la red, lo que estamos haciendo es una estrategia a largo plazo. A través de la red, extraiga ganancias continuamente y reduzca el precio promedio de las posiciones, y las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
9 de febrero
Esta estrategia simuló la prueba y comenzó a caer bruscamente el día de la prueba. Esta estrategia ya ha experimentado una pérdida flotante de 4088U. Para la red, lo que estamos haciendo es una estrategia a largo plazo y seguimos obteniendo ganancias. la red y reducir el precio medio de la posición, las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
12 de febrero
Esta estrategia simuló la prueba y comenzó a caer bruscamente el día de la prueba. Esta estrategia ya ha experimentado una pérdida flotante de 11249U. Para la red, lo que estamos haciendo es una estrategia a largo plazo y seguimos obteniendo ganancias. la red y reducir el precio medio de la posición Las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
13 de febrero
Esta estrategia simuló la prueba y comenzó a caer bruscamente el día de la prueba. Esta estrategia ya ha experimentado una pérdida flotante de 20964U. Para la red, lo que estamos haciendo es una estrategia a largo plazo y seguimos obteniendo ganancias. la red y reducir el precio medio de la posición Las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
14 de febrero
Esta estrategia simuló la prueba y comenzó a caer bruscamente el día de la prueba. Esta estrategia ya ha sufrido una pérdida flotante de 15250U. Para la red, estamos haciendo una estrategia a largo plazo para extraer ganancias continuamente a través de la red y reducir la. El precio medio de la posición. Las pérdidas flotantes también seguirán disminuyendo.
15 de febrero
El día de la prueba de simulación de esta estrategia, comenzó a experimentar una semana de fuertes caídas continuas. Después de unos días de recuperación, esta estrategia actualmente solo tiene una pérdida flotante de 3770U para la red, lo que estamos haciendo. estrategia a largo plazo, y seguimos ganando dinero a través de la red. Las ganancias se reducirán, el precio promedio de las posiciones se reducirá y las pérdidas flotantes también se reducirán continuamente.
16 de febrero
El día de la prueba de simulación de esta estrategia, comenzó a experimentar una semana de fuertes caídas continuas. Después de unos días de recuperación, esta estrategia actualmente solo tiene una pérdida flotante de 8445U para la red, lo que estamos haciendo. estrategia a largo plazo, y continuamos obteniendo ganancias a través de la red. Las ganancias se reducirán, el precio promedio de las posiciones se reducirá y las pérdidas flotantes también se reducirán continuamente.
17-18 de febrero
El día de la prueba de simulación de esta estrategia, comenzó a experimentar una semana de fuertes caídas continuas. Después de unos días de recuperación, esta estrategia actualmente solo tiene una pérdida flotante de 5328U para la red, lo que estamos haciendo. estrategia a largo plazo, y seguimos ganando dinero a través de la red. Las ganancias se reducirán, el precio promedio de las posiciones se reducirá y las pérdidas flotantes también se reducirán continuamente.
19 de febrero
El día de la prueba de simulación de esta estrategia, comenzó a experimentar una semana de fuertes caídas continuas. Después de unos días de recuperación, esta estrategia actualmente solo tiene una pérdida flotante de 4767U para la red, lo que estamos haciendo. estrategia a largo plazo, y seguimos ganando dinero a través de la red. Las ganancias se reducirán, el precio promedio de las posiciones se reducirá y las pérdidas flotantes también se reducirán continuamente.
【Selección de moneda】
En la descripción de nuestra estrategia, mencionamos que recomendamos las 30 monedas principales por capitalización de mercado. De hecho, en principio, elegimos las más de 30 monedas populares, de la siguiente manera:
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC, SOL, DOT, SHIB, OP, AVAX, UNI, ATOM, LINK, XMR, PEOPLE, APT, DYDX, NEAR, APE, FIL, LDO, ALGO 、GALA、 PASTEL、FTM、NO、AAVE、LUNC
Monedas con excelente desempeño de ingresos: LDO, DYDX, OP, APT, FIL, FTM, todas lograron un ingreso en moneda única de más de 1000U.
[Comparación de prueba de simulación de tres estrategias]
Después de aproximadamente 15 días de pruebas, descubrimos que las tres estrategias son ligeramente más específicas en términos de datos, como se muestra a continuación:
Cuadrícula de frecuencia media Cuadrícula de baja frecuencia Cuadrícula multidimensional
Beneficio 21364U 17366U 15586U
Tasa de retorno acumulada 16,43% 15,79% 15,59%
Ingresos anualizados 399,8% 384,22% 379,36%
Número de pedidos emitidos 50564 11260 10086
6169700 U 2793105 U 2501306 U
Posición promedio 130000 U 110000 U 100000 U
Flotante 4767 U 3524 U 3216 U
A través de nuestra estrategia de medio mes, encontramos que en términos de ganancias, número de pedidos, facturación, posiciones promedio, pérdidas flotantes, etc., frecuencia media> baja frecuencia> multidimensional, mientras que la tasa de rendimiento y los ingresos anualizados son básicamente lo mismo, y pase lo que pase, hemos conseguido una rentabilidad media diaria del 1 %.
Lo anterior se deriva de datos en tiempo real de Binance, pero no tiene en cuenta la profundidad del mercado y no representa transacciones reales.#dyor#xiaoyiclub#ETH#btc #Binance