Prueba tus estrategias de trading con los datos históricos que brinda Binance Futures
El backtesting (prueba) es la columna vertebral para desarrollar estrategias y es algo muy importante para los traders. Un backtest, la cual se ve conformada principalmente por las transacciones u operaciones respaldadas por datos históricos, puede brindar información valiosa de cómo se comportaría esta misma en el futuro.
Antes de comprar un automóvil, debes tener en cuenta información como el kilometraje, la seguridad que tiene disponible, entre otros. Para finalmente, saber si el automóvil se adapta a tus necesidades actuales. En última instancia, saber si vale lo que realmente cuesta. Estos mismos factores se aplican al trading. Entonces, ¿Qué es exactamente el backtesting?
¿Qué es el backtesting?
En pocas palabras, el backtesting es el proceso por el cual se puede evaluar una estrategia de trading basada en el precio histórico. Supongamos que deseas realizar un backtest sobre cómo se cruzan las medias móviles simples (SMA) en Bitcoin. Para hacer esto, debes recopilar los datos del pasado correspondientes a Bitcoin y probar los parámetros de tu estrategia. El backtest evaluará las longitudes de las medias móviles que den mejores resultados según los rendimientos históricos que arroje Bitcoin.
¿Cómo funciona el backtesting?
Los traders usan el backtesting para evaluar y comparar las diversas estrategias de trading que existen sin arriesgar su capital. Si un backtest muestra resultados muy prometedores, los traders se sentirán más seguros al usarla en tiempo real. Si bien el mercado no se mueve exactamente igual, el backtesting se basa en que el mercado tiene ciertos patrones que repiten con el paso del tiempo, reflejando lo que hicieron en el pasado. Un backtest exitoso suele ser aquel que se evalúa con dos piezas esenciales: la rentabilidad generada y el riesgo que se asume. También se debe considerar en el backtest los costos que implica el trading, por más insignificante que sea. Estos se verán agregados a lo largo del backtesting para tener un excelente desempeño de dicha estrategia. Por ende, los traders deberán tener en cuenta que el software de backtesting incluya estos costos.
4 elementos claves del backtesting en el criptomercado de futuros
1. Elegir el mercado de futuros adecuado: Binance ofrece una variedad de contratos, cada uno con características distintas. Algunos criptoactivos experimentan mayor volatilidad que otros, lo cual puede producir mayores rendimiento o viceversa. Dos activos que presenten distinta volatilidad desarrollarán resultados diferentes en el backtest final. Por ende, debes tener en cuenta que los parámetros de tu estrategia coincidan con las características del criptoactivo en cuestión.
2. Datos históricos que abarquen los diferentes escenarios del mercado: Los factores del mercado y las noticias más relevantes suelen dictar el sentimiento o dirección del mercado, tales como, las actualizaciones del protocolo, alianzas estratégicas y tendencias macroeconómicas. Esto significa que los movimientos del mercado pueden ser impredecibles y no tienen que seguir un patrón exacto la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, un backtest realizado durante la mayor caída vista en marzo, arrojaría resultados muy diferentes si la comparamos con la tendencia alcista actual. Como tal, los traders deben evaluar sus estrategias de trading en las diversas condiciones que presente el mercado, con el fin de comprender el desempeño que puede otorgar.
3. Plataforma de backtesting: Muchas plataformas ofrecen la función para realizar backtesting gracias a los datos históricos. Elige una plataforma que permita los mercados en los que estás interesado tradear y estudia la fuente de datos que permite. La mayoría de las plataformas que ofrecen sistemas de backtesting requieren que los usuarios tengan un conocimiento previo de programación para codificar la estrategia. Por ende, debes familiarizarte con los lenguajes de programación que utilizan cada plataforma.
4. Rendimiento promedio: Los resultados arrojados por el backtest deben ser evaluados en base a las métricas claves, como puede ser, las ganancias frente a las pérdidas máximas, los promedios de ganancia/pérdida, promedio de acierto, entre otros. Esto te permitirá comparar una estrategia con otra totalmente diferente.
¿Qué necesitas para empezar a hacer un backtesting?
Un software de backtesting: Existen una amplia gama de software que te permiten hacer backtest, el cual puedes encontrar en internet. Algunos programas son gratis pero con una capacidad limitada de backtesting. Por otro lado, algunos software son de paga, pero ofrecen más funcionalidades, técnicas avanzadas para respaldar estrategias complejas.
Datos históricos: Los datos históricos son un componente esencial para el backtesting, el cual puede ser empleado de muchas formas, tanto para ver el comportamiento de la estrategia en un mercado alcista, bajista o agresivo. Los datos históricos se dividen en dos tipos: datos por tick y datos del order book.
¿Qué son los datos por tick? ¿Para qué me sirve?
Los datos por tick hacen referencia a los datos proporcionados por el precio y el volumen al momento de transaccionar. En el criptomercado, los trades más experimentados usan los datos por tick que proporciona futuros para analizar los movimientos comerciales a un nivel más detallado. Esto significa que los datos por tick muestran cada trade realizado. Por ende, las transacciones que ocurrieron en una fracción de segundo son registradas y se agregaran a su análisis. Los datos por tick en los futuros de criptomonedas contienen información útil sobre cada trade y mercado en general.
Cuando los datos por tick se integran al backtesting de cualquier estrategia, pueden simular de manera casi realista las actividades de compra y venta que hayan ocurrido en el mercado. Al analizar los datos por tick se obtiene información sobre el comportamiento que tuvo un mercado, el cual por lo general no se muestra en los gráficos. Por ejemplo, las operaciones de mayor volumen pueden representar que los inversores institucionales están tomando relevancia, mientras que los traders de menor volumen indican una actividad comercial minorista. Los datos por tick también se usan como un indicador principal para los movimientos a corto plazo que presenta un mercado. Por ejemplo, una actividad masiva de compra o venta en un precio estrecho por lo general desencadena una ruptura técnica o un nivel importante marcado bien sea por un soporte o una resistencia.
¿Qué son los datos del order-book? ¿Para qué me sirve?
Los datos del order book contiene todas las órdenes de compra y venta pendientes para un contrato de futuro, organizadas mediante los niveles del precio. El order book muestra la liquidez a profundidad, la cual está dentro de un mercado en particular. La liquidez del mercado es esencial para los traders de alta frecuencia, ya que afecta los costos de transacción.
Los datos del order book son usados comúnmente para identificar la latencia y la diferencia, con el fin de mejorar el rendimiento comercial y operativo. Los datos del order book muestran los niveles donde se encuentra la liquidez en un momento preciso. Un mercado sin la liquidez suficiente, provocará una diferencia en los precios y esto aumentará los costos de las transacciones que se realicen. Además, se puede usar para analizar diversos patrones de slippage (deslizamiento) en temporalidades específicas, especialmente en los mercados laterales.
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El servicio de datos históricos proporcionado por Binance provee una amplia variedad de datos históricos en el mercado de futuros en todos sus contratos, lo que te permitirá realizar backtesting y optimizar tus estrategias de trading. Los usuarios podrán acceder a estos datos históricos en tiempo real, en todos los productos de criptoderivados que cotizan en el exchange.
Con el servicio de datos históricos, tendrás acceso completo a todos los datos, incluyendo los datos por tick en contratos de COIN-Ⓜ y USDT-Ⓜ y las snapshots del order-book correspondiente a los contratos de futuros de Bitcoin. Proporcionamos los datos de los derivados agregados, incluyendo los datos de las velas (mediante API), el historial de financiamiento, interés abierto y el volumen comercial para los contratos de futuros perpetuos en las diferentes temporalidades.
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