🚀 Un Año Construyendo Mi Cerebro de Trading en Python
Durante los últimos 12 meses he estado creando un sistema en Python que observa el mercado en vivo, procesa más de 100 indicadores a través de múltiples marcos de tiempo y me ayuda a decidir cuándo ir en corto o en largo—con entradas reales y accionables enviadas directamente a mi Telegram.
Lo que hace (en inglés sencillo):
• Alimentación de mercado en vivo + estadísticas de futuros, financiamiento, OI, microestructura del libro de órdenes.
• Motor de señales Multi-TF que combina impulso, tendencia, volatilidad y detectores de patrones.
• Más de 100 indicadores (RSI/MACD/ADX/Ichimoku/BB/Donchian/Alligator/SuperTrend/estilo squeeze de TTM, y más).
• Sesgo inteligente & contexto: alinea configuraciones a nivel de moneda con el régimen de mercado general y la sesión.
• Alertas de Telegram con puntuación de confianza para que pueda actuar rápidamente.
• Bucle de aprendizaje continuo: después de cada lote de operaciones reales, analiza los resultados, ajusta las reglas y itera—mejores entradas, repetidas.
Por qué estoy emocionado:
• No es una “estrategia” estática. Es un laboratorio de señales en evolución que recompensa la confluencia y penaliza el ruido en contra de la tendencia.
• Se enfoca primero en el riesgo: lógica clara de SL/TP, conciencia de R:R y comportamiento consciente de la sesión.
• Está diseñado para evitar FOMO y esperar condiciones alineadas de alta calidad.
Seguiré compartiendo ideas, curvas de capital y lecciones aprendidas aquí. Esto no es asesoramiento financiero, solo mi viaje de ingeniería—desarrollado en Python, probado en el campo, mejorando cada semana. Si te interesa el trading basado en datos y la iteración sistemática, sigue adelante. 🧪⚙️📈
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