Índice de precios de los contratos de futuros USDⓈ-M

1. Desviación de una fuente individual de precios: cuando el último precio de un determinado exchange se desvía más del 5% de la media de todas las fuentes de precios, el peso de dicho exchange para los propósitos de ponderación se establecerá en cero.
2. Desviación de varias fuentes de precios: si más de un exchange muestra una desviación de más del 5%, se utilizará el precio medio de todas las fuentes de precios como el valor índice en lugar del promedio ponderado.
3. Problema de conectividad del exchange: si no podemos acceder a la información de un exchange y dicho exchange tuvo actualizaciones de trades en los últimos 10 segundos, podemos tomar la información del precio del último resultado y utilizarlo para el cálculo del índice.
4. Si un exchange no tiene datos actualizados de trading en los últimos 10 segundos, la ponderación de ese exchange se establecerá en cero para el cálculo del promedio ponderado.
5. Último precio protegido: cuando no se pueda obtener una fuente estable y fiable de referencia para el "índice de precios" y el "precio de marca", y por lo tanto esos contratos tengan una única fuente de índice de precio, el índice de precio no se actualizará. Usaremos el mecanismo de "último precio protegido" para actualizar el precio de marca hasta que vuelva a la normalidad. El "último precio protegido" es un mecanismo mediante el cual el sistema de correspondencia cambia temporalmente al precio de la última transacción del contrato dentro de un cierto límite como referencia para el precio de marca, para el cálculo del PnL no realizado y el nivel de call para liquidación, con el fin de evitar una liquidación innecesaria.