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Qué son las órdenes TWAP

2021-10-13 08:46
TWAP (Precio medio ponderado por tiempo) es una estrategia algorítmica de ejecución de trades que tiene como objetivo lograr un precio de ejecución promedio cercano al precio promedio ponderado en el tiempo del período especificado por el usuario. Una estrategia TWAP se suele utilizar para minimizar el impacto de una orden grande en el mercado dispersando la orden grande en cantidades más pequeñas y ejecutándolas a intervalos regulares con el tiempo.
Se favorece al TWAP para ofrecer un mejor precio de ejecución en los siguientes escenarios:
  • El tamaño de la orden es superior a la liquidez disponible en el libro de órdenes.
  • Anticipación de un período de alta volatilidad de los precios sin una tendencia alcista o bajista clara.

Cómo configurar una estrategia TWAP

1. Ve a Binance Futures y haz clic en [Estrategias de trading] - [TWAP].
2. Verás una ventana emergente con una guía. Si eres nuevo utilizando TWAP, te recomendamos que la leas antes de crear tu estrategia TWAP.
3. Selecciona el símbolo/contrato deseado (por ejemplo, BTCBUSD, ETHBUSD) e ingresa los detalles del trade: dirección (compra o venta), tamaño del trade y duración de la ejecución.
Una vez que todos los parámetros requeridos estén configurados, haz clic en [Comprar/long] o [Vender/short] para colocar tu orden.
  • Tamaño del trade: el tamaño total del trade que eliges comprar o vender. La estrategia TWAP tendrá como objetivo ejecutarse para completarse hasta este tamaño del trade objetivo. El tamaño mínimo del trade de la estrategia TWAP permitido está establecido en la cantidad nocional equivalente de 10,000 USD.
  • Duración: selecciona el período de ejecución de TWAP objetivo. La duración mínima es de 5 minutos y la máxima es de 24 horas.
4. Confirma los detalles de tu orden y haz clic en [Confirmar].
Por favor, asegúrate de tener un balance de margen suficiente en la billetera de futuros. Tu estrategia TWAP se cancelará si cualquier orden TWAP no cumple con los requisitos de margen.

¿Cómo puedo ver mis órdenes TWAP?

Puedes ver tus órdenes TWAP en ejecución, incluidos el precio completado promedio, la duración de la estrategia, el estado de la estrategia y el tamaño total desde la interfaz de TWAP en la pestaña [En ejecución] en el panel Resumen de la estrategia. También puedes monitorear el progreso de la orden en la columna [% completado] para verificar el porcentaje de la cantidad ejecutada actual.
Para cancelar manualmente una orden TWAP en ejecución, haz clic en [Cancelar] en la columna [Acción].
Para ver todo el historial de trading de TWAP, haz clic en la pestaña [Historial] en el panel Resumen de la estrategia.
Notas adicionales:
  • TWAP admite contratos USDⓈ-M y se puede utilizar con el modo de multi-activos.
  • Para los contratos trimestrales, las órdenes TWAP deben finalizar una hora antes de la hora de liquidación del contrato. Por ejemplo, si creas una orden TWAP a las 7:00 a. m. con una duración de 4 horas, la orden TWAP finalizará a las 11:00 a. m. Ten en cuenta que las estrategias TWAP se pausarán durante el mantenimiento del sistema y se reanudarán después de eso.
  • TWAP admite hasta 10 órdenes en ejecución simultáneamente por cuenta. Puedes colocar varias órdenes TWAP para el mismo símbolo.
  • Los detalles de la transacción no se mostrarán hasta que se completen todas las órdenes TWAP. Solo se mostrarán las órdenes parcialmente completadas, mostrando la cantidad de la transacción, el precio promedio de la transacción y la comisión de trading.
  • Las órdenes TWAP no garantizan su ejecución. Las órdenes se ejecutarán con el mejor esfuerzo posible, sujeto a la liquidez y volatilidad del mercado.
  • El trading manual, la cancelación de órdenes o el cierre de posiciones en el mismo contrato/símbolo en la interfaz de trading USDⓈ-M no afectará el tamaño total de las órdenes TWAP.