¿Qué es el grid trading en spot?
El grid trading en spot es una estrategia de trading cuantitativo que utiliza bots de trading para automatizar la compra y venta de activos en el mercado spot. Genera órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. Cuando se establecen las órdenes por encima y por debajo del precio establecido, se crea un grid de órdenes a precios que aumentan y disminuyen de manera incremental. De esta forma se construye el grid de trading.
Puedes usar el grid trading en spot de Binance en mercados volátiles cuando los precios fluctúen en un rango específico. El grid trading intenta obtener ganancias de los pequeños cambios de precio. A través del trading cuantitativo, esta estrategia te ayuda a hacer trading de manera racional y evitar el FOMO siempre que sea posible.
Parámetros del grid trading en spot
1. Balance actual
El balance actual es el balance total de los activos base y de cotización en tus órdenes de grid en curso, incluidas las comisiones reservadas.
Balance total del activo de cotización = precio total de órdenes de compra abiertas * cantidad por orden (representado en el activo de cotización)
Balance total del activo base = cantidad total de órdenes de venta * cantidad por orden (representado en el activo base)
En este ejemplo, el último precio es 0.7760 USDT, la cantidad por orden es 14 XRP y la cantidad total de órdenes de venta es 26.
Por lo tanto, el precio total de órdenes de compra abiertas = 0.7696 + 0.7643 + 0.7590 + 0.7537 + 0.7484 = 3.795 USDT.
Balance total del activo de cotización = 3.795*14 = 53.13 USDT
Balance total del activo base = 26*14 = 364 XRP
2. PnL no realizado
PnL no realizado = precio total de órdenes de compra abiertas * cantidad por orden + cantidad total de órdenes de venta * cantidad por orden * último precio + comisiones reservadas en los activos base * último precio + comisiones reservadas en los activos de cotización - inversión total
Último precio:
Cuando la orden de grid sigue ejecutándose, el último precio es el último precio de mercado del par de trading en spot. Si la orden de grid finalizó, el último precio es el precio de mercado al cual finaliza la orden de grid.
Con el mismo ejemplo:
Inversión total: 369.6556 USDT
Último precio: 0.7760 USDT
Cantidad por orden: 14 XRP
Comisiones reservadas: 6.0000 USDT + 15 XRP
Precio total de órdenes de compra abiertas = 0.7696 + 0.7643 + 0.7590 + 0.7537 + 0.7484 = 3.795 USDT
PnL no realizado = 3.795*14 + 26*14 * 0.7760 + 15 * 0.7760 + 6.0000 - 369.6556 = -16.4216 USDT
3. Órdenes emparejadas
Una orden emparejada es una orden de compra que se completa a un precio más bajo y una orden de venta que se completa a un precio más alto.
La cantidad de órdenes emparejadas se utiliza para calcular la ganancia del grid.
En este ejemplo, el Área 2 contiene 1 orden de compra y 1 orden de venta. Esto se considera una orden emparejada. En el Área 1, sin embargo, solo se completó una orden de venta. Por lo tanto, este trade no es una orden emparejada. Si la orden de compra se empareja con una orden de venta en el Área 1, la orden de compra aparecería en el Área 1 y la cantidad de órdenes emparejadas aumentará en 1.
Hay un total de 178 órdenes emparejadas, lo que significa que la estrategia de grid trading se ejecutó al menos 178*2 = 356 órdenes.
4. Ganancia del grid
La ganancia del grid es la ganancia total generada por los pares de órdenes de compra y venta completados. Se muestra en el activo de cotización.
Ganancia de una orden emparejada = precio total de órdenes de venta completadas - precio total de órdenes de compra completadas - comisiones de trading de las órdenes de venta - comisiones de trading de las órdenes de compra * último precio
Último precio:
Cuando la orden de grid sigue ejecutándose, el último precio es el último precio de mercado del par de trading en spot. Si la orden de grid finalizó, el último precio es el precio al cual finaliza la orden del grid.
Nota: Si utilizas BNB para pagar las comisiones de trading, cuando la orden de grid se esté ejecutando, las comisiones de BNB se convertirán a los activos de cotización al precio de mercado. Si tu orden de grid finalizó, para la conversión se usará el precio de BNB en el momento en que la orden de grid finalice.
Tomemos lo anterior como ejemplo. La orden de grid finalizó y el precio stop es 46,617.70 USDT.
La ganancia de esta orden emparejada = 19.09794350 - 18.97818660 - 0.01336856 - 0.00000029*46,617.70 = 0.09286920 USDT
La ganancia del grid es la suma de las ganancias de cada orden emparejada.
5. Ganancia total
Ganancia total = ganancia del grid + PnL no realizado
6. Rendimiento anual
Rendimiento anual = ganancia total / inversión total * 365 (días) * 24 (horas) * 60 (minutos) / duración de la orden (minutos)
Por ejemplo, la ganancia total es 31.30 USDT, la inversión total es 688.04 USDT y la duración de la orden es 10 días, 23 horas, 55 minutos.
Rendimiento anual = 31.30 / 688.06*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150.99%
7. Balance en el stop
El balance en el stop se refiere a los activos de cotización y base en órdenes de grid pendientes cuando finaliza la orden de grid. Utiliza el mismo cálculo que el balance actual.
8. Activo de PnL
Esto significa que todos los PnL de tus órdenes de grid se convertirán al activo de cotización y se calcularán en función del valor del activo de cotización.
Por ejemplo, cuando haces trading de BNB/BUSD, tu PnL se mostrará en BUSD.
9. Ganancia por grid (ganancia/grid)
Ganancia/grid es el porcentaje de ganancia luego de que se emparejen las órdenes de compra y venta en cada grid. Dependiendo del modo de trading (aritmético o geométrico), puedes calcular la ganancia/grid por límite superior y límite inferior del grid, la cantidad de grids y las comisiones de trading (c): 0.1%.
La ganancia/grid en el caso de los grids aritméticos se calcula como un rango. La ganancia/grid mínima se genera a partir del grid más bajo, y la ganancia/grid máxima se genera a partir del grid más alto.
Diferencia de precio (d) = (límite superior del grid - límite inferior del grid) / cantidad de grids
Ganancia/grid máxima = (1 - c)*d / límite inferior del grid - 2c
Ganancia/grid mínima = (límite superior del grid*(1 - c)) / (límite inferior del grid - d) - 1 - c
La ganancia/grid de los grids geométricos es un valor fijo, ya que el índice de precio de cada precio de grid es el mismo.
Índice de precio (r) = (límite superior del grid - límite inferior del grid) ^ (1 / cantidad de grids)
Ganancia/grid = (1 - c)*r - 1 - c
Por ejemplo, el límite superior del grid es 450 y el inferior es 400. La cantidad de grids es 5, y la comisión de trading (c) es 0.1%.
Si el grid es aritmético, la diferencia de precio (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Ganancia/grid máxima = (1 - 0.1%)*10/400 - 2*0.1% = 2.29%
Ganancia/grid mínima = (450*(1 - 0.1%)) / (450 - 10) - 1 - 0.1% = 2.07%
Si el grid es geométrico, entonces la ganancia/grid = (1-0.1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0.1% = 2.18%
10. Cantidad por orden
La cantidad por orden es la cantidad de cada orden a un precio diferente durante el grid trading. La cantidad por orden solo se confirma luego de que la orden de grid se crea correctamente. El sistema calculará automáticamente el activo base que se debe reservar para las comisiones de trading y el activo de cotización que se necesita para crear las órdenes de compra de acuerdo con la cantidad de inversión ingresada.
Después de calcular todos los activos que se necesitan, la cantidad máxima que pueda garantizar el éxito de cada orden de grid es la cantidad por orden.