Seis índices de futuros de vencimiento constante están en funcionamiento en Pyth.

WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI y Dutch TTF.

Sin calendario de rollover. Sin fecha de rollover.

Un feed estándar de futuros sigue un contrato. BRENTU6, por ejemplo, representa el Brent de septiembre y vence en septiembre.

Eso significa que un mercado de un mes va migrando. Mientras tanto, su horizonte va disminuyendo.

Un contrato que está a 25 días del vencimiento ofrece una perspectiva diferente a la del mismo contrato tres días antes del vencimiento.

Un índice de vencimiento constante mantiene fijo el tiempo hasta el vencimiento mientras los contratos se mueven por debajo.

La madurez permanece constante.

A un mes de distancia, cada día.

Cada índice se cotiza en USD con cinco decimales y sigue el calendario de la bolsa subyacente aproximadamente en 23/5.

Para los desarrolladores, eso crea una referencia más clara para mercados basados en futuros sin tener que gestionar ellos mismos el calendario de rollover.

Seis índices de futuros de vencimiento constante ya están disponibles a través de Pyth Indices.

Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices#request-access

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