Medias móviles explicadas

El análisis técnico (AT) no es nada nuevo en el mundo del comercio y la inversión. Desde carteras tradicionales hasta criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el uso de indicadores TA tiene un propósito simple: utilizar datos existentes para tomar decisiones que probablemente conduzcan a los resultados deseados. A medida que los mercados se han vuelto cada vez más complejos, en las últimas décadas se han creado cientos de tipos diferentes de indicadores de AT, pero el promedio móvil (MA) es el más utilizado.

Si bien existen diferentes variaciones de medias móviles, su propósito básico es hacer que los gráficos comerciales sean claros. Esto se hace suavizando los gráficos para crear un indicador de tendencia que pueda interpretarse fácilmente. Debido a que los promedios móviles se basan en datos pasados, se consideran indicadores rezagados; en otras palabras, solo muestran los cambios que ya han ocurrido. Sin embargo, todavía tiene un efecto significativo y ayuda a determinar las tendencias del mercado.


Tipos de medias móviles

Existen diferentes tipos de medias móviles que los traders pueden utilizar no solo en day trading y swing trading sino también en configuraciones a más largo plazo. Aunque existen diferentes tipos, las MA generalmente se dividen en dos categorías distintas: medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). Dependiendo del mercado y el resultado deseado, los traders pueden elegir qué indicador tiene más probabilidades de favorecer su configuración.


Promedio móvil simple

SMA toma datos de un período de tiempo y calcula el precio promedio del valor a partir del conjunto de datos tomados. La diferencia entre la SMA y un promedio básico de precios pasados ​​es que con la SMA, tan pronto como se ingresa un nuevo conjunto de datos, se ignora el conjunto de datos más antiguo. Entonces, si un promedio móvil simple calcula el promedio basándose en 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualizará continuamente para incluir solo los últimos 10 días.

Es importante tener en cuenta que a todas las entradas de datos en un SMA se les asigna el mismo peso, independientemente del momento en que se ingresan. Para los traders que creen que utilizar los datos más recientes representa mejor la información relevante, la ponderación igual de las SMA a menudo se considera perjudicial para el análisis técnico. Por eso se creó la media móvil exponencial (EMA).


Promedio móvil exponencial

Similar a la SMA, la EMA proporciona un análisis técnico basado en movimientos de precios pasados. Sin embargo, tiene una ecuación un poco más compleja porque la EMA asigna más peso y valor a los precios de entrada más recientes. Si bien ambos promedios móviles son valiosos y ampliamente utilizados, la EMA reacciona más rápidamente a movimientos y reversiones de precios inusuales.

Dado que la EMA puede predecir reversiones de precios más rápido que la SMA, a menudo la utilizan los traders que realizan operaciones a corto plazo. Es importante que un comerciante o inversor elija el tipo de media móvil según su estrategia y objetivos personales para ajustar la configuración en consecuencia.


Cómo utilizar las medias móviles

Debido a que la MA utiliza datos de precios pasados ​​en lugar de precios actuales, tiene un cierto desfase. Cuanto mayor sea el conjunto de datos, mayor será la latencia. Por ejemplo, una media móvil que analiza los últimos 100 días reaccionará más lentamente a la información nueva que una media móvil que sólo considera los últimos 10 días. Esto es comprensible porque ingresar datos nuevos en un conjunto de datos mucho más grande no cambiará mucho el total.

Ambos son útiles dependiendo de la configuración comercial. Las medias móviles basadas en grandes conjuntos de datos son beneficiosas para los inversores a largo plazo porque es menos probable que se vean afectadas por una o dos fluctuaciones importantes. Por el contrario, los traders de corto plazo a menudo prefieren utilizar conjuntos de datos más pequeños porque los hace más sensibles a las fluctuaciones.

En los mercados tradicionales, los más utilizados son los promedios móviles con conjuntos de datos de 50, 100 y 200 días. Los operadores bursátiles observan de cerca los promedios móviles de 50 y 200 días y cualquier ruptura por encima o por debajo de estas líneas suele considerarse una señal comercial importante, especialmente cuando es seguida por cruces. Lo mismo se aplica al comercio de criptomonedas, pero como el mercado es volátil las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las configuraciones de MA y las estrategias comerciales pueden diferir de un comerciante a otro.


Señal de punto de cruce

Obviamente, una MA ascendente indica una tendencia alcista y una MA descendente indica una tendencia bajista. Sin embargo, la media móvil por sí sola no es un indicador verdaderamente confiable y poderoso. Por lo tanto, la MA se utiliza junto con señales de cruce en tendencias alcistas y bajistas.

Una señal de cruce se crea cuando dos MA diferentes se cruzan entre sí en el gráfico. Un cruce alcista (también conocido como cruz dorada) ocurre cuando la MA de corto plazo cruza por encima de la MA de largo plazo, lo que indica el inicio de una tendencia alcista. Por el contrario, un cruce bajista (o cruce de la muerte) ocurre cuando la MA de corto plazo cruza por debajo de la MA de largo plazo, lo que indica el inicio de una tendencia bajista.


Otros factores a considerar

Los ejemplos anteriores se refieren a datos diarios, pero eso no es un requisito necesario al analizar la media móvil (MA). Los day traders pueden estar más interesados ​​en cómo se mueve una acción en las últimas dos o tres horas, no en dos o tres meses. Se pueden incluir diferentes marcos de tiempo en las ecuaciones utilizadas para calcular promedios móviles. Siempre que los marcos de tiempo incluidos se ajusten a su estrategia comercial, los datos pueden ser útiles.

Una desventaja importante del MA es el desfase temporal. Dado que MA es un indicador rezagado que considera los movimientos de precios anteriores, las señales a menudo se retrasan. Por ejemplo, un cruce en una tendencia alcista puede sugerir una compra, pero esto solo ocurre después de un aumento significativo de precio. Esto significa que incluso si la tendencia alcista continúa, es posible que se hayan perdido ganancias potenciales entre el momento en que se produjo la acción del precio y la señal de cruce. O peor aún, una señal falsa de cruce dorado podría provocar que un operador compre el máximo justo antes de una caída (estas señales de compra falsas a menudo se conocen como trampas alcistas).

Los promedios móviles son indicadores AT potentes y se encuentran entre los más utilizados. La capacidad de analizar las tendencias del mercado basándose en datos proporciona una idea de cómo está funcionando el mercado. Sin embargo, tenga en cuenta que las señales MA y de cruce no deben usarse solas, sino que deben combinarse con diferentes indicadores TA para evitar señales falsas.