Prefacio
Al desarrollar estrategias, muchos desarrolladores escribirán estrategias largas y cortas juntas en el mismo código, por lo que solo habrá órdenes en una dirección al mismo tiempo. Esto es "integración" para los desarrolladores, pero descubren que las estrategias resultantes no lo son. Es fácil depurar o sobreajustar, entonces, ¿cuál es la estrategia?
combinación de estrategias
Esta es una estrategia larga:
Esta es una estrategia de venta en corto:
Se puede ver que el período de muestreo de las dos estrategias anteriores es el mismo y el tamaño de la zona horaria de operación de la estrategia también es el mismo, pero el rendimiento no es muy bueno desde una perspectiva visual.
Entonces, ¿qué pasa si combinamos sus dos estrategias largas y cortas?
La estrategia combinada se ve así:
Oye, se ve bien.
Entonces, ¿por qué sucede esto exactamente?
Introducción a la combinación de estrategias.
En el informe de fondos de cobertura criptográficos del año pasado (2022), puede ver que la estrategia múltiple es un método que utilizará una empresa de fondos de cobertura, y también es un método que utilizarán nuestros desarrolladores de MFT/LFT.
“Multiestrategia” es una inversión diversificada en estrategias de diferente naturaleza, tales como:
Originalmente, solo había una estrategia y el 100% de mis fondos estaban en esta estrategia, pero el riesgo general del sistema estaba en esta estrategia;
Pero ahora he desarrollado 10 estrategias. Solo puedo invertir el 10% del capital total en cada estrategia y el riesgo se distribuye entre 10 estrategias. Además, el margen de pérdidas y ganancias y el "timing" entre estrategias no son necesariamente los mismos. Significa que en una determinada estrategia Al perder dinero, no piense simplemente que la estrategia tiene la posibilidad de obtener ganancias para cubrir el riesgo de la estrategia perdedora.
Este método también tiene el mismo efecto para prevenir el sobreajuste: la divergencia simple (usar cosas simples por separado) es mejor que la combinación (mejor que combinarlas juntas).
Eres desarrollador, ¿qué debes hacer?
No integre demasiada lógica de la estrategia como condiciones (las condiciones no necesitan ser demasiado estrictas, porque habrá una alta probabilidad de sobreajuste).
Escriba las estrategias largas y cortas por separado. No escriba la lógica de las largas y las cortas al principio. Después de todo, cerrar una posición larga no es una señal para ir en corto.
Hay muchas estrategias, pero la correlación es baja y, para realizar pruebas retrospectivas, todas las estrategias deben ejecutarse juntas (pero tenga en cuenta que los fondos deben distribuirse para realizar pruebas).
Reponer
La estrategia larga/corta también es un tipo de diversificación multiestrategia, porque las órdenes largas y cortas pueden abrirse al mismo tiempo, o como en el comercio de pares, se abren al mismo tiempo, en este caso, una de las partes realizará una operación; ganancia y el otro lado lo hará Es una pérdida, pero la ganancia del comercio de pares es el cambio en la subida y bajada entre los dos pares (convergencia o divergencia), por lo que hay otro beneficio de la estrategia múltiple: dos estrategias tienen la oportunidad para generar nuevo alfa (exceso de rentabilidad), desde La correlación entre las dos estrategias es baja.
Como puede verse en la figura anterior, los fondos de cobertura suelen utilizar la estrategia larga/corta como su principal proyecto para generar ganancias, y utilizan principalmente la estrategia larga, es decir, la dirección larga/corta se utilizará como una estrategia separada.
Resumir
Al desarrollar estrategias, el uso de múltiples estrategias, la baja correlación, la escritura descentralizada, la ejecución descentralizada (para ejecutarlas juntas) y la separación de largo y corto como eje principal pueden evitar oportunidades posteriores de sobreajuste en el primer paso, y cada estrategia también puede Se combinan La lógica es más clara y simple, lo que facilita la depuración y mejora de la solidez y diversificación de riesgos de la estrategia.