La ratio $IYF/$SPY acaba de alcanzar 0,1639, uno de sus niveles más bajos de la última década. Históricamente, cuando se aleja tanto de su nivel habitual, una estrategia de pares largo en $IYF y corto en $SPY ha funcionado bien.
Estoy añadiendo esta operación a mi posición actual, larga en $XLP y corta en $SPY. Ambas estrategias apuestan por una reversión a la media: los valores financieros y de consumo básico se han quedado rezagados con respecto al índice general, y esa brecha suele cerrarse. Es una operación estructural, no una apuesta a corto plazo: busco una corrección a lo largo de varios meses, a medida que se active la rotación.
Estoy añadiendo esta operación a mi posición actual, larga en $XLP y corta en $SPY. Ambas estrategias apuestan por una reversión a la media: los valores financieros y de consumo básico se han quedado rezagados con respecto al índice general, y esa brecha suele cerrarse. Es una operación estructural, no una apuesta a corto plazo: busco una corrección a lo largo de varios meses, a medida que se active la rotación.
