¿Qué es el Arbitraje Inteligente de Binance y cómo se usa?
Publicado el 2024-10-02 14:54
Introducción
Preguntas frecuentes
Video tutorial
¿Qué es el Arbitraje Inteligente de Binance y cómo funciona?
El Arbitraje Inteligente es una herramienta innovadora diseñada para que los traders participen en estrategias de arbitraje entre los contratos de Futuros perpetuos y sus equivalentes Spot. Aprovecha el mecanismo de tasa de financiación cubriendo su posición de Futuros con una posición Spot para cobrar la comisión de financiación.
El producto Arbitraje Inteligente crea una combinación estratégica de Futuros y Spot. Esto implica operar conforme a las reglas de trading de Futuros.
El arbitraje implica abrir posiciones long en un mercado (por ejemplo, Spot) y short en el otro (por ejemplo, Futuros) para cobrar la comisión de financiación. La estrategia de arbitraje de tasas de financiación es neutral delta, lo que significa que tiene como objetivo cubrir los riesgos de movimiento de precios tomando posiciones opuestas en los mercados de Futuros y Spot. Esta estrategia implica que no importa la dirección del cambio de precio, tu ganancia en una posición long compensará tu pérdida en una posición short (o viceversa) y cobrarás la comisión de financiación. El objetivo es obtener ganancias de los pagos de las tasas de financiación sin estar expuesto a riesgos significativos de volatilidad de precios.
¿Qué son las comisiones de financiación en el trading de Futuros perpetuos?
Las comisiones de financiación son pagos periódicos entre holders de posiciones long y short en los mercados de futuros perpetuos, destinados a alinear los precios de futuros con los precios spot del activo subyacente.
Comisiones de financiación = tamaño de la posición x tasa de financiación
La tasa de financiación determina la comisión de financiación y fluctúa con el tiempo para cada símbolo de forma independiente. Puedes tener una visión general de la tasa de financiación aquí para cada símbolo en Binance Futures. Para obtener más detalles sobre la tasa de financiación, consulta el artículo Introducción a las tasas de financiación de Binance Futures.
¿Cómo puedo empezar a usar el Arbitraje Inteligente?
Suscribirse al arbitraje inteligente 1. Dirígete a [Earn] - [Earn Avanzado] - [Arbitraje inteligente] en la web.
2. Elige el capital a invertir y la cartera de tu estrategia de arbitraje. A continuación, haz clic en [Suscribir] para comenzar.
3. Ingresa el monto de inversión y haz clic en [Confirmar].
Seguimiento de la cartera
Desde la página de inicio de Arbitraje Inteligente, haz clic en [Mi cartera] , o bien en [Activo] - [Earn] - [Arbitraje Inteligente] para hacer un seguimiento de los detalles de tu cartera, como el tamaño de la posición, la financiación total, el valor de mercado y recibir alertas de comisiones de financiación.
Tamaño de la posición: valores nocionales de la posición en Spot y de Futuros.
Financiación total: total acumulado de todas las comisiones de financiación recaudadas durante el tiempo de ejecución de la estrategia.
Valor de mercado: balance total de todos los activos asignados a la estrategia (utilizando el último precio) + PnL no realizado de las posiciones de Futuros.
Alerta de comisión de financiación: indica que la actual Tasa de financiación acumulada de 3 días o la Siguiente tasa de financiación tiene una dirección de compra/venta opuesta a la de tu estrategia en ejecución. Cuando se active, considera finalizar la estrategia de forma manual.
Gestión de la cartera
Haz clic en [Activo] - [Earn] - [Arbitraje Inteligente] - [Reembolsar] para retirar la inversión y cerrar la posición.
Si tienes preguntas relacionadas, haz clic en la pestaña Preguntas frecuentes de esta página.
1. ¿Cuántas estrategias de tasa de financiación puedo ejecutar simultáneamente?
Puedes operar hasta 10 estrategias de arbitraje de tasa de financiación independientes, cada una con un símbolo diferente. Esto significa que no puedes tener más de una estrategia por símbolo, ni siquiera en cuentas diferentes. Por ejemplo, si abres una posición BTCUSDT long en una cuenta, no puedes abrir otra estrategia de BTCUSDT en una cuenta diferente.
2. ¿Cuál es el monto mínimo y el monto máximo de suscripción por orden?
Existen limitaciones de cantidad. Para suscripciones de gran tamaño, envía varias órdenes.
Cartera
Monto mínimo de suscripción por orden
Monto máximo de suscripción por orden
BTC
250 USDT
45,000,000 USDT
ETH
50 USDT
27,000,000 USDT
SOL
2.5 SOL equivalentes a USDT
5,400,000 USDT
XRP/DOGE
12.5 USDT
2,000,000 USDT
3. ¿Cuál es el impacto del apalancamiento en mis posiciones de futuros?
El apalancamiento afecta el margen inicial requerido, pero no influye en la tasa de margen. Por lo tanto, aumentar el apalancamiento no aumenta inherentemente el riesgo de liquidación.
El tamaño de tu posición de Futuros es igual al tamaño ejecutado de tu orden Spot para mantener una estrategia delta neutral.
El nivel de apalancamiento afectará el margen inicial requerido para mantener la posición abierta.
4. ¿Qué es el control de spread?
Las diferencias de precios significativas y persistentes pueden afectar la rentabilidad y el perfil de riesgo de tu estrategia de arbitraje. El control del spread garantiza que el precio de los Futuros y el precio Spot estén alineados cuando crees la estrategia.
Spread = último precio de Futuros - último precio de Spot, para long es -0.1%, para short es 0.1%.
Por defecto, el control del spread en el sistema se establece en un valor absoluto del 0.1%.
5. ¿Me pueden liquidar mientras uso el Arbitraje Inteligente?
Si bien el Arbitraje Inteligente tiene como objetivo minimizar el riesgo a través de su estrategia de cobertura, las condiciones extremas del mercado y las demoras en los ajustes de precio entre los mercados Spot y de Futuros podrían conducir a eventos de liquidación. Los usuarios deben mantener márgenes adecuados y supervisar de cerca sus posiciones para gestionar el riesgo de manera efectiva.
Aunque el bot busca reducir el riesgo a través de la cobertura, las condiciones extremas del mercado aún podrían conducir a una liquidación.
Caso de divergencia de precio de referencia en Spot vs. Futuros
Por ejemplo, una divergencia extrema del mercado puede causar un diferencial significativo entre los precios Spot y de Futuros. Supongamos que abres una posición long en un contrato UM BTCUSDT en 60,000 USD, mientras que el precio spot permanece sin cambios, pero el precio UM BTCUSDT cae a 12,000. En este caso, la cuenta podría liquidarse, ya que la tasa uniMMR caería por debajo del 105%.
La tasa de financiación opuesta recurrente se come el margen
Además, si la tasa de financiación cambia en contra de su posición, puede consumir gradualmente tu margen, lo que eventualmente conducirá a la liquidación.
6. ¿El Arbitraje Inteligente conlleva alguna comisión de trading?
El Arbitraje Inteligente implica tanto posiciones de Spot como de Futuros. Por lo tanto, se aplicarán comisiones de maker de Spot y de taker de Futuros cuando suscribas y reembolses. Las comisiones de trading específicas dependen de tu nivel VIP. Puedes consultar tu nivel VIP y las comisiones de trading correspondientes aquí.
7. ¿Por qué obtengo ganancias negativas después de suscribirme?
Hay algunos costos asociados con la suscripción al Arbitraje Inteligente, entre ellos, las comisiones de trading y el spread. Por defecto, el control del spread en el sistema se establece en un valor absoluto del 0.1%.
A medida que aumenta el tiempo de holding, los ingresos de la tasa de financiación (si es una tasa de financiación positiva) compensarán gradualmente el costo inicial y generarán beneficios.
