✅Gestión de Capital o Gestión del Dinero.
🐹Imaginemos que estás operando. Sólo tienes $100 y quieres ganar dinero con criptomonedas. Pero para ganar capital, debes ser un maestro en preservar tu capital existente. Por eso necesitas una guía para administrar tu dinero.
💸Quieres que el dinero dure el mayor tiempo posible y no quieres destruir todo tu capital con uno o más acuerdos fallidos. Considere que sus 100 dólares son su bankroll completo (se seleccionan 100 dólares sólo para los siguientes ejemplos en el texto. Esto se aplicará si tiene 5, 6, 7, 8 o incluso 9 dígitos de valor neto).
❗¿Cuál es el tamaño óptimo de la apuesta (tamaño de la operación) que maximiza las ganancias, pero protege contra caídas en caso de cometer un error?
Conozca a John Kelly y el criterio de Kelly. El criterio de Kelly, propuesto por primera vez por el profesor John Kelly, calcula qué parte de sus activos netos debería invertirse en el caballo para maximizar las ganancias de capital logarítmicas esperadas. Este criterio le dirá cuánto tiene que apostar en cada operación para que nunca quiebre.
Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de $100.
Veamos la diferencia en el resultado esperado si realizas 1000 operaciones y cada vez apuestas el 1%, 2% y 4% de tus fondos, respectivamente.
En otras palabras, si apuestas el 1%, arriesgas 1$ en la primera apuesta. Si pierde 10 operaciones seguidas, su cartera total ahora vale $90 (y por lo tanto su apuesta ahora es $0,90, que es el 1% de su cartera total).
💼 A medida que aumenta la tasa, también aumenta la ganancia.
Pero también puedes ver que la volatilidad aumenta a medida que aumenta tu apuesta.
Por ejemplo, la figura muestra que después de 590 apuestas (tamaño de la apuesta 4%) en realidad perdió $50, lo que equivale al 50% de la sobrecarga de su cartera, mientras que la sobrecarga del 1% es apenas menos de $100.