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Cómo calcular las pérdidas y ganancias de los contratos de futuros

2021-07-29 10:30
Los cálculos de ganancias y pérdidas se basan en la garantía del contrato. Por ejemplo, un contrato de USDT-Ⓜ se denominará en USDT. Mientras que los contratos de COIN-Ⓜ BTC se denominarán en BTC. 
Ten en cuenta que las ganancias y pérdidas no realizadas se calculan en función del precio de marca, mientras que las ganancias y pérdidas realizadas se calculan en función del último precio. 

Cálculos de ganancias y pérdidas para contratos de COIN-Ⓜ (BTCUSD)

Un contrato de COIN-Ⓜ BTC se designa, garantiza y liquida en Bitcoin, lo que significa que Bitcoin se utiliza como la moneda base. Cada contrato de COIN-Ⓜ BTC representa 100 USD y, como tal, el USD es la contra divisa. Dado que cada contrato representa una cantidad fija de USD, esto significa que Bitcoin se utiliza para financiar el margen inicial o calcular las ganancias y pérdidas. 
Supongamos que has comprado 100 contratos perpetuos de COIN-Ⓜ Bitcoin (100 x 100 USD = 10,000 USD) a 50,000 USD cada uno. Al hacer esto, estás vendiendo esencialmente 10,000 USD y comprando un valor equivalente de Bitcoin (10,000/50,000 = 0.2 BTC).
Supongamos que el precio de Bitcoin aumentó a 55,000 USD y quieres obtener beneficios del trade. Para cerrar la posición, compras 10,000 USD en contratos y vendes simultáneamente el equivalente de Bitcoin (10,000/55,000 = 0.1818 BTC).
En este trade, tus ganancias se calcularán de la siguiente manera: Cantidad de Bitcoins en la entrada - Cantidad de Bitcoins en la salida = 0.2 - 0.1818 = 0.0182 BTC.
En resumen, la fórmula de ganancias y pérdidas será:
((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * Tamaño de la posición
((1/50,000) - (1/55,000)) * (100 contratos x 100 USD) = 0.0182 BTC
Ejemplo de posición short:
BTCUSD en Short trimestral 0925 (comprar USD, vender BTC): 
((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * (Tamaño de la posición * -1)
((1/50,000) - (1/45,500)) * (100 contratos x 100 USD) = 0.0198 BTC

Cálculos de ganancias y pérdidas para contratos de USDT-Ⓜ (BTCUSDT)

Supón que compras (long) 10,000 USDT en contratos perpetuos de BTCUSDT a 50,000 USDT. El precio aumenta y sales a 55,000 USDT. Tu ganancia será:
((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * Tamaño de la posición
( 1 / 50,000 - 1 / 55,000 ) * 10,000 = 0.018182 Bitcoin
Conversión a USDT = 0.018182 * 55,000 USDT = 1,000 USDT 
Supón que vendes (short) 10,000 USDT en contratos perpetuos de BTCUSDT a 50,000 USDT. El precio cae y sales a 45,000 USDT. Tu ganancia será:
((1 / Precio de entrada de futuros) - (1 / Precio de salida de futuros)) * (Tamaño de la posición * -1)
 ( 1 / 50,000 - 1 / 45,000 ) * -10,000 = 0.022 Bitcoin
Conversión a USDT = 0.022 * 45,000 USDT = 1,000 USDT 

Cómo calcular el PnL no realizado y el porcentaje de ROE

Contratos de futuros de USDⓈ-M

  • Los usuarios eligen el precio de marca como el precio base:
PNL no realizado = tamaño de la posición * dirección de la orden * (precio de marca - precio de entrada)
Porcentaje de ROE = PNL no realizado en USDT / margen de entrada = ( (precio de marca - precio de entrada) * dirección de la orden * tamaño) / (cantidad_posición * multiplicador_contrato * precio_marca* IMR)
*IMR = 1/apalancamiento
  • Los usuarios eligen el último precio como el precio base:
PNL no realizado = tamaño de la posición * dirección de la orden * (último precio - precio de entrada)
Porcentaje de ROE = PNL no realizado en USDT / margen de entrada = ( (último precio - precio de entrada) * dirección de la orden * tamaño) / (cantidad_posición * multiplicador_contrato * precio_marca* IMR)
Dirección de la orden: 1 para la orden long y -1 para la orden short

Contratos de futuros COIN-M

  • Los usuarios eligen el precio de marca como el precio base:
PnL no realizado = tamaño_posición * multiplicador_contrato * dirección de la orden * (1 / precio de entrada - 1 / precio de marca)
Porcentaje de ROE = PNL no realizado * precio de marca / abs (tamaño) * multiplicador_contrato * IMR
  • Los usuarios eligen el último precio como el precio base:
PNL no realizado = tamaño_posición * multiplicador_contrato * dirección de la orden * (1 / precio de entrada - 1 / último precio)
Porcentaje de ROE = PNL no realizado * precio_marca / abs (tamaño) * multiplicador_contrato * IMR