Descripción general
El sistema está diseñado para monitorear continuamente los movimientos de precios de los activos, identificar la formación de bases y proporcionar notificaciones de alerta cuando estas bases y/o capas se incumplen o se cumplen. La configuración del sistema se ajusta mediante un modelo de aprendizaje automático aplicado a los datos históricos de la acción del precio.
Notas de lanzamiento
Estas importantes funciones y mejoras se introdujeron desde el primer lanzamiento del sistema en noviembre de 2021.
Se mejoró la eficiencia del script para una compilación e integración más rápidas; Se introdujo una sección de "Configuración de capa" para configuraciones de capa personalizadas; Se agregaron opciones para establecer un porcentaje de obtención de ganancias; Se implementaron comisiones de cambio en cálculos estadísticos; Se implementó una nueva serie de gráficos "Take Profit", que incluye datos punto en la ventana de datos, para facilitar el cierre comercial en la línea base actual; Se agregó una serie de gráficos para mostrar las bases emergentes durante las operaciones activas en la línea base actual; Se introdujo una opción para realizar salidas comerciales tempranas personalizadas, incluso después de alcanzar el punto de equilibrio; Se implementó una configuración para estrategias mejoradas de salida comercial; Se ajustó el valor de capa mínimo para la Capa 1 al filtro “minNotional” de los intercambios; Se modificó la condición del mes de inicio a un mes calendario para mejorar la representación inicial de las líneas base; Se consolidaron todas las "Capa # Cracked" y "Capa # Respetado" cruces X en un conjunto unificado de "Capa # Cruz" para agilizar la lista de la ventana de datos; Se eliminaron los desplazamientos de la línea base/capa al marcador base para simplificar los cálculos de representación del gráfico; Se agregó una opción para establecer condiciones de salida personalizadas en cada capa; Sistema se reconstruye desde el lenguaje de programación PineScript a Python usando bibliotecas: TA-lib,