Probé esa teoría con un sistema de reversión a la media basado en Bandas de Bollinger para $BTC y $ETH . Los datos dicen lo contrario. 🔬
📊 Parámetros de prueba
• Activos: BTCUSDT y ETHUSDT (probados por separado)
• Marco temporal: 1H
• Periodo: de enero de 2024 hasta la fecha
• Costes de transacción: comisión del 0.05% por operación, sin modelar el deslizamiento
• Muestra: 153 operaciones en BTCUSDT y 87 operaciones en $ETH (conjuntos seleccionados)
• Proceso: optimicé 192 combinaciones de parámetros usando solo datos de 2024 y, después, realicé una única prueba continua de avance progresivo sobre todo el historial.
📐 Reglas de la estrategia
• Largo: La vela anterior de 1H cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger, la vela actual vuelve a cerrar por encima de ella y el precio está por encima de una EMA de largo plazo. (Las posiciones cortas son la imagen especular).
• El filtro de tendencia garantiza que nunca se opere directamente en contra de una ruptura fuerte.
• Stop: Stop fijo y estricto basado en ATR. Sin trailing stop.
• Objetivo: Cierre total fijo basado en ATR dentro de la banda opuesta.
• Riesgo: El tamaño de la posición es una fracción fija del capital dividida por la distancia al stop.
⚠️ Comprobación de la realidad
La parte alentadora: Los conjuntos seleccionados dieron resultados netos positivos todos los años. obtuvo un +15.34% (caída máxima del -7.56%). ETHUSDT obtuvo un +17.37% (caída máxima del -5.18%).
La parte que duele: Esos conjuntos se eligieron después de examinar todo el historial. Eso no son datos limpios fuera de muestra. Cuando evalué cada conjunto que había sido rentable solo en 2024 usando únicamente los años posteriores, que no se habían analizado:
Solo el 10.59% de los conjuntos de BTCUSDT y el 12.77% de los conjuntos de ETHUSDT se mantuvieron en positivo en todos los años fuera de muestra.
La rentabilidad mediana fuera de muestra cayó al -2.89% para BTCUSDT y al -2.24% para ETHUSDT.
El peor escenario fue del -17.68% para BTCUSDT y del -20.69% para ETHUSDT.
Un mejor año de entrenamiento no predijo un mejor futuro (la correlación de rangos fue negativa para ambos activos).
Exactamente 0 conjuntos alcanzaron mis objetivos de calidad de factor de beneficio y caídas fuera de muestra.
🛠 Cómo lo gestiono
Por qué falla: La reversión a la media genera ganancias pequeñas y frecuentes, pero sufre pérdidas enormes cuando el precio sigue una tendencia fuerte y atraviesa las bandas. La optimización de 2024 se limitó a memorizar el comportamiento lateral del mercado de ese año. No dio buenos resultados después.
Qué hago al respecto: Mantengo el filtro de sesgo de tendencia, añado filtros de régimen lateral y volatilidad para que el sistema se mantenga completamente fuera de condiciones tendenciales, y fijo el riesgo por operación con stops basados en ATR. Evalúo los conjuntos según su peor año, no por su mayor rentabilidad total.
Esto es investigación, no una promesa de rentabilidad. Si quieres ver cómo se comporta realmente en vivo un enfoque sistemático —incluidas las caídas—, sigue mi perfil de trader líder en Binance. 📉
(Aviso: Los resultados de pruebas retrospectivas y los resultados pasados son hipotéticos y no garantizan el rendimiento futuro. Esto no es asesoramiento financiero.)