Qué es el trading con Grid en long/short

Binance
2021-04-23 01:51

¿Qué es el trading con Grid?

El trading con grids automatiza la compra y venta entre los contratos de futuros. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El grid es ideal para los mercados volátiles y laterales cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios tras los pequeños cambios que sufre el precio.
Lee más sobre el Trading con Grid.

¿Qué son los grid en long/short?

Los grid en long/short son una estrategia ideal para el seguir flujo de las tendencias que permite a los usuarios hacer trading en la tendencia del mercado dentro de un sistema de grid. Esto significa que puedes abrir una posición inicial (en long o short), de acuerdo con tus análisis, al mismo tiempo que colocas órdenes limit de compra y de venta a intervalos predeterminados para capitalizar la volatilidad del mercado y las condiciones laterales.
Por ejemplo, un trader podría abrir una posición en long en el par BTCUSDT para expresar su optimista opinión sobre Bitcoin y simultáneamente, colocar las órdenes de compra a cada 1000 USD por debajo del precio correspondiente a BTCUSDT, al mismo tiempo que también coloca las órdenes de venta a cada 1,000 USD por encima del precio correspondiente al mismo contrato. Esto le permite al trader seguir la tendencia con el sistema de grids.
Una diferencia base entre un grid long/short y un grid neutral es la posición de apertura inicial. Para un grid estratégico en long, los usuarios deben tener una posición inicial en long. Por el contrario, se abrirá una posición short inicial para un grid estratégico en short.

Configuración de una estrategia de trading con grid en long/short

El bot del grid ejecuta automáticamente las órdenes en limit para compra y venta en base a los parámetros del usuario. Aquí te explicamos cómo puedes configurar tu primer grid estratégico en long o short.
1. Ve a la interfaz de trading de futuros y haz clic en [Grid Trading] en la barra superior del menú.
El primer parámetro que debes seleccionar es el contrato que se usará en el bot de trading. En este ejemplo, usaremos el contrato perpetuo de BTCUSDT.
2. Ingresa los parámetros de tu estrategia en long/short del grid desde el panel de trading. Los parámetros clave que debes incluir son:
  • Los límites máximos y mínimos del precio, correspondiente al rango;
  • El número de órdenes para colocar en el rango de precios establecidos;
  • El ancho entre cada orden del grid;
  • Margen inicial.
Si el precio del mercado actual es mayor que el rango de trading en el grid, la estrategia del grid comenzará con cero posiciones.
3. Asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará el valor de tu margen inicial en base al número de grids, el apalancamiento y el rango de precios de la estrategia. Ten en cuenta que cuanto más densa sea el grid, mayor será el margen inicial correspondiente.
Ten en cuenta que el valor nocional para cada orden del grid debe ser mayor que el requisito mínimo. Reduce el número de grids o aumenta el margen inicial para asegurarte de que se cumple el valor teórico mínimo de cada uno de los grid.
Recordatorio de margen inicial insuficiente
Cuando el margen inicial es inferior al mínimo, se mostrará una notificación la cual indicará el margen inicial mínimo requerido para activar la estrategia del grid.
Asegúrate de que tu balance disponible y el margen de mantenimiento sean más altos que el margen inicial para evitar liquidaciones.
4. Haz clic en [Crear] para colocar tu orden del grid.

Configuraciones avanzadas

El bot de trading también viene con funciones avanzadas que te permitirán administrar mejor tus posiciones y riesgos. Uno de estos son las condicionales del precio. Las condicionales del precio están predefinidas por niveles en el mismo precio para que el grid de trading se active en determinados puntos. Esto te permitirá determinar cuando el sistema se debe activar según otras condiciones del mercado establecidos bajo tu criterio.
Cuando se activa un grid, el sistema divide el rango de precios de los activos en varios niveles del grid según tus parámetros y establece órdenes pendientes para cada nivel de precios. Cuando el precio del activo cae, se ejecuta una orden de compra y se coloca una orden de venta inmediatamente a un precio mayor. Cuando el precio de un activo aumenta, una orden de compra se coloca directamente a un precio más bajo tan pronto como se ejecuta una orden de venta. Esta estrategia te permite comprar bajo y vender alto y también te permite obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Además, puedes establecer un stop-loss para las órdenes del grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango del stop loss, se cerrará toda la posición del grid. Esta característica protege tu posición de pérdidas masificadas cuando el mercado se comporta en tu contra.
Para supervisar la actividad de trading, haz clic en la pestaña [Grid activo] para encontrar los detalles del trade en el grid.
Para finalizar el sistema de trading con grid, haz clic en [Terminar].

Ejemplo de un grid en short

Considera una estrategia de un grid en short con un rango de precio configurado entre 9,800 USD y 10,200 USD y una cantidad de 4 grids.
Suponiendo que la cantidad de órdenes con límite de venta a cada precio es 1, y el precio de mercado (el último precio de transacción) es de 10,010 USD. El siguiente escenario muestra cómo se activará una estrategia de grids en short.
PrecioOrden
10,200 USDVenta
10,100 USDVenta
10,000 USDVenta
9,900 USDVenta
9,800 USDVenta
En este caso, se excluye la orden limit de venta más baja (9,800 USD), y los órdenes de venta posteriores se realizan hacia arriba desde 9,900 USD hasta 10,200 USD. Si la posición inicial se transacciona entre los precios de 9,900 USD y 10,000 USD, las órdenes iniciales del grid serán 2.
Dado que el precio de mercado actual es 10,010 USD, las órdenes de venta al precio de 9,900 USD y 10,000 USD a completar como la posición inicial. Una vez que se completa la posición inicial, se colocará una orden de compra al siguiente precio más bajo. Las órdenes Limit del grid se actualizarían de la siguiente manera:
PrecioÓrdenes
10,200 USDVenta
10,100 USDVenta
10,000 USD-
9,900 USDCompra
9,800 USDCompra
En resumen, para las estrategias del grid en short, la primera orden limit de venta activará la posición inicial en short. Simultáneamente, las órdenes limit posteriores para la venta se completarán en orden ascendente hacia el límite más alto configurado en el grid. Luego, las órdenes limit de compra se colocarán en el mercado una vez que se active la posición inicial en short, establecido de acuerdo con los parámetros de tu estrategia.
De manera similar, las estrategias en long del grid se activarán una vez que se complete la primera orden limit de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes del grid.

Cálculo de pérdidas y ganancias del grid en long y short

Los cálculos de pérdidas y ganancias para una estrategia de grid bien sea en long/short, consideran tanto las ganancias totales coincidentes como ganancias y pérdidas sin coincidencias. En este caso, las transacciones completadas se registran como transacciones coincidentes, mientras que las transacciones parcialmente completadas se registran como transacciones no coincidentes. Una transacción coincidente significa que cada posición en short (o posición en long) en el grid estratégico será correspondiente con una orden de compra correspondiente (o orden de venta).
Índice:DefiniciónMetodología
PnL sin coincidenciasLas ganancias y pérdidas de transacciones en el grid sin coincidencias(El último precio del contrato - precio promedio del par del grid sin coincidencias) * Volumen sin coincidencias
Total de pérdidas y ganancias realizadas Total de ganancias y pérdidas realizadas desde el inicioIngresos coincidentes del grid + ganancias y pérdidas del grid sin coincidencias
Rendimiento ROI total de retornoROI = beneficio total / margen_inicial * 100%
Promedio de rentabilidad anual Retorno total anualizado APRAPR = ROI * año / T, T es el tiempo de ejecución de la estrategia

Cómo calcular la ganancia total de una estrategia del grid

Hay dos formas de calcular la ganancia total, la primera es utilizar el PNL sin coincidencias y las ganancias coincidentes, la segunda es utilizar la ganancia realizada y el PNL no realizado.

Metodología de ganancia realizada y PNL no realizado:

Ganancia total = Ganancia no realizada + PNL no realizado
En primer lugar, calcula tus ganancias netas realizadas. La ganancia neta realizada se calcula como la ganancia bruta realizada menos los gastos de comisión totales de todas las órdenes completadas de la estrategia del grid.
Nota: Las comisiones pagadas por cada trade se pueden encontrar en la página del historial de trades.
Cálculo:
Ganancia realizada total = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
A continuación, calcula tu PNL no realizado. El PNL no realizado se calcula en función de la diferencia entre el último precio y el precio de entrada de las posiciones abiertas. Puedes encontrar tu PNL no realizado y el precio de entrada en la ventana [Posiciones y Órdenes] como se muestra a continuación.
Por último, agrega tanto las ganancias netas obtenidas como el PNL no realizado para obtener tus ganancias totales.
Cálculo:
Ganancias totales = Ganancia neta realizada + PNL no realizado = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
Metodología de PNL sin coincidencias y ganancias coincidentes
Ganancia total = Ganancia coincidente + PNL sin coincidencias
Para calcular la ganancia total, primero debes determinar tus ganancias coincidentes. La ganancia coincidente es la suma de las ganancias; puedes ver tus ganancias coincidentes en la pestaña [Completados] como se muestra a continuación.
Cálculo:
Por ejemplo, si hay 3 órdenes coincidentes:
Ganancias coincidentes totales = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
A continuación, calcula tus ganancias sin coincidencias. Las ganancias sin coincidencias son la ganancia sin coincidencias de las órdenes del grid completadas que no han coincidido. Se calcula en función de la diferencia entre el último precio y el precio promedio al que se completan las órdenes sin coincidencias.
El precio promedio al que se completan las órdenes sin coincidencias = (∑ Cantidad total de órdenes sin coincidencias) / (∑ Cantidad de órdenes sin coincidencias)
Por ejemplo, si a continuación (consulta la captura de pantalla) se encuentran las órdenes completadas que están pendientes de coincidencia.
Entonces, el precio promedio al que se completan las órdenes sin coincidencias = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
El PNL sin coincidencias = (último precio - precio promedio al que se completan las órdenes sin coincidencias) * posiciones actuales
Nota: La posición actual es positiva para posiciones en long y negativa para posiciones en short.
Si el último precio es 2522, el tamaño de la posición es igual al tamaño total de las órdenes sin coincidencias, que es 0.012.
Por lo tanto, el PNL sin coincidencias = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
Por último, suma las ganancias coincidentes y el PNL sin coincidencias calculados.
Ganancia total = Ganancia coincidente + PNL sin coincidencias = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

¿Cómo coinciden las posiciones?

Las posiciones coinciden utilizando la metodología primero en entrar, último en salir (FILO). En FILO, las órdenes que se completen primero coincidirán con las últimas.
Ejemplo
Supongamos que se completó una estrategia del grid en long bajo la siguiente orden:
PrecioÓrdenesSecuencia
10,200 USDCompra1er
10,100 USDCompra2do
10,000 USDCompra3ero
Las órdenes de venta correspondientes que coincidan estarán en la siguiente secuencia:
PrecioÓrdenesSecuenciaSecuencia coincidente
10,200 USDCompra1er3ero
10,100 USDCompra2do2do
10,000 USDCompra3ero1er
Como tal, la última orden de compra (10,000 USD) coincidirá con una orden de venta correspondiente a 10,100 USD. Posteriormente, las órdenes de compra restantes coincidirán a un precio de venta más alto, respectivamente.